hjhan
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unwindSwapTrade.js: - oriClosePercent 恒为 1（Definition B 下最多平 100% 剩余，修正全部平仓/按比例少返预付金 + 进页面 getInterestList 少算） - CloseMethod==1(全部平仓)时修正 ClosePercent=1；CloseMethod==2(部分平仓/待复核)保留已提交比例，避免覆盖 - changeCloseQty/Percent/NotionalValue 三处换算改用 PosiNotionalValue(剩余本金)，不再用原始 NotionalValue swapCalc.js: 新增 calcCloseNotionalByRemaining / calcClosePercentByRemaining 纯函数(含除零保护) swapCalc.test.js + _shim_run.js: 补充多次部分平仓换算单测(剩余vs原始对比、第3次全平、3次合计=原始、除零保护)
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/**
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* swapCalc.js — 互换结算/平仓纯计算函数（与 C# FrontendCalcReference 对齐）
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* ============================================================================
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* 设计要点：
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* - 无 Vue / otcformat / jQuery / lodash 依赖，全部为纯函数，便于 jest 直接 import。
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* - 浏览器：挂到 window.SwapCalc（需在 incomeSwapTrade.js / swapTradeEdit.js 之前加载）。
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* - Node： module.exports（UMD 包装），供 fe-tests/*.test.js 使用。
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* - 公式与 YLErpDAL/Helpers/FrontendCalcReference.cs 保持一致，是前后端同一份金标准。
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* 生产接线状态（tested == used）：incomeSwapTrade.js / swapTradeEdit.js 已调用
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* getPriceScale / deriveTradingAmountAvg / calcFloatPnlSum / calcStockEqvNotional
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* 这 4 个叶子函数（对应真实出过的 4 个 bug：20ea93d8 / dcf649f2 / 3c5f25a5 / f873239a）。
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* calcUnwind / calcIncome 仅用于 swapCalc.test.js 的前后端金标准交叉校验，未接入生产代码。
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* 守卫的 bug（见 git 历史）：
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* - 20ea93d8 / dcf649f2：deriveTradingAmountAvg 必须用 PosiGrossPrice(全价) 且债券 ×100
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* - 3c5f25a5：calcFloatPnlSum 必须 .toFixed(2)（保留 2 位小数）
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* - f873239a：calcStockEqvNotional 必须 round 到 2 位
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* ============================================================================
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*/
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(function (root, factory) {
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if (typeof module === 'object' && module.exports) {
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module.exports = factory();
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} else {
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root.SwapCalc = factory();
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}
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})(typeof self !== 'undefined' ? self : this, function () {
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'use strict';
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// 四舍五入（远离零），对齐 C# MidpointRounding.AwayFromZero
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function roundHalfAwayFromZero(value, digits) {
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var f = Math.pow(10, digits);
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var n = Number(value) * f;
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var sign = n < 0 ? -1 : 1;
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var r = Math.round(Math.abs(n)) * sign;
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var result = r / f;
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return result === 0 ? 0 : result; // 消除 -0
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}
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// 价格缩放因子：债券(multiplier=100)界面为百分比态，计算用相对价需 ÷100
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function getPriceScale(multiplier) {
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return multiplier === 100 ? 0.01 : 1;
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}
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// 期末全价(界面态) = 期初全价(相对价) × multiplier
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// 必须用 PosiGrossPrice(全价)，非 PosiNetPrice(净价)；债券 ×100 转界面百分比态
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function deriveTradingAmountAvg(posiGrossPrice, multiplier) {
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return posiGrossPrice * multiplier;
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}
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// 金额四舍五入到指定小数位（避免 0.1+0.2 类浮点误差）
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function roundMoney(value, digits) {
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return roundHalfAwayFromZero(value, digits);
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}
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// 浮动盈亏合计 = (平仓盈亏 + 交易费用 + 待结算费用 + 分红).toFixed(2)
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function calcFloatPnlSum(markClosePnl, tradingFee, tradingFeePending, dividendIn) {
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var sum = (+markClosePnl) + (+tradingFee) + (+tradingFeePending) + (+dividendIn);
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return roundHalfAwayFromZero(sum, 2);
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}
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// 名义本金 = 期初全价 × 因子，保留 2 位（EQD-6090）
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// factor 在前端 = 数量 × 乘数（national）
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function calcStockEqvNotional(posiGrossPrice, factor) {
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return roundHalfAwayFromZero(posiGrossPrice * factor, 2);
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}
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// 平仓名义本金 = 平仓比例 × 剩余持仓名义本金（PosiNotionalValue）
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// 多次部分平仓后必须用剩余本金 PosiNotionalValue，不能用原始 NotionalValue，否则偏大
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function calcCloseNotionalByRemaining(closePercent, posiNotionalValue) {
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return roundHalfAwayFromZero(Number(closePercent) * Number(posiNotionalValue), 2);
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}
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// 平仓比例 = 平仓名义本金 / 剩余持仓名义本金（PosiNotionalValue）
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// 多次部分平仓后必须以剩余本金为分母，否则比例偏小，导致后端预付金返还本金计算错误
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function calcClosePercentByRemaining(closeNotionalValue, posiNotionalValue) {
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if (Number(posiNotionalValue) === 0) return 0;
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return roundHalfAwayFromZero(Number(closeNotionalValue) / Number(posiNotionalValue), 6);
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}
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// 盯市平仓盈亏（unwind）：CloseQty × (期末全价×scale − 期初全价) × floatRatio × longRatio
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// 对齐 FrontendCalcReference.CalcUnwind：先 ×10000 取整再 ÷10000，最后 toFixed(2)
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// 干净输入下等价于直接 round(.., 2)
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function calcMarkClosePnl(closeQty, tradingAmountAvg, scale, entryPrice, floatRatio, longRatio) {
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var product = closeQty * (tradingAmountAvg * scale - entryPrice) * floatRatio * longRatio;
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var step = Math.round(product * 10000) / 10000; // 对齐 C# Math.Round(.. * 10000) / 10000
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return roundHalfAwayFromZero(step, 2);
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}
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// ---- 组合函数：对齐 C# FrontendCalcReference.CalcUnwind / CalcIncome ----
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// 用途：作为「前端 JS 完整盈亏聚合公式」与「后端 C# 金标准」的交叉校验
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// （见 swapCalc.test.js 的 FC_001~FC_008 八个冻结场景）。
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// 注意：以下 calcUnwind / calcIncome **未接入生产代码**——生产 Vue 组件只调用上方
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// 4 个叶子函数。它们是冻结完整聚合逻辑的参考规格；若要让生产聚合逻辑也被自动守卫，
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// 需把 incomeSwapTrade.js / swapTradeEdit.js / unwindSwapTrade.js 的聚合计算也改调它们。
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function parseOrZero(s) {
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return (s === undefined || s === null || s === '') ? 0 : Number(s);
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}
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function sumLegs(legs) {
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return (legs || []).reduce(function (acc, l) { return acc + parseOrZero(l.interestClosePnL); }, 0);
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}
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// 平仓页（unwind）盈亏汇总 — 对齐 FrontendCalcReference.CalcUnwind
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function calcUnwind(input) {
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var entryPrice = input.posiGrossPrice;
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var scale = input.multiplier === 100 ? 0.01 : 1;
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var floatRatio = input.payDirection === 1 ? 1 : -1;
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var longRatio = input.positionType === 1 ? 1 : -1;
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var tradingFee = parseOrZero(input.tradingFee);
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var tradingFeePending = parseOrZero(input.tradingFeePending);
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var dividendIn = parseOrZero(input.dividendIn);
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var markClosePnl = calcMarkClosePnl(
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input.closeQty, input.tradingAmountAvg, scale, entryPrice, floatRatio, longRatio);
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markClosePnl = roundHalfAwayFromZero(markClosePnl, 2);
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var floatPnlSum = roundHalfAwayFromZero(markClosePnl + tradingFee + tradingFeePending + dividendIn, 2);
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var swapRealizedPnL = floatPnlSum + sumLegs(input.interestLegs) + sumLegs(input.marginLegs);
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var swapCloseAmount = floatPnlSum + sumLegs(input.interestLegs) + sumLegs(input.marginLegs);
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var swapMarginRebatePnl = sumLegs(input.marginLegs);
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var ratio = input.positionType === 1 ? 1 : -1;
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var tradingAmountFeeAvg = input.closeQty === 0 ? 0
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: input.tradingAmountAvg * scale + (tradingFee / input.closeQty) * ratio;
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return {
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MarkClosePnl: roundHalfAwayFromZero(markClosePnl, 2),
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FloatPnlSum: floatPnlSum,
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SwapRealizedPnL: roundHalfAwayFromZero(swapRealizedPnL, 2),
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SwapCloseAmount: roundHalfAwayFromZero(swapCloseAmount, 2),
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SwapMarginRebatePnl: roundHalfAwayFromZero(swapMarginRebatePnl, 2),
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TradingAmountFeeAvg: tradingAmountFeeAvg
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};
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}
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// 结息页（income）盈亏汇总 — 对齐 FrontendCalcReference.CalcIncome
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function calcIncome(input) {
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var entryPrice = input.posiGrossPrice;
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var scale = input.multiplier === 100 ? 0.01 : 1;
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var floatRatio = input.payDirection === 1 ? 1 : -1;
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var tradingFee = parseOrZero(input.tradingFee);
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var tradingFeePending = parseOrZero(input.tradingFeePending);
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var dividendIn = parseOrZero(input.dividendIn);
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var markClosePnl = roundHalfAwayFromZero(
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input.closeNotionalValue * (input.tradingAmountAvg * scale - entryPrice) * floatRatio, 2);
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var floatPnlSum = roundHalfAwayFromZero(markClosePnl + tradingFee + tradingFeePending + dividendIn, 2);
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var swapRealizedPnL = floatPnlSum + sumLegs(input.interestLegs) + sumLegs(input.marginLegs);
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var swapCloseAmount = floatPnlSum + sumLegs(input.interestLegs) + sumLegs(input.marginLegs);
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var swapMarginRebatePnl = sumLegs(input.marginLegs);
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var tradingAmountFeeAvg = input.closeQty > 0
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? input.tradingAmountAvg * scale + (tradingFee / input.closeQty) * floatRatio
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: input.tradingAmountAvg * scale;
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return {
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MarkClosePnl: markClosePnl,
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FloatPnlSum: floatPnlSum,
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SwapRealizedPnL: roundHalfAwayFromZero(swapRealizedPnL, 2),
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SwapCloseAmount: roundHalfAwayFromZero(swapCloseAmount, 2),
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SwapMarginRebatePnl: roundHalfAwayFromZero(swapMarginRebatePnl, 2),
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TradingAmountFeeAvg: tradingAmountFeeAvg
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};
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}
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return {
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roundHalfAwayFromZero: roundHalfAwayFromZero,
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getPriceScale: getPriceScale,
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deriveTradingAmountAvg: deriveTradingAmountAvg,
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roundMoney: roundMoney,
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calcFloatPnlSum: calcFloatPnlSum,
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calcStockEqvNotional: calcStockEqvNotional,
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calcCloseNotionalByRemaining: calcCloseNotionalByRemaining,
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calcClosePercentByRemaining: calcClosePercentByRemaining,
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calcMarkClosePnl: calcMarkClosePnl,
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calcUnwind: calcUnwind,
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calcIncome: calcIncome
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};
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});
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