hjhan
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保证金账户现在具备独立计息能力: AccrueInterest(rate, start, end, boundary, annualDays) 委托 SwapInterest.AccrueSimple(余额×利率×天数/年化)。 保证金利息是券商对客户保证金存款付息, 方向与融资腿相反。 Margin 模块现在完全独立于 CalcNotionalByMode—— 有自己的余额管理 + 计息入口, 不依赖融资腿框架。 测试: 3个计息用例(7天/零余额/释放后减半)。 CalcNotionalByMode 的 mode 5/6 case 仍在(下游路径共用), 待 EOD 归档改走 Margin 路径后再删。 验证: 编译0错误, 全量511测试7失败(基线一致)。
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2.0 KiB
C#
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C#
using YLErp.Derivatives.Interest;
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
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/// <summary>
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/// 保证金账户。管理保证金余额的变动（追加/释放/返还），并提供计息入口。
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/// 保证金是独立的资金管理概念（初始保证金/维持保证金/保证金余额/追保），
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/// 与融资腿(funding leg)完全无关。现有代码把保证金塞进 InterestMode==5/6
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/// 当计息腿处理是错误的，本类是正确建模的起点。
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/// 利息计算委托 SwapInterest 纯函数（余额×利率×天数/年化），
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/// 保证金账户只提供余额和计息入口，不自己实现计息算法。
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/// </summary>
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public sealed class MarginAccount
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{
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/// <summary>当前保证金余额。</summary>
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public MarginBalance Balance { get; private set; }
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public MarginAccount(MarginBalance openingBalance)
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=> Balance = openingBalance;
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/// <summary>追加保证金（余额增加）。</summary>
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public void Deposit(decimal amount)
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=> Balance = new MarginBalance(Balance.Balance + amount);
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/// <summary>释放/返还保证金（余额减少，不低于 0）。</summary>
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public void Withdraw(decimal amount)
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=> Balance = new MarginBalance(Math.Max(0m, Balance.Balance - amount));
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/// <summary>
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/// 按当前余额计算保证金利息。委托 SwapInterest.AccrueSimple。
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/// 保证金利息是券商对客户保证金存款付息（方向与融资腿相反）。
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/// </summary>
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/// <param name="rate">保证金利率（年化，如 0.03 = 3%）。</param>
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/// <param name="startDate">计息开始日。</param>
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/// <param name="endDate">计息结束日。</param>
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/// <param name="boundary">算头算尾规则。</param>
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/// <param name="annualDays">年化天数（365 或 360）。</param>
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public InterestResult AccrueInterest(decimal rate, System.DateTime startDate, System.DateTime endDate, AccrualBoundary boundary, int annualDays)
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=> SwapInterest.AccrueSimple(Balance.Balance, rate, startDate, endDate, boundary, annualDays);
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}
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