hjhan
b7469be104
保证金就是保证金——有余额、有利率、有利息, 不存在'计息基数/Notional'概念。 现有代码把保证金塞进 InterestPrincipalFix 当计息腿处理是错误建模。 修正: - 删除 MarginLeg.cs(CalcBalance/accrualFactor 是融资腿的概念, 不该用在保证金) - 新增 MarginAccount.cs: 管理余额变动(Deposit追加/Withdraw释放), 不含计息 - MarginBalance: 注释去掉'计息基数', 改为'保证金余额' - IMarginResolver.Resolve: 去掉 accrualFactor 参数(融资腿比例, 非保证金概念) - CashMargin/CreditMargin/GuaranteeMargin: 同步去掉 accrualFactor - 枚举注释: '计息余额' → '余额' 保证金利息由 SwapInterest 纯函数按 余额×利率×天数/年化 计算, MarginAccount 只提供余额, 不掺计息逻辑。 验证: sln编译0错误, 全量486测试7失败(基线一致,零回归)。
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C#
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
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/// <summary>保证金形态：现金 / 授信 / 担保。预留扩展。</summary>
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public enum MarginForm
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{
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/// <summary>现金保证金：余额 = 现金余额。</summary>
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Cash,
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/// <summary>授信保证：余额 = 已用授信额度。</summary>
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Credit,
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/// <summary>担保品：余额 = 担保品市值。</summary>
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Guarantee,
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}
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/// <summary>
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/// 按保证金形态解析余额。三种形态可互换地产出一个 MarginBalance（满足 LSP），
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/// 这是保证金领域唯一合理的多态点（差异仅在"余额如何取得"）。
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/// 具体余额来源（资金流水 / 授信占用 / 担保估值）后续按形态填充。
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/// </summary>
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public interface IMarginResolver
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{
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MarginForm Form { get; }
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MarginBalance Resolve(decimal postedAmount);
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}
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