hjhan
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从 SwapDealService 剥离到 Margin/MarginCalc.cs: - PreviousBalance: 取上一日终保证金余额(原 ResolveMarginOrginPv, 改正命名) - FlipDirection: 保证金方向翻转(原 FlipMarginDirection) - AccumulateSettlement: 平仓汇总(原 AccumulateMarginSettlement) 命名修正: orginPv 是融资腿概念, 保证金没有; 改为 PreviousBalance。 SwapDealService 里删掉这3个private方法, 调用点改用 MarginCalc.XXX。 RecordMarginCashFlow 暂留(依赖实例方法 AddClientCash)。 保证金纯函数现在全部在 Margin 模块, SwapDealService 只保留 RecordMarginCashFlow(资金记录, 需要实例上下文)。 验证: 编译0错误, 全量509测试7失败(基线一致)。
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1.7 KiB
C#
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using YLErp.DBModels;
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
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/// <summary>
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/// 保证金计算工具。从 SwapDealService 剥离的保证金纯函数。
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/// </summary>
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public static class MarginCalc
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{
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/// <summary>
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/// 取上一日终保证金余额。
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/// 优先 InterestPrincipalFix，其次 TdInterestPrincipal，都没有用 fallback。
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/// </summary>
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public static decimal PreviousBalance(eod_swap_position preEod, decimal fallback)
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{
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var previous = preEod.InterestPrincipalFix != 0m
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? preEod.InterestPrincipalFix
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: preEod.TdInterestPrincipal;
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return preEod.id != 0 && previous != 0m ? previous : fallback;
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}
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/// <summary>
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/// 保证金方向翻转。保证金利息是券商付给客户（方向与融资腿相反）。
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/// </summary>
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public static int FlipDirection(int direction)
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=> direction == (int)SwapDirectionEnum.收取
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? (int)SwapDirectionEnum.支付
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: (int)SwapDirectionEnum.收取;
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/// <summary>
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/// 汇总保证金腿的平仓返还金额(SwapMarginAmount)和保证金返息(SwapMarginRebatePnl)。
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/// 保证金方向与融资腿相反：interestRatio = InterestDirection==1 ? -1 : 1。
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/// </summary>
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public static void AccumulateSettlement(List<swap_flow_event> interestList, UnwindData unwindData)
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{
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foreach (var x in interestList)
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{
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if (!MarginModes.Contains(x.InterestMode)) continue;
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var interestRatio = x.InterestDirection == 1 ? -1m : 1m;
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unwindData.SwapMarginRebatePnl += x.InterestClosePnL;
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unwindData.SwapMarginAmount += x.InterestPrincipal * interestRatio;
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}
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}
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}
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