950 lines
52 KiB
C#
950 lines
52 KiB
C#
using Newtonsoft.Json;
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using Qdp.Foundation.Utilities;
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using System.Reflection;
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using YLErp.BLL;
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using YLErp.Model;
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/*
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================================================================================
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风控引擎服务 — RiskEngineService 技术方案与当前实现说明
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================================================================================
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【项目背景】
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当前 TRS 系统已在 QuotaMonitorService 中接入第一版风控引擎，用于在交易关键
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时点执行可配置规则判断。当前目标不是一次性做成最终版，而是在最小可运行链路
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跑通后，逐步演进为可由前端配置、后端预编译、执行期直接命中的正式版本。
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【当前实现口径】（以本注释和实际代码为准）
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核心概念：
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- RiskRule（风控规则）：规则定义本体，当前重点字段包括 Id、RuleName、
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RuleText、RuleExpr、Version、CompiledScript。
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- RiskRuleApplication（规则应用）：与规则分离，承载启用状态、控制策略、触发时点、
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适用范围（全局 / 账户 / 客户 / 标的类型 / 合约类型）。
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- RuleExpr：当前唯一主编译入口。要求内容是 Roslyn 可直接执行的 C# bool 表达式，
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例如直接访问 DataMap["trade"] 后做数值或日期比较。
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- ConditionJson：当前已在规则定义中保留，但不参与主执行链路。
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- RiskContext：一次风控检查的数据上下文，包含 TradeId、TriggerPoint 和 DataMap。
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- RuleCompiledCache：进程内编译结果缓存，按规则 Id 缓存 Func<RiskContext, bool>。
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当前编译流程：
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1. 外部准备好规则对象，在 RuleExpr 中直接写最终可执行表达式
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2. 调用 RuleCompiler.ValidateAndCompileRule(rule)
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3. 内部使用 Roslyn 编译 RuleExpr，生成 Func<RiskContext, bool>
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4. 编译成功后写入 rule.CompiledScript，并同步写入 RuleCompiledCache
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5. 执行阶段优先从 RuleCompiledCache 取委托执行
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当前执行流程（EvaluateRisk）：
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1. 从数据库加载规则列表和应用列表
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2. 按应用状态、TriggerPoints 过滤有效应用
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3. 按应用范围过滤交易是否命中（全局 / 账户 / 客户 / 标的类型 / 合约类型）
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4. 根据应用配置中的 RuleIds 找到对应规则 Id 并关联规则
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5. 优先从 RuleCompiledCache 读取已编译委托，未命中时兜底编译一次
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6. 执行规则委托，按 ControlStrategy 聚合为 Blocked / NeedApproval / Warnings
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7. 返回 RiskResult
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当前维度匹配规则：
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- 全局：ScopeIsGlobal=true 时直接命中
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- 同一维度内多选：并集（OR）
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- 不同维度之间：交集（AND）
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- 某维度留空：视为该维度不限制
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【与早期方案的主要差异】
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- 当前不是 Content 解析或表达式树主导，而是 RuleExpr 直编译主导
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- RiskRule 与 RiskRuleApplication 当前仍是分离模型，没有合并
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- 编译器文件已放入 RiskEngine/Compile 目录下
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- 当前已引入 RuleCompileResult、RuleCompiledCache，用于校验结果与进程内缓存
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- Rule2 这类“左值与右值都来自对象字段”的规则，当前通过 RuleExpr 直接表达
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【当前代码结构】
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风控引擎层：YLErpDAL/Modules/RiskEngine/
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- RiskEngineService.cs：执行入口，负责规则筛选、应用过滤、委托执行、结果聚合
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- RiskRule.cs：规则定义模型，含 CompiledScript 运行时字段
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- RiskRuleApplication.cs：规则应用模型，承载策略、触发点和适用范围
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- RiskContext.cs / RiskResult.cs：执行上下文与结果模型
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编译相关：YLErpDAL/Modules/RiskEngine/Compile/
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- RuleCompiler.cs：Roslyn 编译入口，提供 ValidateAndCompileFormula / ValidateAndCompileRule
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- RuleCompileResult.cs：编译结果模型
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- RuleCompiledCache.cs：编译结果缓存
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当前集成点：
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- QuotaMonitorService.cs：构造 RiskContext，并将 trade 对象放入 DataMap["trade"]
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【当前进度】（截至 2026-06-24）
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✅ 已完成：
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1. RiskEngine 第一版执行链路已跑通：QuotaMonitorService -> RiskEngineService -> RuleCompiler
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2. 风控上下文通过 DataMap 传入 trade 对象，支持规则脚本直接访问交易字段
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3. RuleExpr 直编译方案已接入，支持数值比较和日期比较
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4. Application 通用维度匹配已支持：全局 / 账户 / 客户 / 标的类型 / 合约类型
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5. 维度组合逻辑已按文档确认：同维度 OR，不同维度 AND
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6. RuleCompiler 已支持校验 + 编译 + 写缓存
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7. RuleCompiledCache / RuleCompileResult 已落地到 Compile 目录
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||
8. RiskEngineService 已改为执行时优先从 RuleCompiledCache 读取委托
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【待办事项 / TODO】
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⬜ 1. 接入真实规则来源
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- 由数据库或前端提交替换当前 LoadRules / LoadApplications 的规则来源
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⬜ 2. 增加接口层
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- 提供前端提交 RuleExpr 后的校验接口
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- 提供规则保存 / 发布后预编译并写缓存的入口
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⬜ 3. 启动预热与缓存刷新
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- 服务启动时批量加载有效规则并预编译
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- 支持规则更新后的缓存刷新 / 删除
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⬜ 4. 完善执行期策略
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- 当前保留“缓存未命中时兜底编译”逻辑
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- 后续可收紧为“执行期只读缓存，未命中按发布失败处理”
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⬜ 5. 补测试样例
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- 数值比较、日期比较、维度过滤、非法公式、边界值
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⬜ 6. 完善 RuleExpr 配套能力
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||
- 提供前端可用的表达式编辑、校验与错误提示
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- 约束可用变量、类型转换和脚本安全边界
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【注意事项】
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1. 当前 RuleExpr 必须是 Roslyn 最终可执行的 C# bool 表达式，不是业务语义短句
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2. DataMap 中的值由宿主业务代码准备，编译器与执行器本身不负责查库补数
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3. 当前缓存的是 Func<RiskContext, bool>，这是规则判断函数，不是事件处理器
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||
4. 业务可预期失败优先走结果返回，不要把高频校验失败都设计成异常
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================================================================================
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*/
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||
namespace YLErp.Modules.RiskEngine
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||
{
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||
/// <summary>
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||
/// 风控引擎服务（第一版 — 骨架版，先跑通）
|
||
/// </summary>
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public class RiskEngineService : YLBaseService
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{
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IYcLogger _logger = LogFactory.GetLogger("RiskEngineService");
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||
private static readonly Lazy<RiskEngineService> _instance =
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new Lazy<RiskEngineService>(() => new RiskEngineService());
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||
public static RiskEngineService GetInstance() => _instance.Value;
|
||
|
||
private RiskEngineService() : base(OptUserInfo.SystemUser)
|
||
{
|
||
}
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||
|
||
public RiskEngineService(OptUserInfo userInfo) : base(userInfo)
|
||
{
|
||
}
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||
|
||
public RiskEngineService(YLBaseService baseService) : base(baseService)
|
||
{
|
||
}
|
||
|
||
public RiskEngineService(OptUserInfo optUser, YLContext dbContext) : base(optUser, dbContext)
|
||
{
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 规则内存缓存（启动预热写入，EvaluateRisk 读取）
|
||
/// </summary>
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private static volatile List<RiskRule> _cachedRules;
|
||
private static volatile List<RiskRuleApplication> _cachedApplications;
|
||
private static readonly object _cacheLock = new object();
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 预热：加载规则与应用到内存，并预编译所有规则到 RuleCompiledCache。
|
||
/// 项目启动时调用一次；规则/应用更新后调用 RefreshCache 刷新。
|
||
/// </summary>
|
||
public void Preload()
|
||
{
|
||
lock (_cacheLock)
|
||
{
|
||
_logger.Info("[风控引擎] Preload 开始 - 加载规则与应用并预编译");
|
||
|
||
var rules = LoadRulesFromDb();
|
||
var applications = LoadApplicationsFromDb();
|
||
// 预编译所有规则到 RuleCompiledCache
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||
foreach (var rule in rules)
|
||
{
|
||
var ruleId = rule.Id.ToString();
|
||
//非活跃的rule不编译
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||
if (rule.Status != RiskRuleStatus.Active)
|
||
{
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] 规则非活跃，跳过预编译 - RuleId: {rule.Id}, Status: {rule.Status}");
|
||
continue;
|
||
}
|
||
//已存在编译缓存的规则直接跳过，避免重复编译
|
||
if (RuleCompiledCache.TryGet(ruleId, out _))
|
||
{
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] 规则已存在编译缓存，跳过预编译 - RuleId: {rule.Id}");
|
||
continue;
|
||
}
|
||
|
||
var compileResult = RuleCompiler.ValidateAndCompileRule(rule);
|
||
if (!compileResult.Success)
|
||
{
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] 规则预编译失败 - RuleId: {rule.Id}, Error: {compileResult.ErrorMessage}");
|
||
}
|
||
}
|
||
|
||
_cachedRules = rules;
|
||
_cachedApplications = applications;
|
||
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] Preload 完成 - 规则数: {rules.Count}, 应用数: {applications.Count}");
|
||
}
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 刷新缓存：清空已编译委托与内存缓存后重新预加载。
|
||
/// 规则/应用配置更新后调用。
|
||
/// </summary>
|
||
public void RefreshCache()
|
||
{
|
||
_logger.Info("[风控引擎] RefreshCache 被调用 - 清空缓存并重新预加载");
|
||
lock (_cacheLock)
|
||
{
|
||
_cachedRules = null;
|
||
_cachedApplications = null;
|
||
RuleCompiledCache.Clear();
|
||
}
|
||
|
||
Preload();
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 从内存缓存获取规则列表；缓存为空时兜底加载并填充缓存。
|
||
/// </summary>
|
||
private List<RiskRule> GetRules()
|
||
{
|
||
var rules = _cachedRules;
|
||
if (rules != null)
|
||
{
|
||
return rules;
|
||
}
|
||
|
||
lock (_cacheLock)
|
||
{
|
||
if (_cachedRules != null)
|
||
{
|
||
return _cachedRules;
|
||
}
|
||
|
||
var loaded = LoadRulesFromDb();
|
||
_cachedRules = loaded;
|
||
return loaded;
|
||
}
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 从内存缓存获取应用列表；缓存为空时兜底加载并填充缓存。
|
||
/// </summary>
|
||
private List<RiskRuleApplication> GetApplications()
|
||
{
|
||
var applications = _cachedApplications;
|
||
if (applications != null)
|
||
{
|
||
return applications;
|
||
}
|
||
|
||
lock (_cacheLock)
|
||
{
|
||
if (_cachedApplications != null)
|
||
{
|
||
return _cachedApplications;
|
||
}
|
||
|
||
var loaded = LoadApplicationsFromDb();
|
||
_cachedApplications = loaded;
|
||
return loaded;
|
||
}
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 执行风控检查（最终设计版：预编译委托 + 规则筛选 + 策略判定）
|
||
/// </summary>
|
||
/// <param name="context">风控上下文</param>
|
||
/// <param name="triggerPoint">触发时点，如 BOOK_CONFIRM</param>
|
||
/// <returns>风控结果</returns>
|
||
public RiskResult EvaluateRisk(RiskContext context, string triggerPoint)
|
||
{
|
||
var result = new RiskResult();
|
||
|
||
try
|
||
{
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] EvaluateRisk 开始 - TradeId: {context?.TradeId}, TriggerPoint: {triggerPoint}");
|
||
|
||
// ============================================================
|
||
// Step 1: 从内存缓存读取规则定义和规则应用（启动时已预热）
|
||
// ============================================================
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||
var rules = GetRules();
|
||
var applications = GetApplications();
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] 加载规则数: {rules.Count}, 应用数: {applications.Count}");
|
||
|
||
// ============================================================
|
||
// Step 2: 先按 Application 过滤 Active 状态和 TriggerPoint 匹配的应用
|
||
// ============================================================
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||
var activeApps = applications
|
||
.Where(a => a.Status == RiskRuleStatus.Active)
|
||
.ToList();
|
||
var apps = activeApps
|
||
.Where(a => !string.IsNullOrEmpty(a.TriggerPoints))
|
||
.ToList();
|
||
var triggerMatchedApps = apps
|
||
.Where(a => a.TriggerPoints.Split(',', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
|
||
.Select(s => s.Trim())
|
||
.Contains(triggerPoint))
|
||
.ToList();
|
||
|
||
// 再按应用范围过滤。
|
||
// 统一走通用维度匹配：
|
||
// 1. 全局命中时直接通过；
|
||
// 2. 同一维度内多选按并集处理；
|
||
// 3. 不同维度之间按交集处理；
|
||
// 4. 某维度留空表示该维度不限制。
|
||
var trade = context?.DataMap != null && context.DataMap.ContainsKey("trade")
|
||
? context.DataMap["trade"] as YLErp.DBModels.trade
|
||
: null;
|
||
|
||
var matchedApplications = triggerMatchedApps
|
||
.Where(a => IsApplicationMatched(a, trade))
|
||
.ToList();
|
||
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] 匹配 TriggerPoint 的应用数: {matchedApplications.Count}");
|
||
|
||
// ============================================================
|
||
// Step 3: 遍历匹配的应用，通过 RuleIds 关联规则并执行预编译委托
|
||
// ============================================================
|
||
foreach (var application in matchedApplications)
|
||
{
|
||
// ------------------------------------------------------------
|
||
// 3.1 通过 RuleIds 关联规则定义
|
||
// ------------------------------------------------------------
|
||
var applicationRuleIds = ParseRuleIds(application.RuleIds);
|
||
if (!applicationRuleIds.Any())
|
||
{
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] 应用未配置有效规则 - RuleIds: {application.RuleIds}");
|
||
continue;
|
||
}
|
||
|
||
var applicationRules = rules
|
||
.Where(r => applicationRuleIds.Contains(r.Id) && r.Status == RiskRuleStatus.Active)
|
||
.ToList();
|
||
|
||
// 区分"规则不存在"与"规则非活跃"两种情况，分别记录日志
|
||
var ruleDict = rules.Where(r => applicationRuleIds.Contains(r.Id))
|
||
.ToDictionary(r => r.Id);
|
||
|
||
foreach (var ruleId in applicationRuleIds)
|
||
{
|
||
if (!ruleDict.TryGetValue(ruleId, out var ruleDef))
|
||
{
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] 未找到对应规则定义 - RuleId: {ruleId}, ApplicationRuleIds: {application.RuleIds}");
|
||
}
|
||
else if (ruleDef.Status != RiskRuleStatus.Active)
|
||
{
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] 规则非活跃，跳过执行 - RuleId: {ruleId}, Status: {ruleDef.Status}, ApplicationRuleIds: {application.RuleIds}");
|
||
}
|
||
}
|
||
|
||
foreach (var rule in applicationRules)
|
||
{
|
||
var ruleId = rule.Id.ToString();
|
||
|
||
// ------------------------------------------------------------
|
||
// 3.2 优先从编译缓存读取规则委托
|
||
// ------------------------------------------------------------
|
||
if (!RuleCompiledCache.TryGet(ruleId, out var compiledScript))
|
||
{
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] 缓存中未命中已编译规则，执行兜底编译 - RuleId: {rule.Id}");
|
||
|
||
var compileResult = RuleCompiler.ValidateAndCompileRule(rule);
|
||
if (!compileResult.Success)
|
||
{
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] 规则编译失败 - RuleId: {rule.Id}, Error: {compileResult.ErrorMessage}");
|
||
continue;
|
||
}
|
||
|
||
compiledScript = compileResult.CompiledScript;
|
||
}
|
||
|
||
// ------------------------------------------------------------
|
||
// 3.3 执行预编译委托
|
||
// ------------------------------------------------------------
|
||
bool triggered = false;
|
||
try
|
||
{
|
||
triggered = compiledScript(context);
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] 规则执行 - RuleId: {rule.Id}, Triggered: {triggered}");
|
||
}
|
||
catch (Exception ex)
|
||
{
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] 规则执行异常 - RuleId: {rule.Id}, Error: {ex.Message}");
|
||
continue;
|
||
}
|
||
|
||
// ------------------------------------------------------------
|
||
// 3.4 命中后按 Application 的控制策略聚合结果
|
||
// ------------------------------------------------------------
|
||
if (triggered)
|
||
{
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] 规则触发 - RuleId: {rule.Id}, Strategy: {application.ControlStrategy}");
|
||
|
||
switch (application.ControlStrategy)
|
||
{
|
||
case RiskControlStrategy.Block:
|
||
result.Blocked = true;
|
||
result.Passed = false;
|
||
result.TriggeredRules.Add(new TriggeredRuleInfo
|
||
{
|
||
RuleId = rule.Id.ToString(),
|
||
RuleName = rule.RuleName,
|
||
ControlStrategy = RiskControlStrategy.Block,
|
||
RuleText = rule.RuleText,
|
||
Message = $"规则[{rule.RuleName}]触发：禁止"
|
||
});
|
||
break;
|
||
|
||
case RiskControlStrategy.Approval:
|
||
result.NeedApproval = true;
|
||
result.Passed = false;
|
||
result.TriggeredRules.Add(new TriggeredRuleInfo
|
||
{
|
||
RuleId = ruleId,
|
||
RuleName = rule.RuleName,
|
||
ControlStrategy = RiskControlStrategy.Approval,
|
||
RuleText = rule.RuleText,
|
||
Message = $"规则[{rule.RuleName}]触发：需审批"
|
||
});
|
||
break;
|
||
|
||
case RiskControlStrategy.ShowTip:
|
||
result.ShowTip = true;
|
||
result.TriggeredRules.Add(new TriggeredRuleInfo
|
||
{
|
||
RuleId = ruleId,
|
||
RuleName = rule.RuleName,
|
||
ControlStrategy = RiskControlStrategy.ShowTip,
|
||
RuleText = rule.RuleText,
|
||
Message = $"规则[{rule.RuleName}]触发：提示"
|
||
});
|
||
break;
|
||
|
||
default:
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] 未知策略类型 - ControlStrategy: {application.ControlStrategy}");
|
||
break;
|
||
}
|
||
}
|
||
else
|
||
{
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] 规则未触发 - RuleId: {rule.Id}, TriggerPoint: {triggerPoint}");
|
||
}
|
||
}
|
||
}
|
||
|
||
// ============================================================
|
||
// Step 4: 聚合最终结果
|
||
// ============================================================
|
||
if (!result.Blocked && !result.NeedApproval)
|
||
{
|
||
result.Passed = true;
|
||
}
|
||
else
|
||
{
|
||
result.Passed = false;
|
||
}
|
||
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] EvaluateRisk 完成 - TradeId: {context?.TradeId}, Passed: {result.Passed}, Blocked: {result.Blocked}, NeedApproval: {result.NeedApproval}, TriggeredRules: {result.TriggeredRules.Count}");
|
||
}
|
||
catch (Exception ex)
|
||
{
|
||
result.NeedApproval = true;
|
||
result.Passed = false;
|
||
result.TriggeredRules.Add(new TriggeredRuleInfo
|
||
{
|
||
RuleId = "ENGINE_ERROR",
|
||
RuleName = "风控引擎执行异常",
|
||
RuleText = ex.Message,
|
||
Message = $"风控引擎异常：{ex.Message}"
|
||
});
|
||
_logger.Error($"[风控引擎] EvaluateRisk 异常 - TradeId: {context?.TradeId}, Error: {ex.Message}");
|
||
}
|
||
|
||
return result;
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 从数据库加载规则列表
|
||
/// </summary>
|
||
private List<RiskRule> LoadRulesFromDb()
|
||
{
|
||
var rules = DbContext.glms_risk_rule
|
||
.AsNoTracking()
|
||
.OrderByDescending(r => r.UpdateDate ?? r.OptDate)
|
||
.Select(r => new RiskRule
|
||
{
|
||
Status = r.Status,
|
||
Id = r.id,
|
||
RuleName = r.RuleName,
|
||
RuleText = r.RuleText,
|
||
ConditionJson = r.ConditionJson,
|
||
RuleExpr = r.RuleExpr,
|
||
Version = r.Version,
|
||
OptId = r.OptId ?? 0,
|
||
OptName = r.OptName,
|
||
OptDate = r.OptDate ?? DateTime.MinValue,
|
||
UpdateOptId = r.UpdateOptId ?? 0,
|
||
UpdateOptName = r.UpdateOptName,
|
||
UpdateDate = r.UpdateDate ?? r.OptDate ?? DateTime.MinValue
|
||
}).ToList() ;
|
||
return rules;
|
||
//#region 测试本地规则
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000001,
|
||
// RuleName = "挂钩标的集中度校验（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：分子取 QuotaMonitorService 已注入 DataMap[same_underlying_total_notional]，该值按存续交易口径汇总同一标的 StockEqvNotional；分母取 DataMap[underlying_manager].IssueSize，债券标的场景下该值由 underlying_manager.ExJson 反序列化回填，含义按当前业务测试口径使用发行量（亿）。为什么这么取：当前上下文已经稳定注入了这两个值，且与集中度规则最接近正式口径。计算逻辑：同一标的总名义本金 ÷ 发行量 × 100%，发行量需先乘 100000000 还原为元，结果大于 30% 时触发审批。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"same_underlying_total_notional\") && DataMap[\"same_underlying_total_notional\"] != null && DataMap.ContainsKey(\"underlying_manager\") && DataMap[\"underlying_manager\"] != null && ((YLErp.DBModels.underlying_manager)DataMap[\"underlying_manager\"]).IssueSize.HasValue && ((YLErp.DBModels.underlying_manager)DataMap[\"underlying_manager\"]).IssueSize.Value > 0 && Convert.ToDecimal(DataMap[\"same_underlying_total_notional\"]) / (((YLErp.DBModels.underlying_manager)DataMap[\"underlying_manager\"]).IssueSize.Value * 100000000m) * 100m > 30m",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000004,
|
||
// RuleName = "保证金支付比例超阈值（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：直接取 DataMap[trade].MarginRate，对应 trade 表保证金率字段。为什么这么取：该字段已经在当前上下文稳定注入，且 seed 规则 4 的判断核心也是保证金比例。计算逻辑：本地测试按数值型比例直接比较，MarginRate 大于 0.5 视为超过 50%，触发审批。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).MarginRate > 0.5",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000005,
|
||
// RuleName = "保证金利率偏离（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：正式口径应取收益互换扩展数据中的保证金利率字段，但当前 RiskContext 未注入 trade_swap，因此本地测试先取 DataMap[trade].MarginRate 近似代替。为什么这么取：当前上下文只有 trade 可直接取值，先保证规则链路可验证。计算逻辑：若近似保证金利率不在 2% 到 5% 区间内，即小于 0.02 或大于 0.05，则触发审批。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).MarginRate < 0.02) || (((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).MarginRate > 0.05))",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000006,
|
||
// RuleName = "保证金收取比例低于最低标准（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：正式口径应取配置项 MinMarginRate 或客户/品种最低保证金率，当前上下文未注入配置对象，因此本地测试仍取 DataMap[trade].MarginRate 做比较。为什么这么取：trade.MarginRate 是当前唯一稳定可得且能反映保证金比例的字段。计算逻辑：先以 20% 作为本地测试最低标准，MarginRate 小于 0.2 时触发审批，后续接入正式配置后再替换阈值来源。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).MarginRate < 0.2",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000007,
|
||
// RuleName = "起息日早于当前日期（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：取 DataMap[trade].StartDate，对应 trade 表开始日。为什么这么取：seed 规则 7 直接使用 StartDate 与当前日期比较，当前上下文也已注入 trade。计算逻辑：StartDate 有值且日期早于系统当天 DateTime.Today 时触发审批。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).StartDate.HasValue && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).StartDate.Value.Date < DateTime.Today",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000008,
|
||
// RuleName = "支付日为银行间交易日（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：取 DataMap[trade].SettlementDate，对应 trade 表结算日期。为什么这么取：当前代码中支付相关日期可直接从 trade 取得，且项目已有 QdpCalendarHelper.GetNonHolidayDefore 可用于交易日校验。计算逻辑：若 SettlementDate 有值，且向前修正到最近交易日后的结果不等于原日期，则说明原日期不是银行间交易日，触发审批。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).SettlementDate.HasValue && QdpCalendarHelper.GetNonHolidayDefore(((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).SettlementDate.Value.Date) != ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).SettlementDate.Value.Date",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000009,
|
||
// RuleName = "到期日为银行间交易日（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：取 DataMap[trade].ExerciseDate，对应当前交易里更接近业务到期/行权日的字段。为什么这么取：TradeBase 中 MaturityDate 注释已提示容易与 ExerciseDate 混淆，当前测试按交易实际到期处理字段 ExerciseDate 落地，避免先取错口径。计算逻辑：ExerciseDate 有值且向前修正到最近交易日后的结果不等于原日期时，视为不是银行间交易日，触发审批。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).ExerciseDate.HasValue && QdpCalendarHelper.GetNonHolidayDefore(((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).ExerciseDate.Value.Date) != ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).ExerciseDate.Value.Date",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000010,
|
||
// RuleName = "平仓日为银行间交易日（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：取 DataMap[trade].UnWindDate，对应 trade 表平仓日。为什么这么取：当前上下文已注入该字段，且 seed 规则中的平仓日判断在本地最接近该口径。计算逻辑：UnWindDate 有值且向前修正到最近交易日后的结果不等于原日期时，视为不是银行间交易日，触发审批。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).UnWindDate.HasValue && QdpCalendarHelper.GetNonHolidayDefore(((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).UnWindDate.Value.Date) != ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).UnWindDate.Value.Date",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000011,
|
||
// RuleName = "合约期限超阈值（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：取 DataMap[trade].StartDate 和 DataMap[trade].ExerciseDate。为什么这么取：seed 规则 11 本质是计算合约剩余天数，当前 trade 中最稳定可得且最接近交易起止区间的就是开始日和到期/行权日。计算逻辑：当 StartDate 和 ExerciseDate 都有值时，用 ExerciseDate.Date 减 StartDate.Date 的总天数，若大于 365 天则触发审批。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).StartDate.HasValue && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).ExerciseDate.HasValue && (((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).ExerciseDate.Value.Date - ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).StartDate.Value.Date).TotalDays > 365d",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000012,
|
||
// RuleName = "债券类净价偏离（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：当前上下文未注入债券估值净价 market.CBValuationPrice，因此本地测试先取 DataMap[trade].SpotPrice 作为可直接获得的价格字段。为什么这么取：债券类正式估值未接入前，需要用交易上已有价格先验证偏离类规则链路。计算逻辑：若 SpotPrice 有值且不为 0，则按 ABS(SpotPrice-100)/100×100% 计算相对面值 100 的偏离率，偏离率大于 5% 时触发审批。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).SpotPrice.HasValue && Math.Abs(((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).SpotPrice.Value - 100d) / 100d * 100d > 5d",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000013,
|
||
// RuleName = "债券类收益率偏离（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：正式口径应比较 DataMap[trade].InitYtm 与市场估值收益率 market.CBValuationYtm，但当前未注入 market，因此本地测试直接取 trade.InitYtm。为什么这么取：InitYtm 是 trade 上已有且与收益率偏离最接近的字段。计算逻辑：先以 2.5% 作为本地测试基准收益率，若 InitYtm 有值且 ABS(InitYtm-0.025)/0.025×100% 大于 5%，则触发审批。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).InitYtm.HasValue && Math.Abs((((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).InitYtm.Value - 0.025d) / 0.025d) * 100d > 5d",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000014,
|
||
// RuleName = "非债券类价格偏离（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：正式口径应比较 trade.TradePrice 与市场参考价 market.ReferencePrice，当前未注入 market，因此本地测试直接取 trade.TradePrice 与 trade.SpotPrice 互相比对。为什么这么取：这两个字段都来自 trade，且能够表达成交价相对现价的偏离。计算逻辑：当 TradePrice 和 SpotPrice 都有值且 SpotPrice 不为 0 时，按 ABS(TradePrice/SpotPrice-1)×100% 计算偏离率，大于 5% 时触发审批。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).TradePrice.HasValue && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).SpotPrice.HasValue && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).SpotPrice.Value != 0 && Math.Abs((((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).TradePrice.Value / ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).SpotPrice.Value) - 1d) * 100d > 5d",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000015,
|
||
// RuleName = "单一交易对手累计标的数量超阈值（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：取 DataMap[trade].ClientId 作为交易对手标识，并在表达式里直接查询 trade 表的 UnderlyingId。为什么这么取：当前上下文尚未预先注入该聚合值，但 DbContext 在脚本环境可用，且项目已有存续口径可以复用。计算逻辑：按 ValidState 不等于 InValid、ParentTradeId 等于 0、TradeStatus 属于 NeedMarginTradeStatusList 或审批中 的存续口径，统计同一 ClientId 下去重后的 UnderlyingId 数量，超过 10 个时触发审批。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && DbContext.trade.Where(t => t.ValidState != \"InValid\" && t.ClientId == ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).ClientId && t.ParentTradeId == 0 && (ConsTrade.NeedMarginTradeStatusList.Contains(t.TradeStatus) || t.TradeStatus == \"审批中\")).Select(t => t.UnderlyingId).Distinct().Count() > 10",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000016,
|
||
// RuleName = "多头支付固定端利率偏离（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：正式口径应同时取 trade_swap 固定端方向、固定利率以及市场基准利率，当前未注入 trade_swap 和 market，因此本地测试先取 DataMap[trade].FixedRate，并结合 BuySell 判断多头方向。为什么这么取：FixedRate 和 BuySell 都已在 trade 上可取，能先验证方向类利率规则链路。计算逻辑：当 BuySell 表示多头且 FixedRate 有值时，先以 2.5% 作为本地测试基准，若 ABS(FixedRate-0.025)/0.025×100% 大于 5%，则触发审批。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).BuySell == \"Buy\" && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).FixedRate.HasValue && Math.Abs((((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).FixedRate.Value - 0.025d) / 0.025d) * 100d > 5d",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000017,
|
||
// RuleName = "空头利率减点借贷加权偏离（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：正式口径应取 trade_swap 空头端利率减点、借贷成本和加权基准，当前未注入这些对象，因此本地测试仍取 DataMap[trade].FixedRate，并结合 BuySell 判断空头方向。为什么这么取：当前 trade 上只有 FixedRate 可稳定表达利率数值，先用于验证空头分支规则。计算逻辑：当 BuySell 表示空头且 FixedRate 有值时，先以 2% 作为本地测试基准，若 ABS(FixedRate-0.02)/0.02×100% 大于 5%，则触发审批。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).BuySell == \"Sell\" && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).FixedRate.HasValue && Math.Abs((((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).FixedRate.Value - 0.02d) / 0.02d) * 100d > 5d",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000018,
|
||
// RuleName = "账户授权收支方向不匹配（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：正式口径应取账户授权配置中的收支方向和当前交易实际收支方向，当前上下文未注入账户授权对象，因此本地测试先用 trade.OpponentRole 与 trade.BuySell 做占位判断。为什么这么取：当前只有 trade 上的方向类字段可直接取得，先用于验证禁止类规则是否能命中。计算逻辑：当 OpponentRole 和 BuySell 都有值，且出现本地定义的不允许组合时触发禁止；当前测试口径先将 OpponentRole 为 Pay 且 BuySell 为 Buy 视为方向不匹配。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && !string.IsNullOrWhiteSpace(((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).OpponentRole) && !string.IsNullOrWhiteSpace(((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).BuySell) && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).OpponentRole == \"Pay\" && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).BuySell == \"Buy\"",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000019,
|
||
// RuleName = "执行价偏离超阈值（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：取 DataMap[trade].Strike 和 DataMap[trade].SpotPrice，分别对应行权价与现价。为什么这么取：当前项目已有使用 Strike 与 SpotPrice 做偏离判断的场景，且这两个字段都已在 trade 上可直接获取。计算逻辑：当 Strike 和 SpotPrice 都有值且 SpotPrice 不为 0 时，按 ABS(Strike/SpotPrice-1)×100% 计算执行价相对现价的偏离率，大于 5% 时触发审批。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).Strike.HasValue && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).SpotPrice.HasValue && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).SpotPrice.Value != 0 && Math.Abs((((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).Strike.Value / ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).SpotPrice.Value) - 1d) * 100d > 5d",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//rules.Add(new RiskRule
|
||
//{
|
||
// Id = 1000021,
|
||
// RuleName = "接近/触发敲入敲出价（本地）",
|
||
// RuleText = "取值字段：正式口径应取产品条款中的敲入价/敲出价以及现价，当前上下文未注入条款对象，因此本地测试先取 DataMap[trade].Strike 和 DataMap[trade].SpotPrice 近似模拟触发价与现价。为什么这么取：这两个字段当前即可直接取得，适合先验证提示类规则链路。计算逻辑：当 Strike 和 SpotPrice 都有值且 Strike 不为 0 时，按 ABS(SpotPrice/Strike-1)×100% 计算两者距离，距离小于等于 2% 时视为接近触发价，给出提示。",
|
||
// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).Strike.HasValue && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).SpotPrice.HasValue && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).Strike.Value != 0 && Math.Abs((((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).SpotPrice.Value / ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).Strike.Value) - 1d) * 100d <= 2d",
|
||
// Version = 1,
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
// OptDate = DateTime.Now,
|
||
// UpdateOptId = 0,
|
||
// UpdateOptName = "system",
|
||
// UpdateDate = DateTime.Now
|
||
//});
|
||
|
||
//return rules;
|
||
//#endregion
|
||
}
|
||
|
||
|
||
private List<RiskRuleApplication> LoadApplicationsFromDb()
|
||
{
|
||
var applications = DbContext.glms_risk_rule_application
|
||
.AsNoTracking()
|
||
.OrderByDescending(a => a.UpdateDate ?? a.OptDate)
|
||
.Select(a => new RiskRuleApplication
|
||
{
|
||
Id = a.id,
|
||
RuleIds = a.RuleIds,
|
||
Status = a.Status,
|
||
ControlStrategy = a.ControlStrategy,
|
||
TriggerPoints = a.TriggerPoints,
|
||
ScopeIsGlobal = a.ScopeIsGlobal,
|
||
ScopeAssetBookIds = a.ScopeAssetBookIds,
|
||
ScopeClientIds = a.ScopeClientIds,
|
||
ScopeUnderlyingTypes = a.ScopeUnderlyingTypes,
|
||
ScopeTradeTypes = a.ScopeTradeTypes,
|
||
Version = a.Version,
|
||
OptId = a.OptId ?? 0,
|
||
OptName = a.OptName,
|
||
OptDate = a.OptDate ?? DateTime.MinValue,
|
||
UpdateOptId = a.UpdateOptId ?? 0,
|
||
UpdateOptName = a.UpdateOptName,
|
||
UpdateDate = a.UpdateDate ?? a.OptDate ?? DateTime.MinValue
|
||
})
|
||
.ToList();
|
||
return applications;
|
||
}
|
||
// applications.Add(new RiskRuleApplication
|
||
// {
|
||
// Id = 1000001,
|
||
// RuleIds = "1000001",
|
||
// Status = RiskRuleStatus.Active,
|
||
// ControlStrategy = RiskControlStrategy.Approval,
|
||
// TriggerPoints = "BOOK_CONFIRM",
|
||
// ScopeIsGlobal = true,
|
||
// ScopeAssetBookIds = string.Empty,
|
||
// ScopeClientIds = string.Empty,
|
||
// ScopeUnderlyingTypes = string.Empty,
|
||
// ScopeTradeTypes = string.Empty,
|
||
// Version = 1,
|
||
// OptId = 0,
|
||
// OptName = "system",
|
||
//}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 判断应用配置是否命中当前交易。
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||
/// 匹配规则遵循设计文档：
|
||
/// 1. 全局命中时直接返回 true；
|
||
/// 2. 同一维度内多选按并集处理；
|
||
/// 3. 不同维度之间按交集处理；
|
||
/// 4. 某维度留空表示该维度不限制。
|
||
/// </summary>
|
||
private bool IsApplicationMatched(RiskRuleApplication application, YLErp.DBModels.trade trade)
|
||
{
|
||
if (application == null)
|
||
{
|
||
return false;
|
||
}
|
||
|
||
if (application.ScopeIsGlobal == 1)
|
||
{
|
||
return true;
|
||
}
|
||
|
||
if (trade == null)
|
||
{
|
||
return false;
|
||
}
|
||
|
||
var accountMatched = IsScopeEmpty(application.ScopeAssetBookIds) || IsValueMatched(application.ScopeAssetBookIds, GetTradeAssetBookId(trade));
|
||
var clientMatched = IsScopeEmpty(application.ScopeClientIds) || IsValueMatched(application.ScopeClientIds, trade.ClientId);
|
||
var underlyingTypeMatched = IsScopeEmpty(application.ScopeUnderlyingTypes) || IsValueMatched(application.ScopeUnderlyingTypes, GetTradeUnderlyingType(trade));
|
||
var tradeTypeMatched = IsScopeEmpty(application.ScopeTradeTypes) || IsValueMatched(application.ScopeTradeTypes, trade.TradeType);
|
||
|
||
return accountMatched
|
||
&& clientMatched
|
||
&& underlyingTypeMatched
|
||
&& tradeTypeMatched;
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 解析应用配置中的规则ID列表。
|
||
/// 多个规则ID使用逗号分隔，返回去空格后的 long 集合。
|
||
/// </summary>
|
||
private List<long> ParseRuleIds(string ruleIds)
|
||
{
|
||
if (string.IsNullOrWhiteSpace(ruleIds))
|
||
{
|
||
return new List<long>();
|
||
}
|
||
|
||
var ids = new List<long>();
|
||
foreach (var part in ruleIds.Split(',', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries))
|
||
{
|
||
if (long.TryParse(part.Trim(), out long id))
|
||
{
|
||
ids.Add(id);
|
||
}
|
||
}
|
||
|
||
return ids;
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 判断某个范围字段是否为空。
|
||
/// 为空表示该维度不限制。
|
||
/// </summary>
|
||
private bool IsScopeEmpty(string scopeValue)
|
||
{
|
||
return string.IsNullOrWhiteSpace(scopeValue);
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 判断单个值是否命中逗号分隔的范围配置。
|
||
/// 同一维度内多选按并集处理，只要命中任一值即返回 true。
|
||
/// </summary>
|
||
private bool IsValueMatched(string scopeValue, object currentValue)
|
||
{
|
||
if (string.IsNullOrWhiteSpace(scopeValue))
|
||
{
|
||
return true;
|
||
}
|
||
|
||
if (currentValue == null)
|
||
{
|
||
return false;
|
||
}
|
||
|
||
var currentText = currentValue.ToString()?.Trim();
|
||
if (string.IsNullOrWhiteSpace(currentText))
|
||
{
|
||
return false;
|
||
}
|
||
|
||
return scopeValue
|
||
.Split(',', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
|
||
.Select(s => s.Trim())
|
||
.Any(s => string.Equals(s, currentText, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 读取交易的资产簿账户ID。
|
||
/// 当前先按 BookId 取值；如果后续真实字段不是 BookId，再统一调整这里即可。
|
||
/// </summary>
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||
private object GetTradeAssetBookId(YLErp.DBModels.trade trade)
|
||
{
|
||
var property = trade.GetType().GetProperty("BookId");
|
||
return property?.GetValue(trade);
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 读取交易的标的类型。
|
||
/// 当前先按 UnderlyingInstrumentType 取值；如果后续真实字段名不同，再统一调整这里即可。
|
||
/// </summary>
|
||
private object GetTradeUnderlyingType(YLErp.DBModels.trade trade)
|
||
{
|
||
var property = trade.GetType().GetProperty("UnderlyingInstrumentType");
|
||
return property?.GetValue(trade);
|
||
}
|
||
}
|
||
}
|