227 lines
12 KiB
C#
227 lines
12 KiB
C#
using Qdp.Foundation.Utilities;
|
||
using YLErp.BLL;
|
||
using YLErp.Model;
|
||
|
||
/*
|
||
================================================================================
|
||
风控引擎服务 — RiskEngineService 技术方案与当前实现说明
|
||
================================================================================
|
||
|
||
【项目背景】
|
||
当前 TRS 系统已在 QuotaMonitorService 中接入第一版风控引擎，用于在交易关键
|
||
时点执行可配置规则判断。当前目标不是一次性做成最终版，而是在最小可运行链路
|
||
跑通后，逐步演进为可由前端配置、后端预编译、执行期直接命中的正式版本。
|
||
|
||
本模块旨在将现有限额监控升级为完整的风控引擎，实现规则的灵活配置、公式化执行、
|
||
策略判定与结果输出。
|
||
|
||
【设计文档】
|
||
详细设计文档路径：
|
||
X:\尹峰\onederiv\风控引擎需求详细设计.md
|
||
|
||
核心概念：
|
||
- Rule（规则）：定义"什么情况下触发"，由变量 + 操作符 + 阈值组成的条件列表
|
||
- Application（应用）：定义"何时、对谁、怎么处理"，关联规则 + 策略/时点/范围
|
||
- Variable（变量）：变量池中的可选项，用于构建规则条件
|
||
- RiskContext：一次风控检查的数据上下文（DataMap 机制）
|
||
- RiskResult：风控检查结果（Passed / Blocked / NeedApproval / Warnings）
|
||
|
||
【架构设计】
|
||
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||
│ API 层（RiskRuleController / RiskEngineController） │
|
||
│ - 规则 CRUD API、应用配置 CRUD API、变量池 CRUD API │
|
||
│ - 风控执行 API（EvaluateRisk / Trial） │
|
||
└──────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
|
||
│
|
||
┌──────────────────────────▼──────────────────────────────────────┐
|
||
│ 风控引擎层（YLErpDAL/Modules/RiskEngine/） ← 本文件夹所在层 │
|
||
│ │
|
||
│ RiskEngineService（本文件） │
|
||
│ - 内存缓存管理（规则 + 应用 + 变量 + 编译后脚本） │
|
||
│ - 构造 RiskContext → 解析 FormulaJson → 执行条件判断 → 输出结果 │
|
||
│ │
|
||
│ RiskVariableProvider（待实现） │
|
||
│ - 接收已编译委托 + RiskContext → 执行计算 → 返回变量值 │
|
||
│ │
|
||
│ RiskRuleService（待实现） │
|
||
│ - 规则 / 应用 / 变量 / 日志的 CRUD │
|
||
│ - CRUD 后触发 RiskEngineService.RefreshCache() │
|
||
│ │
|
||
│ RiskAuditLogService（待实现） │
|
||
│ - 操作日志写入 / 查询 │
|
||
└──────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
|
||
│
|
||
┌──────────────────────────▼──────────────────────────────────────┐
|
||
│ 数据访问层 │
|
||
│ - RiskRuleRepository（规则 + 应用 + 变量 + 日志） │
|
||
│ - 复用现有 DAL（Trade / Client / SwapPosition / Credit 等） │
|
||
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||
|
||
【当前代码结构】
|
||
风控引擎层：YLErpDAL/Modules/RiskEngine/
|
||
- RiskEngineService.cs：执行入口，负责规则筛选、应用过滤、委托执行、结果聚合
|
||
- RiskRule.cs：规则定义模型，含 CompiledScript 运行时字段
|
||
- RiskRuleApplication.cs：规则应用模型，承载策略、触发点和适用范围
|
||
- RiskContext.cs / RiskResult.cs：执行上下文与结果模型
|
||
|
||
编译相关：YLErpDAL/Modules/RiskEngine/Compile/
|
||
- RuleCompiler.cs：Roslyn 编译入口，提供 ValidateAndCompileFormula / ValidateAndCompileRule
|
||
- RuleCompileResult.cs：编译结果模型
|
||
- RuleCompiledCache.cs：编译结果缓存
|
||
|
||
当前集成点：
|
||
- QuotaMonitorService.cs：构造 RiskContext，并将 trade 对象放入 DataMap["trade"]
|
||
|
||
【当前进度】（截至 2026-06-24）
|
||
✅ 已完成：
|
||
1. 创建 RiskEngine 文件夹，与 RiskModule 平级，实现代码隔离
|
||
2. 创建核心模型：
|
||
- RiskContext.cs：风控上下文（TradeId, TriggerPoint, DataMap）
|
||
- RiskResult.cs：风控结果（Passed, Blocked, NeedApproval, Warnings, TriggeredRules）
|
||
3. RiskEngineService 骨架：
|
||
- 继承 YLBaseService，保留三个构造函数
|
||
- Evaluate()：1==1 占位方法，验证服务可实例化
|
||
- EvaluateRisk(RiskContext, triggerPoint)：按设计文档预演的入口方法
|
||
4. 集成到现有流程：
|
||
- QuotaMonitorService.QuotaCheck() 末尾已插入风控引擎调用
|
||
- 触发时点：BOOK_CONFIRM（簿记交易确认）
|
||
- 构造 RiskContext，传入 trade 对象到 DataMap
|
||
- 按策略（Blocked/NeedApproval/Warnings）映射回 QuotaTrialStatusEnum
|
||
5. 编译验证通过（YLErpDAL.csproj 0 error, 80 warnings 为旧代码）
|
||
|
||
【待办事项 / TODO】（按优先级排序）
|
||
⬜ 1. 内存缓存机制
|
||
- 添加 _cachedRules / _cachedApplications / _cachedVariables / _compiledScripts
|
||
- 实现 RefreshCache() 方法，从数据库加载 Active 规则/应用/变量
|
||
- CRUD 操作后即时刷新（由 RiskRuleService 调用）
|
||
⬜ 2. 数据库表创建（SQL）
|
||
- glms_risk_rule（规则定义表）
|
||
- glms_risk_rule_application（规则应用表）
|
||
- glms_risk_variable（变量池定义表）
|
||
- glms_risk_rule_audit_log（操作日志表）
|
||
⬜ 3. 规则筛选逻辑
|
||
- 按 TriggerPoint 过滤应用配置
|
||
- 按 Scope（全局/账户/对手方/标的类型/合约类型）过滤适用范围
|
||
- 去重（同一规则可能被多个应用引用）
|
||
⬜ 4. 公式解析与执行
|
||
- 解析 FormulaJson（条件列表，AND 关系）
|
||
- 数值型 / 日期型 / 布尔型 的条件判断
|
||
- 变量取值：通过 RiskVariableProvider 执行已编译委托
|
||
⬜ 5. RiskVariableProvider 实现
|
||
- 接收已编译委托 + RiskContext，执行计算并返回变量值
|
||
- 异常捕获与详细错误信息（如"变量 XXX 取值失败：空引用"）
|
||
⬜ 6. RiskContext 数据加载（按需加载）
|
||
- trade 对象（必须）
|
||
- swap_position / client / credit / market / calc / client_marginrate（按需）
|
||
- 参考 QuotaMonitorService 中现有查询模式（AsNoTracking, DataCacheProvider）
|
||
⬜ 7. 脚本编译引擎
|
||
- 将变量 ImplementationScript 编译为可执行委托（Expression.Lambda）
|
||
- 支持安全表达式求值，杜绝注入风险
|
||
- 按 (id, version) 缓存编译结果
|
||
⬜ 8. 更多集成点
|
||
- 平仓审核提交（CLOSE_REVIEW）：SwapTrade2Controller / unwindSwapTrade.js
|
||
- 上传确认书（UPLOAD_CONFIRMATION）：ConfirmationGenerateService
|
||
- 事件发生时（EVENT_TRIGGER）：二期实现
|
||
⬜ 9. 单元测试
|
||
- 变量计算器取值逻辑
|
||
- 公式解析与执行
|
||
- 策略判定逻辑
|
||
- 完整风控检查流程（API → 结果返回）
|
||
⬜ 10. 前端规则配置 SPA（独立前端仓库）
|
||
- 路由：/risk-config（单页面多 Tab：规则管理 / 规则应用 / 变量池 / 操作日志）
|
||
⬜ 11. 前端"确认交易"弹窗展示优化（当前混在"风险预警"栏目中，待独立）
|
||
- 问题：风控引擎返回的 Blocked/NeedApproval/Warnings 目前通过 RiskWarningDetails
|
||
映射到前端 quotaTrial.cshtml，统一显示在"风险预警"栏目（橙色表头）
|
||
- 方案A（最小改动）：前端判断 RiskWarningDetails 是否包含"[风控引擎]"标签，
|
||
单独渲染"风控检查"栏目（如紫色表头），与原有"风险预警"并列展示
|
||
- 方案B（干净做法）：QuotaTrial 模型新增 RiskEngineDetails 字段，后端往独立字段写，
|
||
前端新增独立渲染逻辑，彻底分离"风险预警"（旧限额）和"风控检查"（新引擎）
|
||
- 相关文件：
|
||
→ QuotaMonitorService.cs（RiskWarningDetails 赋值逻辑）
|
||
→ quotaTrial.cshtml（前端渲染，检查类别列"风险预警"写死在前端 HTML）
|
||
|
||
【关键文件清单】
|
||
本模块：
|
||
- RiskEngineService.cs（本文件）：引擎核心服务
|
||
- RiskContext.cs：风控上下文
|
||
- RiskResult.cs：风控结果
|
||
|
||
现有集成点：
|
||
- QuotaMonitorService.cs（RiskModule 下）：QuotaCheck() 末尾已接入
|
||
|
||
设计文档：
|
||
- X:\尹峰\onederiv\风控引擎需求详细设计.md
|
||
|
||
【命名空间】
|
||
YLErp.Modules.RiskEngine（与 RiskModule 平级）
|
||
|
||
【注意事项】
|
||
1. 本期不对接现有审批模块，规则创建后直接可用（Active）
|
||
2. 旧 QuotaMonitorService 功能保持不变，新旧引擎独立运行
|
||
3. 变量新增仅需在变量池管理页面添加记录，无需修改引擎核心代码
|
||
4. 所有查询使用 AsNoTracking() 避免 EF 变更追踪开销
|
||
5. 数值统一使用 decimal 类型，避免浮点精度问题
|
||
================================================================================
|
||
*/
|
||
|
||
namespace YLErp.Modules.RiskEngine
|
||
{
|
||
/// <summary>
|
||
/// 风控引擎服务（第一版 — 骨架版，先跑通）
|
||
/// </summary>
|
||
public class RiskEngineService : YLBaseService
|
||
{
|
||
IYcLogger _logger = LogFactory.GetLogger("RiskEngineService");
|
||
public RiskEngineService(OptUserInfo userInfo) : base(userInfo)
|
||
{
|
||
}
|
||
|
||
public RiskEngineService(YLBaseService baseService) : base(baseService)
|
||
{
|
||
}
|
||
|
||
public RiskEngineService(OptUserInfo optUser, YLContext dbContext) : base(optUser, dbContext)
|
||
{
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 执行风控检查（第一版：一句简单的 1==1，先跑通）
|
||
/// </summary>
|
||
public bool Evaluate()
|
||
{
|
||
// 第一版占位：脚本 1==1，永远返回 true，验证服务能正常实例化和调用
|
||
return 1 == 1;
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 执行风控检查（按设计文档预演版）
|
||
/// </summary>
|
||
/// <param name="context">风控上下文</param>
|
||
/// <param name="triggerPoint">触发时点，如 BOOK_CONFIRM</param>
|
||
/// <returns>风控结果</returns>
|
||
public RiskResult EvaluateRisk(RiskContext context, string triggerPoint)
|
||
{
|
||
var result = new RiskResult();
|
||
|
||
try
|
||
{
|
||
// 调试模式：模拟触发审批（NeedApproval），验证前端界面展示
|
||
// TODO: 后续接入真实规则缓存和公式执行逻辑后删除此行
|
||
result.NeedApproval = true;
|
||
result.Passed = false;
|
||
result.Warnings.Add("【风控引擎】规则触发：需审批 - 模拟审批触发（调试模式）");
|
||
|
||
_logger.Info($"[风控引擎] EvaluateRisk 被调用 - TradeId: {context?.TradeId}, TriggerPoint: {triggerPoint}, NeedApproval: {result.NeedApproval}");
|
||
}
|
||
catch (Exception ex)
|
||
{
|
||
result.HasError = true;
|
||
result.ErrorMessage = $"风控引擎执行异常: {ex.Message}";
|
||
_logger.Error($"[风控引擎] EvaluateRisk 异常 - TradeId: {context?.TradeId}, Error: {ex.Message}");
|
||
}
|
||
|
||
return result;
|
||
}
|
||
}
|
||
}
|