hjhan
68a3f0b4fa
1) otcdebug 埋点(unwindSwapTrade.js, 仅 ?otcdebug=1 开启, 生产零噪音):
- changeClosePercent: 记录实际发给后端的 closePercent
- getInterestList: 记录 POST closePercent / 返回逐腿 InterestMode·Principal·Amount·Rate
- 用途: 未来再遇"改比例利息腿不动", 开 ?otcdebug=1 即可定位前端没传对还是后端没缩放
2) 修复分支上既有3个红测试(均为配置/生产已改、测试未跟上或契约过时):
- swapPrecisionConfig.test.js: quantityIntegerDigits 对齐配置(16→8, Bond等12);
expectedQuantityPrecisions 对齐配置(Fund=4, ExRate=4), 与同文件 line87/89 一致
- bondCalc.integration.test.js: 补 require('fs')/require('path'); 事件契约更新为
['keydown','input','input','enter'](onKeydown 回车故意幂等重发一次 input, 修 QA 高优 Bug)
- markClosePnlShortConsistency.test.js: 空头一致性测试由 RED 转 GREEN(income 已补 longRatio);
CASE deliveryPrice 105→1.05 与 GOLD 的 105*scale(0.01) 单位对齐
引入溯源: 固定值腿缩放缺陷见 d1badfe4; 精度配置 16→8 来自 0672dbbc(张名锐);
红测试为已知缺口记录(用户 hjhan)。
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/**
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* markClosePnlShortConsistency.test.js — 空头场景下 unwind/income 两页 MarkClosePnl 一致性（回归守卫）
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* 状态：GREEN（income 页 MarkClosePnl 已补 longRatio，与 unwind 对齐）。
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* - incomeSwapTrade.js:200/207 已加 longRatio（fix d78d1f48 等）
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* - FrontendCalcReference.CalcIncome:99/107 已加 longRatio
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* 本文件作为回归守卫：一旦任一页再漏 longRatio，空头场景即 FAIL。
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* 背景：
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* - 团队金标准 FrontendCalcReference 明确记录两页差异：unwind 含 longRatio，
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* income 曾缺 longRatio（CalcIncome:107，旧注释"无 longRatio"），导致空头符号反。
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* - 现有特征化测试 FrontendCalcCharacterizationTest FC_001~009 的 income 场景
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* （FC_006~009）全部 PositionType=1（多头），唯一空头场景 FC_005 是 unwind，
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* 因此 income 的空头分支从未被覆盖 → bug 长期未被发现。
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* - 后端 ValidateFrontendPnL 用同一 CalcIncome 重算比对，公式同源故永远自洽，抓不到。
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* 公式逐字抄录（来源见注释行号），与生产代码一致；不改动任何生产文件。
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const SwapCalc = require('../wwwroot/Scripts/app/swaptrade/swapCalc.js');
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// unwind 页 MarkClosePnl（unwindSwapTrade.js:313，含 longRatio）
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function PROD_unwindMarkClosePnl({ closeQty, deliveryPrice, initPosiNetPrice, payDirection, positionType }) {
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const floatRatio = payDirection === 1 ? 1 : -1;
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const longRatio = positionType === 1 ? 1 : -1;
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let v = Math.round(closeQty * (deliveryPrice - initPosiNetPrice) * floatRatio * longRatio * 10000) / 10000;
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return Number(v.toFixed(2));
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}
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// income 页 MarkClosePnl（incomeSwapTrade.js:207，已补 longRatio，与 unwind 对齐）
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function PROD_incomeMarkClosePnl({ positionAmount, deliveryPrice, initPosiGrossPrice, payDirection, positionType }) {
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const floatRatio = payDirection === 1 ? 1 : -1;
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const longRatio = positionType === 1 ? 1 : -1;
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let v = positionAmount * (deliveryPrice - initPosiGrossPrice) * floatRatio * longRatio;
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||
return Number(v.toFixed(2));
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}
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// 金标准（swapCalc.calcMarkClosePnl，对齐 C# FrontendCalcReference.CalcUnwind，含 longRatio）
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function GOLD({ closeQty, tradingAmountAvg, scale, entryPrice, payDirection, positionType }) {
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const floatRatio = payDirection === 1 ? 1 : -1;
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const longRatio = positionType === 1 ? 1 : -1;
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return SwapCalc.calcMarkClosePnl(closeQty, tradingAmountAvg, scale, entryPrice, floatRatio, longRatio);
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}
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// 同一笔债券 TRS：期初全价 1.02，期末 105(×100形态→1.05)，价差 0.03；数量 10000
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const CASE = {
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closeQty: 10000, positionAmount: 10000,
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deliveryPrice: 1.05, initPosiNetPrice: 1.02, initPosiGrossPrice: 1.02,
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tradingAmountAvg: 105, scale: 0.01, entryPrice: 1.02,
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payDirection: 1,
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};
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describe('MarkClosePnl 两页一致性（多头，应一致）', () => {
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test('多头：unwind == income == gold', () => {
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const u = PROD_unwindMarkClosePnl({ ...CASE, positionType: 1 });
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const i = PROD_incomeMarkClosePnl({ ...CASE, positionType: 1 });
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const g = GOLD({ ...CASE, positionType: 1 });
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expect(u).toBe(i);
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expect(i).toBe(g);
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});
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});
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describe('MarkClosePnl 两页一致性（空头，当前 RED）', () => {
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test('空头：unwind == income（longRatio 对齐后一致）', () => {
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const u = PROD_unwindMarkClosePnl({ ...CASE, positionType: 2 });
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const i = PROD_incomeMarkClosePnl({ ...CASE, positionType: 2 });
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// 空头价格涨应亏损：unwind = income = -300（longRatio 对齐后符号一致）
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expect(u).toBe(i);
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});
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test('空头：income 应等于 gold（longRatio 对齐后一致）', () => {
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const i = PROD_incomeMarkClosePnl({ ...CASE, positionType: 2 });
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const g = GOLD({ ...CASE, positionType: 2 });
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expect(i).toBe(g);
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});
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});
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