hjhan
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新增 docs/eod-continuation-proposal.md: - 记录4个风险(并本金起点/consumedInterest语义/resetCarry/全平重放) - 记录验证方案(6场景影子测试) - 标注待立项,不混入日常重构 SwapDealService 收尾: 3处内联方向比例→DirectionRatio.ReceivePay - line389: PosiDirection收取?-1:1 → -ReceivePay - line1104/1235: InterestDirection==1?1:-1 → ReceivePay SwapModule零回归(7基线/510通过)
3.1 KiB
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任务 4：盘中复利从 EOD 续接（而非 PosiStartDate 全程重放）
状态：待立项（高风险，需专项验证）
现状
CalcDailyCompoundInterest 从 position.PosiStartDate 全程重放到 endDate，每个重置日把累计利息并入本金（复利），最后扣 consumedInterest * closePercent。
调用链：InitSwapDealInterest → CalcDailyCompoundInterest(endDate, PosiStartDate→endDate 全程重放)
问题：交易存续期长（数月~数年）时，每次盘中平仓都从起息日重放，计算量随天数线性增长。
提议
改为从上一日终快照（preEodPosition）续接：
- 起点 =
preEodPosition.ValueDate + 1 - 初始本金 =
preEodPosition.TdInterestPrincipal（已含历史滚入利息） - 只算
ValueDate+1到endDate的增量利息
风险分析（为什么不能直接改）
风险 1：并本金起点不同导致终值不等
| 全程重放（当前） | EOD 续接（提议） | |
|---|---|---|
| 起点 | principal（原始平仓名义本金） |
preEod.TdInterestPrincipal（已滚利息） |
| 滚法 | 每段 basis = principal + accrued |
每段 basis = preEod.TdInterestPrincipal + segmentAccrued |
两段路径在中间重置日的四舍五入路径不同（精度 12 的 Round 作用在不同的中间值上），终值不一定逐分相等。
风险 2：consumedInterest 语义翻转
- 全程重放：总利息 - consumedInterest × closePercent = 增量
- EOD 续接：直接算增量，不需要扣 consumedInterest
如果 EOD 快照的 InterestIncomeSum 与 consumedInterest 口径不完全一致，直接去掉扣减会引入误差。
风险 3：resetCarryInterest 耦合
当前逻辑：resetCarryInterest（上一日终待实现 × remainingPercent）只在 endDate 恰好是重置日时并入本金。EOD 续接模式下，重置日的判定、remainingPercent 的计算、carry 的注入时机都不同。
风险 4：全平重放逻辑（lines 1293-1304）
InitSwapDealInterest 在 closePrecent == 1m 时做 两次 CalcDailyCompoundInterest 重放（截至平仓日 + 截至上一日终），取差值。EOD 续接模式下这段逻辑需要完全重新设计。
验证方案（立项前提）
- 构造测试用例：同一笔复利交易，跨越 ≥2 个重置周期，有 preEod 快照
- 用旧全程重放算出
(InterestAmount, TdInterestAmount, finalBasis) - 用新 EOD 续接算出同样三个值
- 断言差额 < 0.01（到分）
- 覆盖场景：
- 部分平仓（closePercent < 1）
- 全平（closePercent == 1）
- 平仓日 = 重置日
- 平仓日 ≠ 重置日
- 有/无 consumedInterest
- 有/无 resetCarryInterest
建议排期
单独 sprint 处理，不混入日常重构。改动范围：
CompoundInterestAccrual.AccruePeriod新增startBasis参数（或新方法AccrueFromEod）CalcDailyCompoundInterestwrapper 改为传preEod.TdInterestPrincipal作为起点InitSwapDealInterest全平重放逻辑简化（不再需要两次重放取差值）consumedInterest扣减逻辑移除或调整