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4.7 KiB
SQL
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SQL
-- ============================================================
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-- 变量池初始数据（对应当前 glms_risk_variable 数据库内容）
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-- ============================================================
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-- 4.4.1 簿记要素类（Category=1）
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-- 4.4.2 行情类（Category=2，统一取上一交易日收盘价）
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-- 4.4.3 系统计算值类（Category=3）
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-- 新增变量（ID 45~53）：
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-- 45=期初净价偏离度 46=期初收益率偏离度 47=期初价格偏离度
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-- 48=利息端利率与FR007偏离度 49=利息端利率与借贷加权费率偏离度
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-- 50=执行价偏离度 51=执行价 52=客户品种最低保证金率 53=参考价格
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-- 4.4.4 布尔判断类（Category=4）
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-- 说明：结构化 RuleExpr 的固定数值不追加 m；本文件 VariableExpr 为人工维护的 C# 表达式，原有 m 后缀保持不变。
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-- 插入当前数据库中的 6 条变量，保留原始 ID 以匹配规则 ConditionJson 中的 VariableId
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INSERT INTO `yltrs_ylcms`.`glms_risk_variable` (`id`, `VariableName`, `Category`, `DataType`, `Unit`, `ValueDomain`, `Description`, `VariableExpr`, `Status`, `Version`, `SortOrder`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`, `UpdateOptId`, `UpdateOptName`, `UpdateDate`) VALUES
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(1,
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'合约名义本金',
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1,
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1,
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'元',
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'≥ 0',
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'',
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||
'DbContext.trade.First(t => t.id == TradeId).StockEqvNotional',
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||
1,
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||
18,
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||
0,
|
||
0,
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||
'SYSTEM',
|
||
'2026-06-23 20:13:16',
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||
1,
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||
'初始用户',
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||
'2026-07-17 10:02:27'),
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(32,
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||
'对手方累计标的数量',
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3,
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||
1,
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'个',
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'≥ 0',
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||
'当前交易对手方所有存续交易涉及的标的数量（去重）合计（含本笔）',
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||
'DbContext.swap_position.Where(p => !string.IsNullOrEmpty(p.UnderlyingCode) && !p.IsInitial && p.PosiQuantity > 0 && !p.Invalid && p.PosiDirection > 0 && DbContext.trade.Any(t => t.id == p.SwapTradeId && t.ValidState != "InValid" && t.ClientId == DbContext.trade.First(x => x.id == TradeId).ClientId)).Select(p => p.UnderlyingCode).Distinct().Count()',
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||
1,
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||
3,
|
||
0,
|
||
0,
|
||
'SYSTEM',
|
||
'2026-06-23 20:13:16',
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||
1,
|
||
'初始用户',
|
||
'2026-07-17 11:20:06'),
|
||
(45,
|
||
'TRS债券净价偏离绝对值',
|
||
3,
|
||
1,
|
||
'%',
|
||
'≥ 0',
|
||
'abs(期初标的交割净价% - 上一收盘日中债估值净价)',
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||
'Math.Abs(DbContext.swap_position.First(p => p.SwapTradeId == TradeId && p.IsInitial && !p.Invalid && p.PosiDirection == 2 && !string.IsNullOrEmpty(p.UnderlyingCode)).PosiNetNoFeePrice.Value * 100 - DbContext.china_bond_valuation.Where(v => v.bond_id == DbContext.swap_position.First(p => p.SwapTradeId == TradeId && p.IsInitial && !p.Invalid && p.PosiDirection == 2 && !string.IsNullOrEmpty(p.UnderlyingCode)).UnderlyingCode && v.valuation_date < DbContext.trade.First(t => t.id == TradeId).TradeDate.Value.Date).OrderByDescending(v => v.valuation_date).First().net_price.Value)',
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||
1,
|
||
6,
|
||
0,
|
||
0,
|
||
'SYSTEM',
|
||
'2026-06-24 15:51:47',
|
||
1,
|
||
'初始用户',
|
||
'2026-07-17 13:28:12'),
|
||
(46,
|
||
'TRS债券收益率偏离绝对值',
|
||
3,
|
||
1,
|
||
'%',
|
||
'≥ 0',
|
||
'abs(期初标的成交收益率% - 上一收盘日中债估值收益率)',
|
||
'Math.Abs(DbContext.swap_position.First(p => p.SwapTradeId == TradeId && p.IsInitial && !p.Invalid && p.PosiDirection == 2 && !string.IsNullOrEmpty(p.UnderlyingCode)).InitYtm.Value * 100 - DbContext.china_bond_valuation.Where(v => v.bond_id == DbContext.swap_position.First(p => p.SwapTradeId == TradeId && p.IsInitial && !p.Invalid && p.PosiDirection == 2 && !string.IsNullOrEmpty(p.UnderlyingCode)).UnderlyingCode && v.valuation_date < DbContext.trade.First(t => t.id == TradeId).TradeDate.Value.Date).OrderBy(v => v.credibility).ThenByDescending(v => v.valuation_date).First().yield.Value)',
|
||
1,
|
||
3,
|
||
0,
|
||
0,
|
||
'SYSTEM',
|
||
'2026-06-24 15:51:47',
|
||
1,
|
||
'初始用户',
|
||
'2026-07-17 13:28:30'),
|
||
(47,
|
||
'TRS非债券价格偏离绝对值',
|
||
3,
|
||
1,
|
||
'元',
|
||
'≥ 0',
|
||
'abs(期初标的交割全价% - 上一日标的收盘价)',
|
||
'Math.Abs(DbContext.swap_position.First(p => p.SwapTradeId == TradeId && p.IsInitial && !p.Invalid && p.PosiDirection == 2 && !string.IsNullOrEmpty(p.UnderlyingCode)).PosiGrossPrice * 100 - Convert.ToDecimal(DbContext.eod_commodity_future_price.Where(e => e.UnderlyingCode == DbContext.swap_position.First(p => p.SwapTradeId == TradeId && p.IsInitial && !p.Invalid && p.PosiDirection == 2 && !string.IsNullOrEmpty(p.UnderlyingCode)).UnderlyingCode && e.ValueDate < DbContext.trade.First(t => t.id == TradeId).TradeDate.Value.Date).OrderByDescending(e => e.ValueDate).First().ClosePrice))',
|
||
1,
|
||
4,
|
||
0,
|
||
0,
|
||
'SYSTEM',
|
||
'2026-06-24 15:51:47',
|
||
1,
|
||
'初始用户',
|
||
'2026-07-17 13:29:43'),
|
||
(48,
|
||
'利息端利率与FR007偏离度',
|
||
3,
|
||
1,
|
||
'%',
|
||
'≥ 0',
|
||
'ABS(利息端利率-FR007)/FR007*100',
|
||
'Math.Abs(DbContext.swap_position.First(p => p.SwapTradeId == TradeId && p.InterestDirection == 1).InterestRateDefault)*100m',
|
||
1,
|
||
2,
|
||
0,
|
||
0,
|
||
'SYSTEM',
|
||
'2026-06-24 15:51:47',
|
||
1,
|
||
'初始用户',
|
||
'2026-07-16 19:23:05');
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