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按最新代码（CalcMarginInterest 已接生产、orginPv hack 已删、MarginAccount 未接线、保证金精度=12）修正： - 删除 orginPv 维度重映射的孤儿 summary（方法已删） - SwapDealService 注释：去掉 orginPv(InitSwapDealInterest)/保证金腿 引用 - SwapInterest/AccrualContext/InterestRate：去掉 Precision=11 是"保证金腿"、"保证金场景"等错误归因（保证金实际跑精度12） - MarginAccount/MarginBalance：标注"尚未接线"，生产入口指向 CalcMarginInterest，去掉"余额×利率×天数"过度简化 - 测试注释：去掉"无 orginPv/差分"（盘中保留差分）、"提交2 待切换"（已完成） 仅文档/注释，零代码行为变化。
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15 KiB
C#
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C#
using System;
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using System.Collections.Generic;
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using System.Linq;
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using YLErp.Core.Interest;
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namespace YLErp.Derivatives.Interest;
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// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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// 词汇表（本文件只允许出现下列用词，同一概念不得出现第二种叫法）
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//
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// 概念 唯一用词 与既有代码的对应
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// ───────────────────────────────────────────────────────────────────
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// 区间起点/终点 Start / End startDate / endDate
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// 计息 Accrue CalcDailySimpleInterest / CalcDailyCompoundInterest
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// 平仓 Unwind unwindPercent（既有字段 closePercent）
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// 已实现利息 Realized realizedInterest（legacy 字段 consumedInterest）
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// 待实现收益 Unrealized 预付金模式下的待实现收益余额
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// 计息基数 principal principal / dynomicPrincipal
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// 年化天数 annualDays tradeExtend.ExtendObj.AnnualDays
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//
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// 入参一律沿用既有代码的字段名，调用点两边读起来同名，不产生心智翻译成本。
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// 出参改用自描述名（Accrued / AccruedToday），因为 "Td" 对新读者是黑话。
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// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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/// <summary>
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/// 计息区间边界（算头 / 算尾）。
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/// 用具名值取代两个相邻 bool，物理上杜绝 calcFirst / calcLast 传反这一类历史缺陷。
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/// </summary>
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public readonly struct AccrualBoundary
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{
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/// <summary>算头：含 startDate。</summary>
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public bool IncludeStart { get; }
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/// <summary>算尾：含 endDate。</summary>
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public bool IncludeEnd { get; }
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private AccrualBoundary(bool includeStart, bool includeEnd)
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=> (IncludeStart, IncludeEnd) = (includeStart, includeEnd);
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/// <summary>算头算尾 [start, end]。</summary>
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public static readonly AccrualBoundary Both = new(true, true);
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/// <summary>算头不算尾 [start, end)。</summary>
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public static readonly AccrualBoundary StartOnly = new(true, false);
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/// <summary>不算头算尾 (start, end]。</summary>
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public static readonly AccrualBoundary EndOnly = new(false, true);
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/// <summary>不算头不算尾 (start, end)。</summary>
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public static readonly AccrualBoundary None = new(false, false);
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/// <summary>由既有 calcFirst / calcLast 布尔对构造，供旧调用方渐进迁移。</summary>
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public static AccrualBoundary Of(bool includeStart, bool includeEnd) => new(includeStart, includeEnd);
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public override string ToString()
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=> $"{(IncludeStart ? "算头" : "不算头")}{(IncludeEnd ? "算尾" : "不算尾")}";
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}
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/// <summary>
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/// 计息结果。Accrued → 记账字段 InterestAmount / InterestProfitSum；AccruedToday → TdInterestAmount。
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/// </summary>
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public readonly struct InterestResult
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{
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/// <summary>区间累计应计利息。</summary>
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public decimal Accrued { get; }
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/// <summary>末日（当日）应计利息。</summary>
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public decimal AccruedToday { get; }
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public InterestResult(decimal accrued, decimal accruedToday)
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=> (Accrued, AccruedToday) = (accrued, accruedToday);
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public static readonly InterestResult Zero = new(0m, 0m);
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public override string ToString() => $"Accrued={Accrued}, AccruedToday={AccruedToday}";
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}
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/// <summary>
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/// 收益互换（TRS）利息腿计算——纯函数。
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///
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/// <para><b>层级关系</b>：计息数学（单利/复利/连续复利）是通用金融原语，已抽到
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/// <see cref="InterestRate"/>（<c>YLErp.Core.Interest</c>，与互换无关，谁都能用）。
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/// 本类只负责 TRS 特有的<b>会计态</b>：每日先舍入再乘天数的对账口径、平仓缩放、
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/// 跨日滚动本金、预付金/授信模式——这些不是"利率数学"，不应塞进通用原语。</para>
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///
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/// <para>设计约束：
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/// 1. 无副作用——不读写 flowEvent、不取利率、不连库、不碰任何共享可变状态；
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/// 2. 同 input → 同 output，结果仅通过返回值流出；
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/// 3. 正交轴（算头算尾 / 单利复利 / 平仓 / 待实现收益）各自独立，互不耦合；
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/// 4. 调用方负责「取利率 + 构造日期区间 + 落库」，本类只算账。
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/// 由此，corp action 调整价格 / 数量时只需把新的 principal 与 rate 喂入，计息逻辑一行不动。</para>
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///
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/// <para>领域口径：本系统利息腿是单边融资腿，任一时点只有一个生效利率（见 SwapDealService 的
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/// floateRate 单一入参），<b>不存在</b> IRS 那种 fixedRate − floatingRate 轧差；
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/// 权益腿盈亏与平仓费用属三腿汇总层，不在本类职责内。</para>
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///
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/// <para>TRS 的"复利"是<b>离散重置日复利</b>：按重置日切段，每段用 <see cref="InterestRate.Simple"/>
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/// 计息、段末把利息滚入本金——本质就是单利按段叠加，decimal 精度无损，无需 Pow/Exp
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/// （见 <see cref="AccrueCompoundInArrears"/>）。所以本类不另立复利方法，计息只有一种，区别在于"是否滚动本金"。</para>
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///
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/// 为何不复用 Qdp 的 IDayCount：
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/// a. 语义——Qdp 的 DaysInPeriod = end − start 是写死的半开区间，只能表达四种算头算尾中的一种；
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/// b. 精度——Qdp 返回 double 年化系数，本系统 decimal 且日息先 Round 再乘天数，
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/// Round(P*r/365, 11) * n ≠ P*r*(n/365)，与 Excel 对账口径不同；
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/// c. 依赖方向——Qdp 用自有 Date 类型，引入会让 YLErp.Core 反向依赖定价库。
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/// </summary>
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public static class SwapInterest
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{
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/// <summary>默认舍入精度位数（历史值；生产融资腿与保证金腿均用 FundingLegPrecision=12）。</summary>
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public const int Precision = 11;
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/// <summary>资金腿与保证金腿的生产计息精度（落库/对账均以 12 位为准）。
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/// 提升至公共常量，消除 SwapDealService 与 SimpleInterestAccrual 的重复定义。</summary>
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public const int FundingLegPrecision = 12;
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/// <summary>年化天数常量（合约字段存的是 int，故不用 enum）。</summary>
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public const int Act365 = 365;
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public const int Act360 = 360;
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/// <summary>应计天数。边界规则由日期区间表达，计息函数内不再出现 flag 分支。</summary>
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public static int AccrualDays(DateTime startDate, DateTime endDate, AccrualBoundary boundary)
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{
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var s = boundary.IncludeStart ? startDate : startDate.AddDays(1);
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var e = boundary.IncludeEnd ? endDate : endDate.AddDays(-1);
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var days = (int)(e - s).TotalDays + 1; // 含两端
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return days < 0 ? 0 : days;
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}
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/// <summary>把 TRS 年化利率收敛为通用利率原语。
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/// TRS 计息按段均为单利——离散重置日复利靠"段末把利息滚入本金"实现，不引入 Compounded 闭式。</summary>
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public static InterestRate ToInterestRate(decimal annualRate)
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=> new(annualRate, Compounding.Simple);
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/// <summary>单利：计息基数固定，每日利息相同，无逐日循环。</summary>
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public static InterestResult AccrueSimple(
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AccrualContext ctx,
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decimal principal,
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decimal rate,
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DateTime startDate,
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DateTime endDate,
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AccrualBoundary boundary)
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{
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var days = AccrualDays(startDate, endDate, boundary);
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var daily = Round(principal * rate / ctx.AnnualDays, ctx.Precision);
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return new InterestResult(Round(daily * days, ctx.Precision), daily);
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}
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/// <summary>
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/// 离散重置日<b>复利（compounded-in-arrears）</b>：按重置日切段，段间把累计利息并入计息基数（滚动本金）。
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/// 每段计息即 <see cref="ToInterestRate"/> 得到的 <see cref="InterestRate.Simple"/>（无逐日循环）；
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||
/// 重置日是唯一并本金的地方。复利与单利只有"是否滚动本金"这一个区别。
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///
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/// <para>此模型即 OIS / SOFR / FR007 的 <b>compounded-in-arrears</b>：每个子区间取一次定盘 rᵢ、增长因子
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/// 1 + rᵢ·yfᵢ，段末把 accrued 折进下一期本金——比闭式 <see cref="InterestRate.Compounding.Compounded"/>
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/// 更贴合 FR007 约定且 decimal 无损。<b>注意：它<b>不是</b> InterestRate 的 Compounded 闭式分支（TRS 下该分支为死路径）。</para>
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///
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/// <para>每段可有<b>独立利率</b>（FR007 浮动逐段不同），由适配器按段取定盘后封装为
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/// <paramref name="resetSchedule"/> 传入——取价永远在编排层，原语只吃一个数（与 QuantLib/Strata 同范）。
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/// <paramref name="resetSchedule"/> 必须含一条 <c>ResetDate ≤ startDate</c> 的起始利率。</para>
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///
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/// <para>trace：经 <see cref="AccrualContext.Trace"/> 发射 Start / ResetBefore·ResetAfter(利率切换时) /
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/// Rollover(段末并本金) / End，完整记录"重置日前后、利率切换、本金增加前后"。纯函数保持无日志依赖。</para>
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/// </summary>
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/// <param name="resetSchedule">重置日 → 该段生效利率（段起点 = 重置日）。</param>
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public static InterestResult AccrueCompoundInArrears(
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AccrualContext ctx,
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decimal principal,
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IReadOnlyList<(DateTime ResetDate, decimal Rate)> resetSchedule,
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DateTime startDate,
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DateTime endDate,
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AccrualBoundary boundary)
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{
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var trace = ctx.Trace;
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trace?.MarkStart(startDate, endDate, boundary, ctx.AnnualDays, annualized: false);
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var basis = principal;
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decimal accrued = 0m, accruedToday = 0m;
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var segEnds = (resetSchedule ?? Array.Empty<(DateTime, decimal)>())
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.Select(s => s.ResetDate)
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.Where(d => d > startDate && d < endDate)
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.OrderBy(d => d)
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.Append(endDate)
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.ToArray();
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// 段起点生效利率：取"不晚于该段起点"的最近一次重置利率。
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decimal RateAt(DateTime segStart)
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=> (resetSchedule ?? Array.Empty<(DateTime, decimal)>())
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.Where(s => s.ResetDate <= segStart)
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||
.OrderByDescending(s => s.ResetDate)
|
||
.Select(s => s.Rate)
|
||
.FirstOrDefault();
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var segStart = startDate;
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var segIncludeStart = boundary.IncludeStart;
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var prevRate = RateAt(startDate);
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foreach (var segEnd in segEnds)
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{
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var segRate = RateAt(segStart);
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var rateSwitched = segStart != startDate && segRate != prevRate;
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if (rateSwitched) trace?.ResetBefore(segStart, prevRate, basis);
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var segBoundary = AccrualBoundary.Of(segIncludeStart, segEnd == endDate && boundary.IncludeEnd);
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var seg = AccrueSimple(ctx, basis, segRate, segStart, segEnd, segBoundary);
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accrued += seg.Accrued;
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accruedToday = seg.AccruedToday;
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var newBasis = basis + seg.Accrued; // 仅在重置日并本金
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// 重置日本身不动本金：RESET↑ 的本金应是"重置边界基数"(basis)，与 RESET↓ 一致；
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// 段末并本金后的 newBasis 由下方的 ROLLOVER 单独表达，避免重复/误导。
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if (rateSwitched) trace?.ResetAfter(segStart, segRate, basis);
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trace?.Rollover(segEnd, seg.Accrued, newBasis);
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basis = newBasis;
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prevRate = segRate;
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segStart = segEnd;
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segIncludeStart = false; // 后续段不算头
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}
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var result = new InterestResult(accrued, accruedToday);
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trace?.MarkEnd(result.Accrued, result.AccruedToday);
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return result;
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}
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/// <summary>
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/// 固定利率复利便捷重载（每段同一 rate），向后兼容旧调用方。
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/// 内部把 resetDates 展平为"每段同率"的 schedule 后委托主方法。
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/// </summary>
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public static InterestResult AccrueCompoundInArrears(
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AccrualContext ctx,
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decimal principal,
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decimal rate,
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DateTime startDate,
|
||
DateTime endDate,
|
||
AccrualBoundary boundary,
|
||
IReadOnlyList<DateTime>? resetDates = null)
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{
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var schedule = new List<(DateTime, decimal)> { (startDate, rate) };
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||
if (resetDates != null)
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foreach (var d in resetDates)
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if (d > startDate && d < endDate)
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schedule.Add((d, rate));
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return AccrueCompoundInArrears(ctx, principal, schedule, startDate, endDate, boundary);
|
||
}
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/// <summary>
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/// 平仓（Unwind）缩放——全仓唯一缩放点，物理上杜绝 unwindPercent 被重复相乘。
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/// 全平即 unwindPercent = 1，不另设方法。
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///
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/// 已实现 / 未实现边界：传入的 <paramref name="accrued"/> 是平仓前仍「未实现（unrealized）」的
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/// 累计应计利息；本方法按比例缩放后返回「平仓后剩余未实现」部分，并扣除历史累计「已实现（realized）」
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/// 的 <paramref name="realizedInterest"/>。被平仓比例 unwindPercent 对应的那一份 accrued，
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/// 即在此刻「实现（realized）」，由调用方记入 realizedInterest。
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/// </summary>
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/// <param name="accrued">平仓前累计应计利息（未实现）。</param>
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/// <param name="unwindPercent">
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/// 平仓比例（0~1，实为 ratio 非百分数）。
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/// 对应既有字段 closePercent；分母口径必须与传入 <paramref name="accrued"/> 所依据的持仓数量一致——
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/// 是「本次计算依据的持仓」而非「初始建仓」，历史缺陷正来自这个歧义。
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/// </param>
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/// <param name="realizedInterest">已实现利息累计（legacy 字段 consumedInterest）：历史各次 unwind 已确认、应从剩余未实现中扣除的部分。</param>
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/// <param name="precision">舍入精度。⚠️ 默认 11（Precision），资金腿务必显式传 <see cref="FundingLegPrecision"/>=12。</param>
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public static InterestResult ApplyUnwind(
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InterestResult accrued,
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decimal unwindPercent,
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decimal realizedInterest = 0m,
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int precision = Precision)
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{
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var remaining = 1m - unwindPercent;
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return new InterestResult(
|
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Round(accrued.Accrued * remaining - realizedInterest, precision),
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||
Round(accrued.AccruedToday * remaining, precision));
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}
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||
/// <summary>待实现收益余额滚动（预付金 / 授信模式）。</summary>
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/// <param name="openingUnrealized">上期待实现收益余额。</param>
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/// <param name="todayIncome">本期新增。</param>
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/// <param name="unwindDeduction">本期 unwind 应扣减（即本期实现的份额）。</param>
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public static decimal AccrueUnrealized(
|
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decimal openingUnrealized,
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decimal todayIncome,
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decimal unwindDeduction,
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int precision = Precision)
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=> Round(openingUnrealized + todayIncome - unwindDeduction, precision);
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/// <summary>统一舍入：MidpointRounding.AwayFromZero。所有计息路径收口到此处，避免散落的 Math.Round 不一致。</summary>
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public static decimal Round(decimal value, int precision)
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=> Math.Round(value, precision, MidpointRounding.AwayFromZero);
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||
}
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