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/**
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* swapCalc.js — 互换结算/平仓纯计算函数（与 C# FrontendCalcReference 对齐）
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* ============================================================================
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* 设计要点：
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* - 无 Vue / otcformat / jQuery / lodash 依赖，全部为纯函数，便于 jest 直接 import。
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* - 浏览器：挂到 window.SwapCalc（需在 incomeSwapTrade.js / swapTradeEdit.js 之前加载）。
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* - Node： module.exports（UMD 包装），供 fe-tests/*.test.js 使用。
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* - 公式与 YLErpDAL/Helpers/FrontendCalcReference.cs 保持一致，是前后端同一份金标准。
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*
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* 生产接线状态（tested == used）：incomeSwapTrade.js / swapTradeEdit.js 已调用
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* getPriceScale / deriveTradingAmountAvg / calcFloatPnlSum / calcStockEqvNotional
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* 这 4 个叶子函数（对应真实出过的 4 个 bug：20ea93d8 / dcf649f2 / 3c5f25a5 / f873239a）。
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* calcUnwind / calcIncome 仅用于 swapCalc.test.js 的前后端金标准交叉校验，未接入生产代码。
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* 守卫的 bug（见 git 历史）：
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* - 20ea93d8 / dcf649f2：deriveTradingAmountAvg 必须用 PosiGrossPrice(全价) 且债券 ×100
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* - 3c5f25a5：calcFloatPnlSum 必须 .toFixed(2)（保留 2 位小数）
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* - f873239a：calcStockEqvNotional 必须 round 到 2 位
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* ============================================================================
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*/
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(function (root, factory) {
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if (typeof module === 'object' && module.exports) {
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module.exports = factory();
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} else {
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root.SwapCalc = factory();
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}
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})(typeof self !== 'undefined' ? self : this, function () {
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'use strict';
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// 四舍五入（远离零），对齐 C# MidpointRounding.AwayFromZero
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function roundHalfAwayFromZero(value, digits) {
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var f = Math.pow(10, digits);
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var n = Number(value) * f;
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var sign = n < 0 ? -1 : 1;
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var r = Math.round(Math.abs(n)) * sign;
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var result = r / f;
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return result === 0 ? 0 : result; // 消除 -0
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}
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// 价格缩放因子：债券(multiplier=100)界面为百分比态，计算用相对价需 ÷100
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function getPriceScale(multiplier) {
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return multiplier === 100 ? 0.01 : 1;
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}
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// 期末全价(界面态) = 期初全价(相对价) × multiplier
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// 必须用 PosiGrossPrice(全价)，非 PosiNetPrice(净价)；债券 ×100 转界面百分比态
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function deriveTradingAmountAvg(posiGrossPrice, multiplier) {
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return posiGrossPrice * multiplier;
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}
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// 普通打开时以期初全价作为期末价默认值；审批打开时回显已提交的期末相对价。
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function resolveIncomeTradingAmountAvg(posiGrossPrice, submittedTradingAmountAvg, multiplier, isUseApproval) {
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var relativePrice = isUseApproval && submittedTradingAmountAvg !== undefined && submittedTradingAmountAvg !== null
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? submittedTradingAmountAvg
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: posiGrossPrice;
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return relativePrice * multiplier;
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}
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// 金额四舍五入到指定小数位（避免 0.1+0.2 类浮点误差）
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function roundMoney(value, digits) {
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return roundHalfAwayFromZero(value, digits);
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}
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// 浮动盈亏合计 = (平仓盈亏 + 交易费用 + 待结算费用 + 分红).toFixed(2)
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function calcFloatPnlSum(markClosePnl, tradingFee, tradingFeePending, dividendIn) {
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var sum = (+markClosePnl) + (+tradingFee) + (+tradingFeePending) + (+dividendIn);
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return roundHalfAwayFromZero(sum, 2);
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}
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// 名义本金 = 期初全价 × 因子，保留 2 位（EQD-6090）
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// factor 在前端 = 数量 × 乘数（national）
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function calcStockEqvNotional(posiGrossPrice, factor) {
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return roundHalfAwayFromZero(posiGrossPrice * factor, 2);
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}
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// 平仓名义本金 = 平仓比例 × 剩余持仓名义本金（PosiNotionalValue）
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// 多次部分平仓后必须用剩余本金 PosiNotionalValue，不能用原始 NotionalValue，否则偏大
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function calcCloseNotionalByRemaining(closePercent, posiNotionalValue) {
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return roundHalfAwayFromZero(Number(closePercent) * Number(posiNotionalValue), 2);
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}
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// 平仓比例 = 平仓名义本金 / 剩余持仓名义本金（PosiNotionalValue）
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// 多次部分平仓后必须以剩余本金为分母，否则比例偏小，导致后端预付金返还本金计算错误
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function calcClosePercentByRemaining(closeNotionalValue, posiNotionalValue) {
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if (Number(posiNotionalValue) === 0) return 0;
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return roundHalfAwayFromZero(Number(closeNotionalValue) / Number(posiNotionalValue), 6);
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}
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// 平仓数量（占期初口径 A）：CloseQty = PositionQty × (closePercent / oriClosePercent)
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// closePercent 是"占期初名义本金比例"(A)，需先除以 oriClosePercent(=剩余/期初) 转成"占剩余比例"(B)，
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// 再乘以剩余持仓数量 PositionQty。
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// 多次部分平仓后必须这样转换，否则全部↔部分切换时 ClosePercent 没变但 CloseQty 会变（不自洽）。
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// 除零保护：oriClosePercent=0（剩余为0，已全部平完）时返回 0。
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function calcCloseQtyByOriginalPercent(closePercent, oriClosePercent, positionQty) {
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var ori = Number(oriClosePercent);
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if (ori === 0) return 0;
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return roundHalfAwayFromZero(Number(positionQty) * (Number(closePercent) / ori), 2);
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}
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// 平仓比例（占期初口径 A）= (CloseQty / PositionQty) × oriClosePercent
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// CloseQty/PositionQty 得到"占剩余比例"(B)，乘以 oriClosePercent(=剩余/期初) 转成"占期初比例"(A)。
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// 除零保护：PositionQty=0 时返回 0。
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function calcOriginalClosePercentByQty(closeQty, positionQty, oriClosePercent) {
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var qty = Number(positionQty);
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if (qty === 0) return 0;
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return roundHalfAwayFromZero((Number(closeQty) / qty) * Number(oriClosePercent), 6);
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}
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// 盯市平仓盈亏（unwind）：CloseQty × (期末全价×scale − 期初全价) × floatRatio × longRatio
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// 对齐 FrontendCalcReference.CalcUnwind：先 ×10000 取整再 ÷10000，最后 toFixed(2)
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// 干净输入下等价于直接 round(.., 2)
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function calcMarkClosePnl(closeQty, tradingAmountAvg, scale, entryPrice, floatRatio, longRatio) {
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var product = closeQty * (tradingAmountAvg * scale - entryPrice) * floatRatio * longRatio;
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var step = Math.round(product * 10000) / 10000; // 对齐 C# Math.Round(.. * 10000) / 10000
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return roundHalfAwayFromZero(step, 2);
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}
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// ---- 组合函数：对齐 C# FrontendCalcReference.CalcUnwind / CalcIncome ----
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// 用途：作为「前端 JS 完整盈亏聚合公式」与「后端 C# 金标准」的交叉校验
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// （见 swapCalc.test.js 的 FC_001~FC_008 八个冻结场景）。
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// 注意：以下 calcUnwind / calcIncome **未接入生产代码**——生产 Vue 组件只调用上方
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// 4 个叶子函数。它们是冻结完整聚合逻辑的参考规格；若要让生产聚合逻辑也被自动守卫，
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// 需把 incomeSwapTrade.js / swapTradeEdit.js / unwindSwapTrade.js 的聚合计算也改调它们。
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function parseOrZero(s) {
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return (s === undefined || s === null || s === '') ? 0 : Number(s);
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}
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function sumLegs(legs) {
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return (legs || []).reduce(function (acc, l) { return acc + parseOrZero(l.interestClosePnL); }, 0);
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}
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// 平仓页（unwind）盈亏汇总 — 对齐 FrontendCalcReference.CalcUnwind
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function calcUnwind(input) {
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var entryPrice = input.posiGrossPrice;
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var scale = input.multiplier === 100 ? 0.01 : 1;
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var floatRatio = input.payDirection === 1 ? 1 : -1;
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var longRatio = input.positionType === 1 ? 1 : -1;
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var tradingFee = parseOrZero(input.tradingFee);
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var tradingFeePending = parseOrZero(input.tradingFeePending);
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var dividendIn = parseOrZero(input.dividendIn);
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var markClosePnl = calcMarkClosePnl(
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input.closeQty, input.tradingAmountAvg, scale, entryPrice, floatRatio, longRatio);
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markClosePnl = roundHalfAwayFromZero(markClosePnl, 2);
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var floatPnlSum = roundHalfAwayFromZero(markClosePnl + tradingFee + tradingFeePending + dividendIn, 2);
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var swapRealizedPnL = floatPnlSum + sumLegs(input.interestLegs) + sumLegs(input.marginLegs);
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var swapCloseAmount = floatPnlSum + sumLegs(input.interestLegs) + sumLegs(input.marginLegs);
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var swapMarginRebatePnl = sumLegs(input.marginLegs);
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var ratio = input.positionType === 1 ? 1 : -1;
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var tradingAmountFeeAvg = input.closeQty === 0 ? 0
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: input.tradingAmountAvg * scale + (tradingFee / input.closeQty) * ratio;
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return {
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MarkClosePnl: roundHalfAwayFromZero(markClosePnl, 2),
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||
FloatPnlSum: floatPnlSum,
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SwapRealizedPnL: roundHalfAwayFromZero(swapRealizedPnL, 2),
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||
SwapCloseAmount: roundHalfAwayFromZero(swapCloseAmount, 2),
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||
SwapMarginRebatePnl: roundHalfAwayFromZero(swapMarginRebatePnl, 2),
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TradingAmountFeeAvg: tradingAmountFeeAvg
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};
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}
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// 结息页（income）盈亏汇总 — 对齐 FrontendCalcReference.CalcIncome
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function calcIncome(input) {
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var entryPrice = input.posiGrossPrice;
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var scale = input.multiplier === 100 ? 0.01 : 1;
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var floatRatio = input.payDirection === 1 ? 1 : -1;
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var tradingFee = parseOrZero(input.tradingFee);
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var tradingFeePending = parseOrZero(input.tradingFeePending);
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||
var dividendIn = parseOrZero(input.dividendIn);
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var contractSize = input.contractSize === undefined || input.contractSize === null
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||
? 1 : Number(input.contractSize);
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var markClosePnl = roundHalfAwayFromZero(
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input.positionQty * contractSize * (input.tradingAmountAvg * scale - entryPrice) * floatRatio, 2);
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||
var floatPnlSum = roundHalfAwayFromZero(markClosePnl + tradingFee + tradingFeePending + dividendIn, 2);
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||
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||
var swapRealizedPnL = floatPnlSum + sumLegs(input.interestLegs) + sumLegs(input.marginLegs);
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||
var swapCloseAmount = floatPnlSum + sumLegs(input.interestLegs) + sumLegs(input.marginLegs);
|
||
var swapMarginRebatePnl = sumLegs(input.marginLegs);
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||
var tradingAmountFeeAvg = input.closeQty > 0
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||
? input.tradingAmountAvg * scale + (tradingFee / input.closeQty) * floatRatio
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||
: input.tradingAmountAvg * scale;
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||
return {
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||
MarkClosePnl: markClosePnl,
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||
FloatPnlSum: floatPnlSum,
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||
SwapRealizedPnL: roundHalfAwayFromZero(swapRealizedPnL, 2),
|
||
SwapCloseAmount: roundHalfAwayFromZero(swapCloseAmount, 2),
|
||
SwapMarginRebatePnl: roundHalfAwayFromZero(swapMarginRebatePnl, 2),
|
||
TradingAmountFeeAvg: tradingAmountFeeAvg
|
||
};
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||
}
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/**
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* 债券净价/全价/收益率三字段互算：回写时跳过"用户手填过的字段"（逐字段手动锁定，永不覆盖）。
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* - manualSet: { CP:bool, DP:bool, YD:bool }，标记哪些字段是用户本次会话中手动输入/修改过的
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* - calc: { cleanPrice, dirtyPrice, ytm } 来自 /Bond/CalcBond 的 resp.obj
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* - state: 持有三个字段的对象（直接原地写回）
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* 设计（回应"计算结果不认可时如何优雅手动覆盖"）：
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* 用户每手填一个字段，该字段即被锁定；反算只填充"未手填"的字段，已手填的（含刚编辑的）一律不回写。
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* 因此用户可逐个手填全部三个，互算绝不会冲掉其中任何一个。
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* 纯函数，jest 可直接测（见 fe-tests/bondCalc.test.js）。
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*/
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function applyBondCalcResult(state, calc, manualSet) {
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var EPS = 1e-4;
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function write(field, type, value) {
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if (manualSet && manualSet[type]) return; // 用户手填过的字段：绝不回写
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||
if (value === undefined || value === null) return; // 计算器未返回该值则不覆盖
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var cur = state[field];
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||
if (typeof cur === 'number' && Math.abs(cur - value) < EPS) return; // 无变化不写，避免光标跳动
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||
state[field] = value;
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}
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write('cleanPrice', 'CP', calc && calc.cleanPrice);
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write('dirtyPrice', 'DP', calc && calc.dirtyPrice);
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write('ytm', 'YD', calc && calc.ytm);
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}
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/**
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* 债券价格【存储态小数 ↔ 展示态每百元百分比】边界换算。
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* 约定（见 ConsGlobal.bondPriceMultiple=0.01 / bondShowPriceMultiple=100、BondPriceConverter）：
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* - 模型/DB 存【存储态小数】(如 0.995 = 99.5 元/百元面值)；
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* - 债券计算器(bond-calc，经 zszq-bond-oms 代理)要【展示态百分比】(如 99.5)。
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* 历史坑：calcBondForItem 曾漏掉这正反两步，把存储态 0.995 当 99.5 发给计算器、
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* 又把返回 97.82 原样落库；配合 vue-number-input 的 percent:true(显示再×100)
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* 造成 -117.93 / 378543 离谱值。故发计算器前 bondPriceToCalc(×100)、回写前 bondCalcPriceToStorage(÷100)。
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* 纯函数，jest 可直接测。
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*/
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function bondPriceToCalc(storagePrice) {
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return Number(storagePrice) * 100; // 存储态小数 → 展示态每百元百分比
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}
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function bondCalcPriceToStorage(displayPrice) {
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return Number(displayPrice) / 100; // 展示态百分比 → 存储态小数
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}
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/**
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* 从 /Bond/CalcBond 响应(resp.obj，即 CalBondResult)中提取应展示给用户的错误文案；
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* 无错误返回 null（调用方据此决定是否回写、是否提示）。
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* 覆盖：
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* - 空响应（计算器无响应）
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* - 业务错误码 errCode!=0（债券不存在 / 债券信息不全 / 参数非法）
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* - 防御性值域校验（errCode=0 但数值离谱）：即便计算器返回 success，
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* 仍可能因【部署环境债券主数据量纲错误(如票息/应计被存成百分数×100)】或
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* 行权收益率哨兵(-999999) 而给出负净价 / 收益率量级爆炸(如 378543) 之类的垃圾值。
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||
* 现有 errCode 守卫拦不住这类"成功但离谱"的响应，故在此加值域闸门，
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* 宁可不回写并提示用户核对主数据，也绝不用垃圾值覆盖手工输入。
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||
* 与 C# BondCalcHepler 的 errCode 守卫一一对应，确保"坏结果"不会静默回写覆盖手工输入。
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||
* 纯函数，jest 可直接测（见 fe-tests/bondCalc.test.js）。
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*/
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function getBondCalcErrorMessage(resp) {
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||
if (!resp) return "债券计算器无响应，已保留手工输入";
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if (resp.errCode && resp.errCode !== 0) {
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return resp.errMsg || "债券计算失败，请检查标的或参数";
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}
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// 防御性值域校验：拦截 errCode=0 但数值离谱的响应（部署环境主数据量纲错误 / 哨兵值）
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var SENTINEL = -999999; // bond-calc 行权收益率不可用哨兵
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||
var cp = resp.cleanPrice, dp = resp.dirtyPrice, yd = resp.ytm;
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var absurd = function (v) {
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return typeof v === 'number' && (v === SENTINEL || v === SENTINEL * 100);
|
||
};
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||
if (absurd(cp) || absurd(dp) || absurd(yd)) {
|
||
return "债券计算返回哨兵值（部分指标不可用），已保留手工输入，请核对债券主数据";
|
||
}
|
||
// 净价/全价：占面值百分比，正常约 20~300，绝不为负、也不会破千
|
||
if ((typeof cp === 'number' && (cp <= 0 || cp > 1000)) ||
|
||
(typeof dp === 'number' && (dp <= 0 || dp > 1000))) {
|
||
return "债券计算净价/全价超出合理范围(应为面值百分比且为正)，已保留手工输入；" +
|
||
"请检查估值日/价格输入或联系管理员核对债券计算服务";
|
||
}
|
||
// 到期收益率：百分数口径(如 6.37 表示 6.37%)，正常约 -5~30，|收益率|>100 视为爆炸
|
||
if (typeof yd === 'number' && Math.abs(yd) > 100) {
|
||
return "债券计算收益率量级异常(" + yd + ")，已保留手工输入；" +
|
||
"请检查估值日/价格输入或联系管理员核对债券计算服务";
|
||
}
|
||
return null;
|
||
}
|
||
|
||
return {
|
||
applyBondCalcResult: applyBondCalcResult,
|
||
getBondCalcErrorMessage: getBondCalcErrorMessage,
|
||
bondPriceToCalc: bondPriceToCalc,
|
||
bondCalcPriceToStorage: bondCalcPriceToStorage,
|
||
roundHalfAwayFromZero: roundHalfAwayFromZero,
|
||
getPriceScale: getPriceScale,
|
||
deriveTradingAmountAvg: deriveTradingAmountAvg,
|
||
resolveIncomeTradingAmountAvg: resolveIncomeTradingAmountAvg,
|
||
roundMoney: roundMoney,
|
||
calcFloatPnlSum: calcFloatPnlSum,
|
||
calcStockEqvNotional: calcStockEqvNotional,
|
||
calcCloseNotionalByRemaining: calcCloseNotionalByRemaining,
|
||
calcClosePercentByRemaining: calcClosePercentByRemaining,
|
||
calcCloseQtyByOriginalPercent: calcCloseQtyByOriginalPercent,
|
||
calcOriginalClosePercentByQty: calcOriginalClosePercentByQty,
|
||
calcMarkClosePnl: calcMarkClosePnl,
|
||
calcUnwind: calcUnwind,
|
||
calcIncome: calcIncome
|
||
};
|
||
});
|