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20 KiB
C#
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C#
using System;
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using System.Collections.Generic;
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using System.Linq;
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using YLErp.BLL;
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using YLErp.DBModels;
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using YLErp.Enums;
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using YLErp.Helpers;
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using YLErp.Models;
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using YLErp.Modules.UnderlyingModule;
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namespace YLErp.Modules.MarginModule
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{
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/// <summary>
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/// 预付金模板V2 取数帮助类：按交易绑定的模板（trade_margin_template → margin_template_v2 → margin_template_detail）
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/// 取 初始预付金率x / 维持预付金率y，供交易确认书、预付金计算等消费点统一使用。
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/// 匹配维度：生效日期（ValueDate 最新）→ 利率债期限档（SpanConfig.BondTerm，四档，空=全部兜底）→ 标的资产类型（UnderlyingType 标志位）。
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/// </summary>
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public static class MarginTemplateV2RateHelper
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{
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private static readonly IYcLogger logger = LogFactory.GetLogger("预付金模板取数");
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/// <summary>
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/// 取数结果。率为小数（如 0.1 表示 10%，与数据库一致），调用方直接用。
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/// </summary>
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public class MarginRateResult
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{
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/// <summary>
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/// 命中的模板
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/// </summary>
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public margin_template_v2 Template { get; set; }
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/// <summary>
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/// 命中的明细参数行（无预付金规则时为 null）
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/// </summary>
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public margin_template_detail Detail { get; set; }
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/// <summary>
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/// 初始预付金率 x（小数）
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/// </summary>
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public decimal? InitRate { get; set; }
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||
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/// <summary>
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||
/// 维持预付金率 y（小数）
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||
/// </summary>
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public decimal? MaintainRate { get; set; }
|
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}
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/// <summary>
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||
/// 按交易绑定的模板取 初始/维持预付金率。
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/// </summary>
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/// <param name="tradeId">交易ID</param>
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/// <param name="underlyingCode">标的代码（用于计算利率债期限档）</param>
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/// <param name="underlyingInstrumentType">标的资产类型（trade/swap_position 的 UnderlyingInstrumentType，如 TBonds）</param>
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/// <param name="valueDate">业务日期</param>
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/// <returns>命中返回结果；交易未绑定模板、模板无效、规则非 无预付金/区间追保结构、或明细无匹配行时返回 null（由调用方决定兜底）</returns>
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public static MarginRateResult GetTradeMarginRate(int tradeId, string underlyingCode, string underlyingInstrumentType, DateTime valueDate)
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{
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using (var db = new YLContext())
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{
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return GetTradeMarginRate(tradeId, underlyingCode, underlyingInstrumentType, valueDate, db);
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}
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}
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/// <summary>
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/// 按交易绑定的模板取 初始/维持预付金率（调用方传入 DbContext，供批量场景复用连接）。
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/// R1 三层级找到即停（2026-08-21 补齐客户/全局两级）：交易绑定（自定义）→ 客户默认（client_margin_template，
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/// 按客户或客户等级）→ 全局默认（margin_template_v2 IsDefault&&!IsForClient，适用结构需含收益互换）；
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/// 三级均未命中返回 null（由调用方兜底，此处留日志：视为无预付金要求）。
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/// </summary>
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public static MarginRateResult GetTradeMarginRate(int tradeId, string underlyingCode, string underlyingInstrumentType, DateTime valueDate, YLContext db)
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{
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//R1 三层级找到即停：交易绑定（自定义）→ 客户默认 → 全局默认
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var clientId = db.trade.AsNoTracking().Where(t => t.id == tradeId).Select(t => (int?)t.ClientId).FirstOrDefault() ?? 0;
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var template = ResolveTieredTemplate(tradeId, clientId, valueDate, db);
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if (template == null)
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{
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logger.Info($"【警告】预付金模板取数：交易{tradeId}（客户{clientId}）三级（交易绑定/客户默认/全局默认）均未命中有效模板，视为无预付金要求");
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return null;
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}
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return GetRateByTemplate(template, underlyingCode, underlyingInstrumentType, valueDate, db);
|
||
}
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/// <summary>
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/// 已解析模板的取率（GetTradeMarginRate 去掉三层级解析的部分；引擎批量解析后逐交易调用，避免二次解析）。
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/// 规则非 无预付金/区间追保结构 或明细无匹配行时返回 null（由调用方兜底）。
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/// </summary>
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public static MarginRateResult GetRateByTemplate(margin_template_v2 template, string underlyingCode, string underlyingInstrumentType, DateTime valueDate, YLContext db)
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{
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//2.无预付金规则：率直接为 0
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if (template.RuleType == (int)MarginRuleTypeEnum.无预付金)
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{
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return new MarginRateResult { Template = template, InitRate = 0m, MaintainRate = 0m };
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}
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if (template.RuleType != (int)MarginRuleTypeEnum.区间追保结构)
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{
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//其他规则不在本帮助类支持范围，显式返回 null
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return null;
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}
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//3.区间追保结构：取 ValueDate 最新生效的一组明细（同一 ValueDate 下有多行参数组）
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var detailQuery = db.margin_template_detail.AsNoTracking()
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.Where(x => x.MarginTemplateId == template.id && x.ValueDate <= valueDate);
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if (!detailQuery.Any())
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{
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return null;
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}
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var latestValueDate = detailQuery.Max(x => x.ValueDate);
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var details = detailQuery.Where(x => x.ValueDate == latestValueDate).ToList();
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//4.利率债期限档匹配：精确档 → "全部"（BondTerm 为空）兜底
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var term = UnderlyingHelper.GetApplicableMarginTerm(underlyingCode, valueDate);
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var matched = details.Where(x => x.SpanConfig != null && x.SpanConfig.BondTerm == term).ToList();
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if (!matched.Any())
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{
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matched = details.Where(x => x.SpanConfig == null || string.IsNullOrEmpty(x.SpanConfig.BondTerm)).ToList();
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}
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if (!matched.Any())
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{
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return null;
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}
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//5.标的资产类型匹配（仅当模板选了"按资产类型分类"）：精确标志位 → 通配行（None/All）兜底
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//标的细分分类判定钩子：本期默认返回 null → 走下方原有标志位匹配/通配行兜底，行为与现状一致；
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//后续需求（转债ETF/科创债ETF/中债指数等细分）实现判定规则后，此处按 (BondTerm, EtfKind) 元组匹配明细行。
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var underlyingCategory = GetUnderlyingCategory(underlyingCode, underlyingInstrumentType);
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if (underlyingCategory != null)
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{
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||
//TODO: 后续需求实现：按 (SpanConfig.BondTerm, SpanConfig.EtfKind) 元组匹配明细行，替代/补充下方标志位匹配
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}
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if (template.UnderlyingSeperateType == (int)UnderlyingSeperateTypeEnum.CustomInstrumentType
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&& Enum.TryParse<UnderlyingTypeEnum>(underlyingInstrumentType, out var instrumentFlag))
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{
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var byInstrument = matched.Where(x => (x.UnderlyingType & instrumentFlag) > 0).ToList();
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if (byInstrument.Any())
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{
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matched = byInstrument;
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}
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else
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{
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var wildcard = matched.Where(x => x.UnderlyingType == UnderlyingTypeEnum.None || x.UnderlyingType == UnderlyingTypeEnum.All).ToList();
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||
if (wildcard.Any())
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||
{
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matched = wildcard;
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||
}
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}
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||
}
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var detail = matched.First();
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return new MarginRateResult
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{
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Template = template,
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Detail = detail,
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InitRate = ToDecimalRate(detail.MarginRatio1),
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||
MaintainRate = ToDecimalRate(detail.MarginRatio2)
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||
};
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}
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/// <summary>
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/// R1 模板三层级找到即停解析（public 供集成测试与后续消费方复用）：
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/// 1.交易绑定 trade_margin_template（自定义/录入时显式选择，ValueDate 最新 ≤ 业务日）——找到即停，
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/// 绑定指向已失效模板时同样停止（不向下回退，避免"改绑定失效后悄悄换成别的规则"），返回 null 并留日志；
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/// 2.客户默认 client_margin_template（按客户 ClientId 或按客户等级 ClientId=0+ClientLevel，
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||
/// 客户等级经 client.LevelId → clientlevel.LevelName 解析；ValueDate 最新 ≤ 业务日），
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||
/// 模板须有效且适用结构含收益互换；
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||
/// 3.全局默认 margin_template_v2（IsDefault && !IsForClient && IsValid && 适用收益互换，ValueDate 最新）。
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/// </summary>
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public static margin_template_v2 ResolveTieredTemplate(int? tradeId, int clientId, DateTime valueDate, YLContext db)
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{
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//1.交易绑定（找到即停）
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if (tradeId > 0)
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{
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var bindingTemplateId = db.trade_margin_template.AsNoTracking()
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.Where(x => x.TradeId == tradeId.Value && x.ValueDate <= valueDate)
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.OrderByDescending(x => x.ValueDate)
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.ThenByDescending(x => x.id)
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||
.Select(x => (int?)x.MarginTemplateId)
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.FirstOrDefault();
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||
if (bindingTemplateId > 0)
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||
{
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||
var bound = db.margin_template_v2.AsNoTracking().FirstOrDefault(x => x.id == bindingTemplateId.Value && x.IsValid);
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if (bound != null)
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{
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return bound;
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}
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||
logger.Info($"【警告】预付金模板取数：交易{tradeId}绑定的模板{bindingTemplateId}已失效或不存在，按找到即停不向下回退");
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return null;
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}
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||
}
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//2.客户默认（client_margin_template：按客户 或 按客户等级；客户表在独立客户库）
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//先按 有效+适用收益互换 过滤再取绑定日期最新——同日并存"互换绑定+期权绑定"（页面互斥只挡适用结构重叠）时，
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//若先取绑定再过滤会随机命中期权绑定而漏掉互换绑定、误穿透到全局
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if (clientId > 0)
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{
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string levelName = null;
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using (var clientDb = DbContextFactory.GetClientDbContext(OptUserInfo.SystemUser))
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||
{
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||
var levelId = clientDb.client.AsNoTracking().Where(c => c.id == clientId).Select(c => c.LevelId).FirstOrDefault();
|
||
if (levelId > 0)
|
||
{
|
||
levelName = clientDb.clientlevel.AsNoTracking().Where(l => l.id == levelId).Select(l => l.LevelName).FirstOrDefault();
|
||
}
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||
}
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||
|
||
var clientTemplate = (from cmt in db.client_margin_template.AsNoTracking()
|
||
join mt in db.margin_template_v2.AsNoTracking() on cmt.MarginTemplateId equals mt.id
|
||
where cmt.ValueDate <= valueDate && cmt.MarginTemplateId > 0
|
||
&& (cmt.ClientId == clientId || (cmt.ClientId == 0 && cmt.ClientLevel != "" && cmt.ClientLevel == levelName))
|
||
&& mt.IsValid && mt.TradeTypes.Contains("收益互换")
|
||
orderby cmt.ValueDate descending, cmt.id descending
|
||
select mt).FirstOrDefault();
|
||
if (clientTemplate != null)
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||
{
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||
return clientTemplate;
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||
}
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||
}
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||
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||
//3.全局默认
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return db.margin_template_v2.AsNoTracking()
|
||
.Where(x => x.IsDefault && !x.IsForClient && x.IsValid && x.TradeTypes.Contains("收益互换") && x.ValueDate <= valueDate)
|
||
.OrderByDescending(x => x.ValueDate)
|
||
.ThenByDescending(x => x.id)
|
||
.FirstOrDefault();
|
||
}
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/// <summary>
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/// R1 三层级找到即停解析（批量版，BUG-02 修正：EOD 引擎与结算查询按交易列表解析，
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/// 只配了客户默认/全局默认模板的交易与交易级绑定同权生效）：
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/// 语义与单笔 ResolveTieredTemplate 一致——
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/// 1.交易绑定（ValueDate 最新 ≤ 业务日，同日多条按 id 最新兜底）找到即停，绑定指向失效模板同样停止（不回退）；
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/// 2.客户默认（client_margin_template 按客户或按客户等级，模板须有效且适用结构含收益互换，先过滤有效再取绑定最新）；
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||
/// 3.全局默认（IsDefault&&!IsForClient&&IsValid&&适用收益互换，ValueDate/id 最新）。
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||
/// 返回 tradeId → 命中模板；未命中或因失效绑定停止的交易不在结果中。
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/// </summary>
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public static Dictionary<int, margin_template_v2> ResolveTieredTemplates(List<trade> trades, DateTime valueDate, YLContext db)
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||
{
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||
var result = new Dictionary<int, margin_template_v2>();
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||
if (trades == null || trades.Count == 0)
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{
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return result;
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||
}
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||
var tradeIds = trades.Select(t => t.id).Distinct().ToList();
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||
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||
//1.交易绑定（批量取回后内存取每交易最新一条，同日多条按 id 最新兜底——与单笔解析一致）
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var bindingRows = db.trade_margin_template.AsNoTracking()
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||
.Where(x => tradeIds.Contains(x.TradeId) && x.ValueDate <= valueDate)
|
||
.Select(x => new { x.TradeId, x.MarginTemplateId, x.ValueDate, x.id })
|
||
.ToList();
|
||
var bindingByTrade = bindingRows
|
||
.GroupBy(x => x.TradeId)
|
||
.ToDictionary(g => g.Key,
|
||
g => g.OrderByDescending(x => x.ValueDate).ThenByDescending(x => x.id).First().MarginTemplateId);
|
||
var boundTemplates = new Dictionary<int, margin_template_v2>();
|
||
if (bindingByTrade.Values.Distinct().Any())
|
||
{
|
||
var boundTemplateIds = bindingByTrade.Values.Distinct().ToList();
|
||
boundTemplates = db.margin_template_v2.AsNoTracking()
|
||
.Where(x => boundTemplateIds.Contains(x.id) && x.IsValid)
|
||
.ToDictionary(x => x.id);
|
||
}
|
||
|
||
//2.客户默认（client_margin_template：按客户 或 按客户等级；客户表在独立客户库，等级名批量解析）
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||
var clientIds = trades.Select(t => t.ClientId).Where(c => c > 0).Distinct().ToList();
|
||
var clientTemplateByClient = new Dictionary<int, margin_template_v2>();
|
||
if (clientIds.Any())
|
||
{
|
||
var levelNames = new Dictionary<int, string>();
|
||
using (var clientDb = DbContextFactory.GetClientDbContext(OptUserInfo.SystemUser))
|
||
{
|
||
var clientLevels = clientDb.client.AsNoTracking()
|
||
.Where(c => clientIds.Contains(c.id) && c.LevelId > 0)
|
||
.Select(c => new { c.id, LevelId = c.LevelId ?? 0 })
|
||
.ToList();
|
||
var levelIds = clientLevels.Select(c => c.LevelId).Distinct().ToList();
|
||
var levelNameById = clientDb.clientlevel.AsNoTracking()
|
||
.Where(l => levelIds.Contains(l.id))
|
||
.Select(l => new { l.id, l.LevelName })
|
||
.ToList()
|
||
.ToDictionary(l => l.id, l => l.LevelName);
|
||
foreach (var c in clientLevels)
|
||
{
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||
levelNames[c.id] = levelNameById.TryGetValue(c.LevelId, out var name) ? name : null;
|
||
}
|
||
}
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||
|
||
//先按 有效+适用收益互换 过滤再按绑定取最新（与单笔解析一致，同日互换/期权并存不误穿透）
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||
var clientBindingRows = (from cmt in db.client_margin_template.AsNoTracking()
|
||
join mt in db.margin_template_v2.AsNoTracking() on cmt.MarginTemplateId equals mt.id
|
||
where cmt.ValueDate <= valueDate && cmt.MarginTemplateId > 0
|
||
&& (clientIds.Contains(cmt.ClientId) || (cmt.ClientId == 0 && cmt.ClientLevel != ""))
|
||
&& mt.IsValid && mt.TradeTypes.Contains("收益互换")
|
||
orderby cmt.ValueDate descending, cmt.id descending
|
||
select new { cmt.ClientId, cmt.ClientLevel, Template = mt }).ToList();
|
||
foreach (var clientId in clientIds)
|
||
{
|
||
var levelName = levelNames.TryGetValue(clientId, out var name) ? name : null;
|
||
//每客户找到即停：按客户 或 按客户等级 同查询取绑定最新（与单笔解析一致；
|
||
//直接绑定与等级绑定并存的优先级方案未定义（BUG-16），维持"绑定日期最新"现状不改语义）
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||
var hit = clientBindingRows
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||
.FirstOrDefault(r => r.ClientId == clientId || (r.ClientId == 0 && r.ClientLevel == levelName));
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||
if (hit != null)
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||
{
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||
clientTemplateByClient[clientId] = hit.Template;
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||
}
|
||
}
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||
}
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||
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||
//3.全局默认（全部交易共享，一次查询）
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||
var globalDefault = db.margin_template_v2.AsNoTracking()
|
||
.Where(x => x.IsDefault && !x.IsForClient && x.IsValid && x.TradeTypes.Contains("收益互换") && x.ValueDate <= valueDate)
|
||
.OrderByDescending(x => x.ValueDate)
|
||
.ThenByDescending(x => x.id)
|
||
.FirstOrDefault();
|
||
|
||
foreach (var trade in trades)
|
||
{
|
||
if (result.ContainsKey(trade.id))
|
||
{
|
||
continue;
|
||
}
|
||
if (bindingByTrade.TryGetValue(trade.id, out var templateId))
|
||
{
|
||
//一级找到即停：绑定指向失效模板时不向下回退（与单笔解析一致，仅留日志）
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||
if (boundTemplates.TryGetValue(templateId, out var bound))
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||
{
|
||
result[trade.id] = bound;
|
||
}
|
||
else
|
||
{
|
||
logger.Info($"【警告】预付金模板取数：交易{trade.id}绑定的模板{templateId}已失效或不存在，按找到即停不向下回退");
|
||
}
|
||
continue;
|
||
}
|
||
if (clientTemplateByClient.TryGetValue(trade.ClientId, out var clientTemplate))
|
||
{
|
||
result[trade.id] = clientTemplate;
|
||
continue;
|
||
}
|
||
if (globalDefault != null)
|
||
{
|
||
result[trade.id] = globalDefault;
|
||
}
|
||
}
|
||
|
||
return result;
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 标的细分分类判定钩子（转债ETF/科创债ETF/中债指数等），public 供单元测试回归默认行为。
|
||
/// 本期默认返回 null → 走通配行兜底，行为与现状一致；后续需求按业务给的判定规则（代码段/标的维护字段）实现。
|
||
/// </summary>
|
||
public static string GetUnderlyingCategory(string underlyingCode, string underlyingInstrumentType)
|
||
{
|
||
return null;
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 明细率值换算：页面上 vue-number-input 以 % 展示，数据库存的就是小数（如 0.05 表示 5%），直接取用
|
||
/// </summary>
|
||
private static decimal? ToDecimalRate(double? ratio)
|
||
{
|
||
return ratio.HasValue ? (decimal)ratio.Value : (decimal?)null;
|
||
}
|
||
}
|
||
}
|