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- 删除 MarginAccount 整类、IMarginResolver 子树(MarginForm/CashMargin/CreditMargin/GuaranteeMargin)、MarginBalance 只读 struct：全仓零生产实例化，结构上无法适配 CalcMarginInterest 的盘中差分模型。 - 删除仅覆盖上述死代码的 MarginLegTest（不损失活代码覆盖率）。 - 保留被 CalcMarginInterest 实际使用的 MarginCalc/MarginModes 活代码。 - 同步修剪 ARCHITECTURE.md 树图与对账表，清理 AccrualContext.cs 过期注释。
5.6 KiB
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SwapModule 架构说明
本文档描述 2026-08 重构后的模块结构。所有改动均通过编译 + 全量测试验证（零回归）。
三大限界上下文
TRS 的三类业务各自独立，通过 SwapInterest 纯函数库共享计息能力：
SwapInterest (Core 纯函数)
"本金 × 利率 × 天数 / 年化"
不依附于任何腿
↑
┌──────────────┼──────────────┐
│ 谁需要算利息就调它 │
│ │
┌─────┴──────┐ ┌──────┴───────┐
│ FundingLeg │ │ Margin │
│ 融资腿 │ │ 保证金 │
│ │ │ │
│ 客户付券商 │ │ 客户交的抵押品│
│ 的融资成本 │ │ │
│ spread+FR007│ │ 余额/追保/返还│
│ mode 1/2/9 │ │ mode 5/6 │
└─────────────┘ └──────────────┘
┌─────────────┐
│ ReturnLeg │
│ 标的端 │
│ │
│ 标的总回报 │
│ 价格+分红 │
└─────────────┘
命名规则（防歧义）：
Funding= 融资成本（不用 Interest，避免和通用"利息"混）Return= 标的总回报（不用 Float，避免和 FR007 浮动利率混）Margin= 保证金（客户交的抵押品，有余额和返息，不走融资腿的计息基数框架）FloatRate= FR007 浮动利率（唯一含义）
目录结构
SwapModule/
├── FundingLegs/ 融资腿（mode 1/2/9）
│ ├── IFundingLegStrategy 策略接口 + NotionalResult 值对象
│ ├── FixedAmountLeg mode 1 固定值（恒=Fix 不随比例变）
│ ├── ContractNotionalLeg mode 2 合约名义本金规模
│ ├── UnderlyingEntryFullPriceLeg mode 9 标的期初全价
│ └── FundingLegStrategyFactory 按 mode 分发
│
├── Margin/ 保证金（mode 5/6）
│ ├── MarginModes mode 判断（含 ForLinq for EF Core）
│ └── MarginCalc 纯函数（PreviousBalance/FlipDirection/AccumulateSettlement）
│
├── ReturnLegs/ 标的端
│ ├── ReturnLegSummary 标的端汇总值
│ ├── QtyRollforward 数量递推（预留 corpActionDeltaQty 给公司行为）
│ ├── MtmCalc 盯市（MarketValue + UnrealizedPnl）
│ ├── DividendCalc 增值税后票息（AfterTax + AfterTaxRaw）
│ ├── DirectionRatio 方向因子（LongShort + ReceivePay）
│ └── PositionValueCalc 持仓价值汇总（利息端 + 浮动端）
│
├── SwapDealService.cs 盘中平仓/互换主逻辑
├── SwapEodPositionService.cs EOD 日终归档主逻辑
├── SwapDealIndexFixer.cs SwapDealService 专用取价器（委托 TryGetFloatRate）
└── Fr007IndexFixer.cs FR007 取价生产实现
Core 层（Framework/YLErp.Core/Interest/）
Interest/
├── SwapInterest.cs 纯函数库（AccrueSimple/AccrueCompound/ApplyUnwind）
├── IIndexFixer.cs 取价接口
├── IndexFixerBase.cs 取价日计算工具
└── Fr007IndexFixer.cs FR007 取价生产实现（调 EodPriceQueryService）
InterestModeEnum（显式赋值，DB 契约）
Unknown = 0
固定值 = 1 → FundingLeg
合约名义本金规模 = 2 → FundingLeg
初始预付金 = 5 → Margin
追加预付金 = 6 → Margin
标的期初全价 = 9 → FundingLeg
已删除（无历史数据）：
3 = 持仓名义本金（死代码）
4 = 持仓市值（死代码）
7 = 多头存续名义本金（界面已禁用）
8 = 空头存续名义本金（界面已禁用）
已消除的 inline 重复
| 公式 | 原重复 | 收敛到 |
|---|---|---|
| FR007 取价 | 6处 | IIndexFixer |
| 保证金 mode 判断 | 10处 | MarginModes |
| UnderlyingMarketValue | 4处 | MtmCalc.MarketValue |
| PosiMtmPnL | 4处 | MtmCalc.UnrealizedPnl |
| PosiQuantity 递推 | 2行 | QtyRollforward.Calc |
| 增值税公式 | 5处 | DividendCalc |
| 方向因子三元式 | 7处 | DirectionRatio |
| SwapPositionValue | 8处 | PositionValueCalc |
| CalcNotionalByMode | 整个方法 | 已删除（融资腿走工厂，保证金内联） |
方向因子类型规范
所有方向因子（多空 +1/-1、收付 +1/-1）统一用 int，不用 decimal：
| 纯函数 | 参数 | 类型 |
|---|---|---|
| MtmCalc.MarketValue | shortRatio | int |
| MtmCalc.UnrealizedPnl | shortRatio, ratio | int |
| DirectionRatio.LongShort | 返回值 | int |
| DirectionRatio.ReceivePay | 返回值 | int |
| MarginCalc.FlipDirection | 返回值 | int |
| PositionValueCalc.Calc | ratio | int |
待后续改造
| 项目 | 依赖 | 接缝已预留 |
|---|---|---|
| 公司行为（送股/拆股） | QtyRollforward.corpActionDeltaQty | ✅ |
| 公司行为（登记日快照） | DividendCalc + BondPayment | 见 corp-action-refactor-proposal.md |
| 保证金配置/规则/占用 | MarginCalc | ✅ |
| RecordMarginCashFlow 迁入 Margin | AddClientCash 加 virtual | 待做 |
| EOD 编排拆分 | SwapPositionCompose | 待业务需求驱动 |