hjhan
70550af29a
- 删除 IFundingLegStrategy.CalcNotional 的 posiLong/posiShort 死参数（多空存续腿界面已禁用，三个实现均不读取），同步三个实现签名、SwapDealService 唯一调用点、FundingLegStrategyTest 7 处调用 - 修正 SwapPosition/SwapFlowEvent/EodSwapPosition 的 InterestMode 字段注释（去掉已删的 3/4，补全 5/6/9） - 重写 SwapUnwindFloatingLegDiagnosticTdd 过时类注释 零行为变化；编译 0 错误；FundingLegStrategyTest 11/11 通过。
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955 B
C#
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C#
using YLErp.DBModels;
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.FundingLegs;
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/// <summary>
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/// 标的期初全价融资腿（InterestMode=标的期初全价）。
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/// 计息基数 = 标的期初含费全价(PosiGrossPrice/EntryDirtyPrice) × 数量。
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/// "期初(Entry)"是关键——建仓时点的全价，非当前估值全价。
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/// 主路径 CalcNotionalByMode 公式与合约名义本金规模(2)相同；
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/// 差异在衡泰路径会乘 grossPrice 折算（SwapDealService.GetUnwindInterestsByHT），
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/// 以及 EOD 复利部分平仓后直接返回剩余本金（禁止反推，SwapEodPositionService:1458-1465）。
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/// </summary>
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public sealed class UnderlyingEntryFullPriceLeg : IFundingLegStrategy
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{
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public InterestModeEnum Mode => InterestModeEnum.标的期初全价;
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public NotionalResult CalcNotional(decimal fix, decimal posiNotional, decimal closePercent)
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=> new(posiNotional * closePercent, posiNotional, closePercent);
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}
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