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2.5 KiB
C#
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C#
using YLErp.Derivatives.Interest;
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using YLErp.Modules.SwapModule.Accrual;
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.Penalty;
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/// <summary>
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/// EQD-6977 罚息冻结利率解析（纯函数）。
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/// 规则（需求 2.2.2）：剩余期限利率冻结为「最后一个重置区间」的 FR007 定盘值——
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/// 终止日恰为重置日且下午已出新价时，仍取上一重置区间（边缘场景显式落地）。
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/// 冻结来源优先级：
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/// 1. preEod.FloatRate——上一日终快照即昨日「实际在役」利率（GetFloatRate 非重置日正是沿用它），
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/// 天然覆盖重置日下午边缘；且避开 td.StartDate / PosiStartDate 双锚点推导（见 GetFloatDate 锚点注记）；
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/// 2. 无 preEod（首日平仓等）：取价日 = GetFixingDate(unwindDate-1)（-1 所在重置区间的定盘，
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/// interest_rule 0=当前营业日/-1=前一营业日由 IndexFixerBase 统一处理）。
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/// 固定腿利率本即冻结，直接 Fixed；剩余期限的加点利差由调用方按 SwapIntervalList 取 as-of 平仓日值传入。
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/// </summary>
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public static class PenaltyLegRateResolver
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{
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/// <summary>
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/// 解析罚息窗口的冻结 all-in 利率。
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/// </summary>
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/// <param name="position">利息腿（融资腿，非保证金）</param>
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/// <param name="spread">加点利差（调用方按 SwapIntervalList 取 as-of unwindDate 值，同 GetFixedRate 口径）</param>
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/// <param name="preEodFloatRate">上一日终快照 FloatRate；无 preEod 传 null</param>
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/// <param name="unwindDate">提前终止日</param>
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/// <param name="tryGetFixing">定盘取价委托（测试可注入）；入参=取价日，无价返回 null</param>
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public static FundingLegRate ResolveFrozenRate(
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swap_position position,
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decimal spread,
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decimal? preEodFloatRate,
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DateTime unwindDate,
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Func<DateTime, decimal?> tryGetFixing)
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{
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if (string.IsNullOrEmpty(position.FloatRateUnderlyingCode))
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return FundingLegRate.Fixed(spread);
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if (preEodFloatRate.HasValue)
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return FundingLegRate.Floating(spread, preEodFloatRate.Value);
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var fixingDate = IndexFixerBase.GetFixingDate(unwindDate.AddDays(-1), position.interest_rule);
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var fixing = tryGetFixing(fixingDate);
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if (!fixing.HasValue)
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throw new Exception($"获取不到{position.FloatRateUnderlyingCode}在{fixingDate:yyyy年MM月dd日}的价格");
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return FundingLegRate.Floating(spread, fixing.Value);
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}
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}
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