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附录2:期权定价方法概述
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期权结构 模型方法
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香草期权 欧式香草 BSM,Black76,蒙特卡洛模拟
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\ 美式香草 BAW,二叉树,蒙特卡洛模拟
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亚式期权 欧式固定行权价-几何平均 Kemna and Vorst(1990),蒙特卡洛模拟
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\ 欧式固定行权价-算数平均 Turnbull and Wakeman(1991),蒙特卡洛模拟
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\ 欧式固定行权价-离散算数平均 Haug,Haug Margrabe(2003),蒙特卡洛模拟
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\ 欧式浮动行权价 Henderson and Wojakowski(2001)
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\ 增强亚式,分段增强亚式 复制法,蒙特卡洛模拟
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\ 亚美式 二叉树,蒙特卡洛模拟
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二元期权 欧式二元 BSM,积分法,复制法,蒙特卡洛模拟
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\ 美式二元-OneTouch Reiner Rubinstein(1991),积分法,蒙特卡洛模拟
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\ 美式二元-DoubleTouch Pelsser(2000),积分法,蒙特卡洛模拟
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障碍期权 单障碍期权 Reiner Rubinstein(1991),积分法,PDE,二叉树,蒙特卡洛模拟
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\ 双障碍期权 Ikeda and Kuintomo(1992)、Fourier pricing model、积分法、蒙特卡洛模拟
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双鲨期权 规则观察 组合方式实现,积分法,蒙特卡洛模拟
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\ 自定义不规则观察 积分法,蒙特卡洛模拟
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区间累积期权 标准区间累积期权 组合方式实现,蒙特卡洛模拟
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气囊结构 组合方式实现,蒙特卡洛模拟
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雪球期权 积分法,蒙特卡洛模拟
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凤凰期权 积分法,蒙特卡洛模拟
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