hjhan
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为拆三类腿做准备，按 Strategy 模式封装 CalcNotionalByMode 的 switch。 本次零生产代码改动，全部为新增小文件，每个类单一职责<50行。 新增(策略接口+值对象): - InterestLegs/IInterestLegStrategy.cs NotionalResult 值对象(closePrincipal/posiPrincipal/closePercent) + IInterestLegStrategy 接口(每个mode一个实现) 新增(3个活跃利息腿mode): - InterestLegs/FixedNotionalLeg.cs mode 1 固定值 计息基数恒=InterestPrincipalFix, 不随平仓比例变化(合同写死的固定值) - InterestLegs/ContractNotionalLeg.cs mode 2 合约名义本金规模 平仓本金=posiNotional×closePercent, 按比例线性缩放 - InterestLegs/UnderlyingFullPriceLeg.cs mode 9 标的期初全价 主路径公式同mode2, 差异在衡泰路径grossPrice折算+EOD复利反推 确认现状: - 界面实际只有3个活跃利息腿mode(1/2/9), TradeView.cshtml:330-349 - mode 3(持仓名义本金)/4(持仓市值) 零引用=死代码, 本次不实现 - mode 7/8(多空存续) 界面已注释掉, 本次不实现 - mode 5/6(预付金) 属保证金维度, 后续单独做PrepayLeg 新增测试(8个,全过): - InterestLegStrategyTest.cs 覆盖各mode的部分平仓/全平/零平仓场景 验证策略行为与现有CalcNotionalByMode switch完全一致
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2.2 KiB
C#
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C#
using YLErp.DBModels;
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.InterestLegs;
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/// <summary>
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/// 计息腿策略的计算结果。对应原 CalcNotionalByMode 返回的三元组，用自描述名。
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/// </summary>
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public readonly struct NotionalResult
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{
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/// <summary>本次平仓部分的计息本金。</summary>
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public decimal ClosePrincipal { get; }
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/// <summary>存续持仓部分的计息本金（全额，不缩放）。</summary>
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public decimal PosiPrincipal { get; }
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/// <summary>有效平仓比例。固定值腿恒为 1（计息基数不随比例变）；其余沿用入参。</summary>
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public decimal ClosePercent { get; }
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public NotionalResult(decimal closePrincipal, decimal posiPrincipal, decimal closePercent)
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=> (ClosePrincipal, PosiPrincipal, ClosePercent) = (closePrincipal, posiPrincipal, closePercent);
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public void Deconstruct(out decimal close, out decimal posi, out decimal pct)
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=> (close, posi, pct) = (ClosePrincipal, PosiPrincipal, ClosePercent);
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}
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/// <summary>
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/// 利息腿计息基数策略。每个 InterestMode 一个实现，替换原 CalcNotionalByMode 的 switch。
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/// 职责单一：给定持仓参数与平仓比例，算出"平仓本金 / 存续本金 / 有效比例"。
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/// 不做计息（计息由 SwapInterest 纯函数完成），不取价（取价由 IIndexFixer 完成）。
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/// </summary>
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public interface IInterestLegStrategy
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{
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/// <summary>该策略对应的计息模式。</summary>
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InterestModeEnum Mode { get; }
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/// <summary>
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/// 根据持仓参数与平仓比例计算计息本金三元组。
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/// </summary>
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/// <param name="fix">合约固定本金（固定值/预付金腿用；其余腿忽略）。</param>
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/// <param name="posiNotional">当前剩余名义本金（数量 × 全价）。</param>
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/// <param name="posiLong">多头剩余名义本金（多空存续腿用，当前界面已禁用）。</param>
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/// <param name="posiShort">空头剩余名义本金。</param>
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/// <param name="closePercent">平仓比例（占剩余，0~1）。</param>
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NotionalResult CalcNotional(decimal fix, decimal posiNotional, decimal posiLong, decimal posiShort, decimal closePercent);
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}
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