hjhan
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保证金就是保证金——有余额、有利率、有利息, 不存在'计息基数/Notional'概念。 现有代码把保证金塞进 InterestPrincipalFix 当计息腿处理是错误建模。 修正: - 删除 MarginLeg.cs(CalcBalance/accrualFactor 是融资腿的概念, 不该用在保证金) - 新增 MarginAccount.cs: 管理余额变动(Deposit追加/Withdraw释放), 不含计息 - MarginBalance: 注释去掉'计息基数', 改为'保证金余额' - IMarginResolver.Resolve: 去掉 accrualFactor 参数(融资腿比例, 非保证金概念) - CashMargin/CreditMargin/GuaranteeMargin: 同步去掉 accrualFactor - 枚举注释: '计息余额' → '余额' 保证金利息由 SwapInterest 纯函数按 余额×利率×天数/年化 计算, MarginAccount 只提供余额, 不掺计息逻辑。 验证: sln编译0错误, 全量486测试7失败(基线一致,零回归)。
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640 B
C#
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
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/// <summary>
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/// 保证金余额。现金、授信、担保等多种保证金形态的统一表达。
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/// 保证金就是保证金——有余额、有利率、有利息，不存在"计息基数/Notional"概念。
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/// 余额随追加/释放/盈亏变动，利息由 SwapInterest 纯函数按 余额×利率×天数/年化 计算。
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/// </summary>
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public readonly struct MarginBalance
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{
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/// <summary>保证金余额：现金余额 / 授信占用 / 担保品市值。</summary>
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public decimal Balance { get; }
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public MarginBalance(decimal balance)
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=> Balance = balance;
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}
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