hjhan
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保证金就是保证金——有余额、有利率、有利息, 不存在'计息基数/Notional'概念。 现有代码把保证金塞进 InterestPrincipalFix 当计息腿处理是错误建模。 修正: - 删除 MarginLeg.cs(CalcBalance/accrualFactor 是融资腿的概念, 不该用在保证金) - 新增 MarginAccount.cs: 管理余额变动(Deposit追加/Withdraw释放), 不含计息 - MarginBalance: 注释去掉'计息基数', 改为'保证金余额' - IMarginResolver.Resolve: 去掉 accrualFactor 参数(融资腿比例, 非保证金概念) - CashMargin/CreditMargin/GuaranteeMargin: 同步去掉 accrualFactor - 枚举注释: '计息余额' → '余额' 保证金利息由 SwapInterest 纯函数按 余额×利率×天数/年化 计算, MarginAccount 只提供余额, 不掺计息逻辑。 验证: sln编译0错误, 全量486测试7失败(基线一致,零回归)。
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1.2 KiB
C#
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
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/// <summary>
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/// 保证金账户。管理保证金余额的变动（追加/释放/返还），不涉及利息计算——
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/// 利息由 SwapInterest 纯函数按 余额×利率×天数/年化 计算，保证金账户只提供余额。
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/// 保证金是独立的资金管理概念（初始保证金/维持保证金/保证金余额/追保），
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/// 与融资腿(funding leg)完全无关。现有代码把保证金塞进 InterestMode==5/6
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/// 当计息腿处理是错误的，本类是正确建模的起点。
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/// </summary>
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public sealed class MarginAccount
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{
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/// <summary>当前保证金余额。</summary>
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public MarginBalance Balance { get; private set; }
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public MarginAccount(MarginBalance openingBalance)
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=> Balance = openingBalance;
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/// <summary>追加保证金（余额增加）。</summary>
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public void Deposit(decimal amount)
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=> Balance = new MarginBalance(Balance.Balance + amount);
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/// <summary>释放/返还保证金（余额减少，不低于 0）。</summary>
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public void Withdraw(decimal amount)
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=> Balance = new MarginBalance(Math.Max(0m, Balance.Balance - amount));
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}
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