Jaymr/zszq-trs
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zszq-trs/YLErpDAL/Modules/SwapModule/ARCHITECTURE.md
T
hjhan e2431e9d44 refactor(accrual): 计息类型整体迁入 DAL——新增 Accrual/InterestMath，删 Core 未接线孤儿 
搬迁（算法体逐字未动，仅换命名空间与归属）：
- SwapInterest.Round/AccrualDays/FundingLegPrecision + AccrualBoundary/InterestResult
  → YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/InterestMath.cs
- AccrualTrace → Accrual/AccrualTrace.cs（被迫同迁：其 MarkStart 引用 AccrualBoundary，
  Core 不能反向依赖 DAL）
- 引用切换：Simple/CompoundInterestAccrual、AccrualPolicy、SwapCalcTrace、SwapDealService
  （保留 using YLErp.Derivatives.Interest——IIndexFixer/IndexFixerBase 留 Core）

删除（零生产引用，孤儿清零）：
- Core：SwapInterest.cs 算法方法（AccrueSimple/AccrueCompoundInArrears/ApplyUnwind/
  AccrueUnrealized/ToInterestRate，未接线且与 DAL 生产实现舍入/rollover 口径已分叉）、
  AccrualContext.cs、InterestRate.cs
- DAL：AccrualState.cs（零引用死类）
- 测试：SwapInterest_CompoundInArrears_RolloverTimingTests.cs（仅测已删原语）

验证：两解决方案 Rebuild 0 错误；磁盘 SwapInterest. 残留 0；影子/分红/场景 86/86 通过
（含 Accrual 3 影子对账、Margin 影子、divPower 新增 AutoUnwindMultiPartial）。
注：AccrualContext 默认精度 11 与生产 12 的分叉隐患随删除一并消除；
已删原语若将来重建须先补对账测试，勿凭记忆复原（ARCHITECTURE.md 已留警告）。
2026-08-14 15:31:04 +08:00

6.7 KiB
Raw Blame History

SwapModule 架构说明

本文档描述 2026-08 重构后的模块结构。所有改动均通过编译 + 全量测试验证（零回归）。

三大限界上下文

TRS 的三类业务各自独立，通过 SwapInterest 纯函数库共享计息能力：

                    SwapInterest (Core 纯函数)
                    "本金 × 利率 × 天数 / 年化"
                    不依附于任何腿
                         ↑
          ┌──────────────┼──────────────┐
          │ 谁需要算利息就调它            │
          │                            │
    ┌─────┴──────┐              ┌──────┴───────┐
    │ FundingLeg  │              │ Margin       │
    │ 融资腿      │              │ 保证金       │
    │             │              │              │
    │ 客户付券商   │              │ 客户交的抵押品│
    │ 的融资成本   │              │              │
    │ spread+FR007│              │ 余额/追保/返还│
    │ mode 1/2/9  │              │ mode 5/6     │
    └─────────────┘              └──────────────┘

    ┌─────────────┐
    │ ReturnLeg    │
    │ 标的端       │
    │             │
    │ 标的总回报   │
    │ 价格+分红    │
    └─────────────┘

命名规则（防歧义）：

  • Funding = 融资成本（不用 Interest，避免和通用"利息"混）
  • Return = 标的总回报（不用 Float，避免和 FR007 浮动利率混）
  • Margin = 保证金（客户交的抵押品，有余额和返息，不走融资腿的计息基数框架）
  • FloatRate = FR007 浮动利率（唯一含义）

目录结构

SwapModule/
├── FundingLegs/               融资腿（mode 1/2/9）
│   ├── IFundingLegStrategy    策略接口 + NotionalResult 值对象
│   ├── FixedAmountLeg         mode 1 固定值（恒=Fix 不随比例变）
│   ├── ContractNotionalLeg    mode 2 合约名义本金规模
│   ├── UnderlyingEntryFullPriceLeg  mode 9 标的期初全价
│   └── FundingLegStrategyFactory   按 mode 分发
│
├── Margin/                    保证金（mode 5/6）
│   ├── MarginModes            mode 判断（含 ForLinq for EF Core）
│   └── MarginCalc             纯函数（PreviousBalance/FlipDirection/AccumulateSettlement）
│
├── ReturnLegs/                标的端
│   ├── ReturnLegSummary       标的端汇总值
│   ├── QtyRollforward         数量递推（预留 corpActionDeltaQty 给公司行为）
│   ├── MtmCalc                盯市（MarketValue + UnrealizedPnl）
│   ├── DividendCalc           增值税后票息（AfterTax + AfterTaxRaw）
│   ├── DirectionRatio         方向因子（LongShort + ReceivePay）
│   └── PositionValueCalc      持仓价值汇总（利息端 + 浮动端）
│
├── Accrual/                   计息（生产实现，自洽域）
│   ├── InterestMath           共用数学：Round/AccrualDays/FundingLegPrecision + AccrualBoundary/InterestResult
│   ├── SimpleInterestAccrual  单利纯函数（AccrueEod 单日 + AccruePeriod 多日）
│   ├── CompoundInterestAccrual 复利纯函数（EodBasis/AccrueEod/AccruePeriod）
│   ├── AccrualPolicy          计息政策（算头算尾/单复利/重置周期/年化）
│   ├── AccrualTrace           计息 trace 收集器（SwapCalcTrace.Write 常驻落盘）
│   └── FundingLegRate         all-in 利率值对象
│
├── SwapDealService.cs         盘中平仓/互换主逻辑
├── SwapEodPositionService.cs  EOD 日终归档主逻辑
├── SwapDealIndexFixer.cs      SwapDealService 专用取价器（委托 TryGetFloatRate）
└── Fr007IndexFixer.cs         FR007 取价生产实现

Core 层（Framework/YLErp.Core/Interest/）

Interest/
├── IIndexFixer.cs             取价接口
└── IndexFixerBase.cs          取价日计算工具

注：① Fr007IndexFixer.cs（FR007 取价生产实现）在 SwapModule 下，不在本目录。 ② 2026-08 计息类型（InterestMath/AccrualBoundary/InterestResult/AccrualTrace）已整体迁至 SwapModule/Accrual/， Core 不再持有计息实现。原 Core 层 SwapInterest 的算法方法（AccrueSimple/AccrueCompoundInArrears/ApplyUnwind/ AccrueUnrealized/ToInterestRate）与 AccrualContext/InterestRate 从未接线（生产走 Accrual/ 目录），作为孤儿死代码删除—— 其舍入/rollover 口径与生产实现已分叉，若将来重建须先补对账测试，勿凭记忆复原。

InterestModeEnum（显式赋值，DB 契约）

Unknown = 0
固定值 = 1            → FundingLeg
合约名义本金规模 = 2   → FundingLeg
初始预付金 = 5         → Margin
追加预付金 = 6         → Margin
标的期初全价 = 9       → FundingLeg

已删除（无历史数据）：
  3 = 持仓名义本金（死代码）
  4 = 持仓市值（死代码）
  7 = 多头存续名义本金（界面已禁用）
  8 = 空头存续名义本金（界面已禁用）

已消除的 inline 重复

公式 原重复 收敛到
FR007 取价 6处 IIndexFixer
保证金 mode 判断 10处 MarginModes
UnderlyingMarketValue 4处 MtmCalc.MarketValue
PosiMtmPnL 4处 MtmCalc.UnrealizedPnl
PosiQuantity 递推 2行 QtyRollforward.Calc
增值税公式 5处 DividendCalc
方向因子三元式 7处 DirectionRatio
SwapPositionValue 8处 PositionValueCalc
CalcNotionalByMode 整个方法 已删除（融资腿走工厂，保证金内联）

方向因子类型规范

所有方向因子（多空 +1/-1、收付 +1/-1）统一用 int，不用 decimal：

纯函数 参数 类型
MtmCalc.MarketValue shortRatio int
MtmCalc.UnrealizedPnl shortRatio, ratio int
DirectionRatio.LongShort 返回值 int
DirectionRatio.ReceivePay 返回值 int
MarginCalc.FlipDirection 返回值 int
PositionValueCalc.Calc ratio int

待后续改造

项目 依赖 接缝已预留
公司行为（送股/拆股） QtyRollforward.corpActionDeltaQty ✅
公司行为（登记日快照） DividendCalc + BondPayment 见 corp-action-refactor-proposal.md
保证金配置/规则/占用 MarginCalc ✅
RecordMarginCashFlow 迁入 Margin AddClientCash 加 virtual 待做
EOD 编排拆分 SwapPositionCompose 待业务需求驱动
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