张名锐 db46e48ec5 fix(swap): 修复互换产品到期结算和利息计算逻辑 ...

- 优化到期日最终结算判断逻辑，确保只有完全覆盖才清零待实现余额
- 引入利息金额舍入处理，避免精度差异导致的结算误差
- 完善自动互换流水处理，确保实际结算金额与待实现计算分离
- 修复部分平仓后日终持仓继承逻辑，保持利息累计连续性
- 调整到期自动互换处理，确保最后结算后待实现余额正确归零
- 优化利息收入和费用的独立计算，避免历史数据重复计算问题

2026-07-29 17:37:57 +08:00

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ApiModule

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AppModule

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ApprovalModule

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BaseModule

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CalcModules

bug 修复

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ClientModule

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CompanyModules/ZheQi

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2024-05-09 14:06:26 +08:00

DataProviderModule

fix(期权到期): 债券标的到期取价补查中债估值表，并标注债券净/全价映射不一致(Layer2)

2026-07-16 14:41:44 +08:00

EodModule

test(eod): 为 FR007 入库 UnderlyingId 守卫补纯函数单测

2026-07-17 11:24:11 +08:00

ExchangeTradeModule

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IntegrationModule

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IntradayModule

从山证v2.3.0拷贝

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MarginModule

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RiskEngine

feat: 风控引擎前后端统一操作符

2026-07-23 18:30:05 +08:00

RiskModule

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2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapModule

fix(swap): 修复互换产品到期结算和利息计算逻辑

2026-07-29 17:37:57 +08:00

TradeModule

test(trade): 补 23108016 互换/期权本次名义本金分支单元测试

2026-07-17 08:45:49 +08:00

UnderlyingModule

利率债TRS保证金期限档位切换为<5y/5y-10y/10y-30y/>30y

2026-04-29 10:51:26 +08:00