Jaymr/zszq-trs
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dcf649f27ed2abe0f8b9159ea6f582ce88e5c798
zszq-trs/Framework/YLErp.Resources/DbUpdate/Ver-5.6.0/seed_rules.sql
T
尹峰 d7c09c793a fix(risk-engine): 修复多个风控引擎问题 
- ScopeIsGlobal 类型由 bool 改为 int 以兼容前端传输 0/1
- 修复 QueryApplicationList 中 Status 投影 EF Core enum 转换失败
- 新增 Scope 字段查询支持（逗号分隔集合精确匹配）
- 新增变量列表 DataType 筛选
- 修复审计日志日期查询范围（EndDate 纳入整天数据）
- 统一 Application 审计日志 OperationType 前缀（APP_xxx）
- 审计日志 OperationDetail 枚举值映射为中文
2026-06-29 18:09:19 +08:00

293 lines
14 KiB
SQL
Raw Blame History

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-- ============================================================
-- 规则初始数据（对应设计文档 §4.9.1 通用规则预置参考）
-- 依赖：seed_variables.sql（变量池数据需先插入，ID 1~44）
--
-- 变量 ID 映射（seed_variables.sql 自增）：
-- 1=合约名义本金 2=合约起息日 3=合约到期日 4=合约平仓日
-- 5=合约支付日 6=期初净价 7=期初全价 8=期初收益率
-- 9=期初价格 10=期末全价 11=期末价格 12=保证金利率
-- 13=保证金比例 14=客户授信额度
-- 15=上一收盘日中债估值净价 16=上一收盘日中债估值全价 17=上一收盘日中债估值收益率
-- 18=上一日收盘价 19=借贷加权费率 20=FR007 21=当前日期
-- 22=挂钩标的到期日 23=标的发行余额
-- 24=挂钩标的集中度 25=授信占用率 26=合约期限 27=Delta
-- 28=Gamma 29=Vega 30=Theta 31=利息端利率
-- 32=对手方累计标的数量 33=同一标的累计名义本金 34=同一客户累计名义本金
-- 35=总持仓名义本金
-- 36=到期日是否银行间交易日 37=平仓日是否银行间交易日 38=支付日是否银行间交易日
-- 39=利息端/浮动端方向是否同向 40=关键业务要素是否一致
-- 41=多空方向为多头 42=多空方向为空头
-- 43=保证金收支方向为支付 44=保证金收支方向为收取
-- 45=期初净价偏离度 46=期初收益率偏离度 47=期初价格偏离度
-- 48=利息端利率与FR007偏离度 49=利息端利率与借贷加权费率偏离度
-- 50=执行价偏离度 51=执行价 52=客户品种最低保证金率 53=参考价格
--
-- ConditionJson 精简设计：只存 VariableId/Operator/ThresholdType/Value/ThresholdVariableId
-- 展示字段（VariableName/VariableType/Unit/ThresholdVariableName）从变量接口关联获取
-- ============================================================
-- ============================================================
-- 插入 21 条通用规则
-- ============================================================
-- 规则1：挂钩标的集中度超阈值（审批，全局）
-- 条件：挂钩标的集中度(ID=24) > 30%
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('挂钩标的集中度超阈值',
'挂钩标的集中度超过阈值（默认30%）时触发审批',
JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
'VariableId', 24,
'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 30
)),
'calc.UnderlyingConcentration > 30',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则2：挂钩标的到期日小于合约到期日（禁止，全局）
-- 条件：挂钩标的到期日(ID=22) < 合约到期日(ID=3)
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('挂钩标的到期日小于合约到期日',
'挂钩标的到期日早于合约到期日时禁止交易',
JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
'VariableId', 22,
'Operator', '早于', 'ThresholdType', 'Variable',
'ThresholdVariableId', 3
)),
'market.UnderlyingMaturityDate < trade.ExerciseDate',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则3：名义本金超阈值（审批，账户/合约类型）
-- 条件：合约名义本金(ID=1) > 100000000（1亿元）
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('名义本金超阈值',
'合约名义本金超过阈值（默认1亿元）时触发审批',
JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
'VariableId', 1,
'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 100000000
)),
'trade.StockEqvNotional > 100000000',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则4：保证金支付比例超阈值（审批，账户/标的类型）
-- 条件：保证金比例(ID=13) > 50%
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('保证金支付比例超阈值',
'保证金比例超过阈值（默认50%）时触发审批',
JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
'VariableId', 13,
'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 50
)),
'trade.MarginRate > 50',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则5：保证金利率偏离（审批，账户）
-- 条件：保证金利率(ID=12) 不介于 [2%, 5%]
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('保证金利率偏离',
'保证金利率不在配置区间内（默认2%~5%）时触发审批',
JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
'VariableId', 12,
'Operator', '不介于', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', JSON_ARRAY(2, 5),
'IncludeLowerBound', true, 'IncludeUpperBound', true
)),
'!(client_marginrate.InitMarginRebateRate >= 2 && client_marginrate.InitMarginRebateRate <= 5)',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则6：保证金收取比例低于最低标准（审批，账户/标的类型）
-- 条件：保证金比例(ID=13) < 客户品种最低保证金率(ID=52)
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('保证金收取比例低于最低标准',
'保证金比例低于客户品种最低保证金率时触发审批',
JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
'VariableId', 13,
'Operator', '<', 'ThresholdType', 'Variable',
'ThresholdVariableId', 52
)),
'trade.MarginRate < config.MinMarginRate',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则7：起息日早于当前日期（审批，全局）
-- 条件：合约起息日(ID=2) < 当前日期(ID=21)
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('起息日早于当前日期',
'合约起息日早于当前日期时触发审批',
JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
'VariableId', 2,
'Operator', '早于', 'ThresholdType', 'Variable',
'ThresholdVariableId', 21
)),
'trade.StartDate < sys.CurrentDate',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则8：支付日为银行间交易日（审批，全局）
-- 条件：支付日是否银行间交易日(ID=38) = 是
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('支付日为银行间交易日',
'支付日为银行间交易日时触发审批',
JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
'VariableId', 38,
'Operator', '是', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', true
)),
'calc.IsSettlementDateTradingDay == true',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则9：到期日为银行间交易日（审批，全局）
-- 条件：到期日是否银行间交易日(ID=36) = 是
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('到期日为银行间交易日',
'到期日为银行间交易日时触发审批',
JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
'VariableId', 36,
'Operator', '是', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', true
)),
'calc.IsExerciseDateTradingDay == true',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则10：平仓日为银行间交易日（审批，全局）
-- 条件：平仓日是否银行间交易日(ID=37) = 是
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('平仓日为银行间交易日',
'平仓日为银行间交易日时触发审批',
JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
'VariableId', 37,
'Operator', '是', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', true
)),
'calc.IsUnwindDateTradingDay == true',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则11：合约期限超阈值（审批，账户）
-- 条件：合约期限(ID=26) > 365天
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('合约期限超阈值',
'合约期限超过阈值（默认365天）时触发审批',
JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
'VariableId', 26,
'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 365
)),
'calc.MaturityDays > 365',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则12：债券类净价偏离（审批，全局）
-- 条件：期初净价偏离度(ID=45) > 5%
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('债券类净价偏离',
'期初净价与上一收盘日中债估值净价偏离度超阈值（默认5%）时触发审批',
JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
'VariableId', 45,
'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 5
)),
'Math.Abs(swap_position.PosiNetNoFeePrice - market.CBValuationNetPrice) / market.CBValuationNetPrice * 100 > 5',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则13：债券类收益率偏离（审批，全局）
-- 条件：期初收益率偏离度(ID=46) > 5%
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('债券类收益率偏离',
'期初收益率与上一收盘日中债估值收益率偏离度超阈值（默认5%）时触发审批',
JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
'VariableId', 46,
'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 5
)),
'Math.Abs(trade.InitYtm - market.CBValuationYtm) / market.CBValuationYtm * 100 > 5',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则14：非债券类价格偏离（审批，全局）
-- 条件：期初价格偏离度(ID=47) > 5%
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('非债券类价格偏离',
'期初价格与上一日收盘价偏离度超阈值（默认5%）时触发审批',
JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
'VariableId', 47,
'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 5
)),
'Math.Abs(trade.SpotPrice - market.LastClosePrice) / market.LastClosePrice * 100 > 5',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则15：单一交易对手累计标的数量超阈值（审批，对手方）
-- 条件：对手方累计标的数量(ID=32) > 10个
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('单一交易对手累计标的数量超阈值',
'对手方累计标的数量超过阈值（默认10个）时触发审批',
JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
'VariableId', 32,
'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 10
)),
'calc.CounterpartyUnderlyingCount > 10',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则16：多头支付固定端利率偏离（审批，账户）
-- 条件：多空方向为多头(ID=41) AND 利息端利率与FR007偏离度(ID=48) > 3%
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('多头支付固定端利率偏离',
'多头方向支付固定端场景下，利息端利率与FR007偏离度超阈值（默认3%）时触发审批',
JSON_ARRAY(
JSON_OBJECT(
'VariableId', 41,
'Operator', '是', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', true
),
JSON_OBJECT(
'VariableId', 48,
'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 3
)
),
'calc.IsLongDirection == true && Math.Abs(calc.InterestRate - market.FR007) / market.FR007 * 100 > 3',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则17：空头利率减点借贷加权偏离（审批，账户）
-- 条件：多空方向为空头(ID=42) AND 利息端利率与借贷加权费率偏离度(ID=49) > 2%
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('空头利率减点借贷加权偏离',
'空头方向场景下，利息端利率与借贷加权费率偏离度超阈值（默认2%）时触发审批',
JSON_ARRAY(
JSON_OBJECT(
'VariableId', 42,
'Operator', '是', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', true
),
JSON_OBJECT(
'VariableId', 49,
'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 2
)
),
'calc.IsShortDirection == true && Math.Abs(calc.InterestRate - market.BondLendingRate) / market.BondLendingRate * 100 > 2',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则18：账户授权收支方向不匹配（禁止，账户）
-- 条件：保证金收支方向为支付(ID=43)（实际需结合账户授权方向判断，此处简化）
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('账户授权收支方向不匹配',
'保证金收支方向与账户授权方向不匹配时禁止交易',
JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
'VariableId', 43,
'Operator', '是', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', true
)),
'calc.IsMarginPay == true',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则19：执行价偏离超阈值（审批，账户）
-- 条件：执行价偏离度(ID=50) > 5%
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('执行价偏离超阈值',
'执行价与参考价格偏离度超阈值（默认5%）时触发审批',
JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
'VariableId', 50,
'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 5
)),
'Math.Abs(trade.StrikePrice - market.ReferencePrice) / market.ReferencePrice * 100 > 5',
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则20：希腊字母限额超阈值（提示，预留接口，一期不纳入）
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('希腊字母限额超阈值',
'Delta/Gamma/Vega/Theta任一超阈值时提示（预留接口，一期不纳入）',
NULL,
NULL,
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
-- 规则21：接近/触发敲入敲出价（提示，预留接口，需确认具体判断逻辑）
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('接近/触发敲入敲出价',
'标的价格接近敲入/敲出价时提示（预留接口，需确认具体判断逻辑）',
NULL,
NULL,
1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());
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