zszq-trs/Framework/YLErp.Core/DBModels/EodSwapPositionResponse.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace YLErp.DBModels
{
    /// <summary>
    /// 互换估值
    /// </summary>
    public class EodSwapPositionResponse
    {
        /// <summary>
        /// 浮动端估值
        /// </summary>
        public eod_swap_position position { get; set; }
        /// <summary>
        /// 结构类型
        /// </summary>
        public string StructureType { get; set; }
        /// <summary>
        /// 交易对手方名称。每日估值报告页面当前不展示该列，但发送报告与其他调用方仍可使用。
        /// </summary>
        public string ClientName { get; set; }
        /// <summary>
        /// 交易确认书编号
        /// </summary>
        public string ConfrimNo { get; set; }
        /// <summary>
        /// 交易编号
        /// </summary>
        public string TradeNumber { get; set; }
        /// <summary>
        /// 期间付息。仅现券标的赋值；ETF、指数及其他标的返回 <c>null</c>，由前端和 Excel 显示为空白。
        /// </summary>
        public decimal? PeriodAmount { get; set; }
        /// <summary>
        /// 到期结算日，直接取日终浮动腿的到期日期，不叠加结算规则或节假日顺延。
        /// </summary>
        public DateTime? MaturitySettlementDate { get; set; }
        /// <summary>
        /// 期间分红。仅 ETF 标的赋值；现券、指数及其他标的返回 <c>null</c>，避免同一金额在不适用列展示。
        /// </summary>
        public decimal? DividendAmount { get; set; }

        /// <summary>
        /// 期初标的成交收益率。仅现券标的直接取交易录入的 <c>trade.InitYtm</c>；其他标的返回 <c>null</c>。
        /// </summary>
        public decimal? InitYtm { get; set; }
        /// <summary>
        /// 实际期限，按估值日与起始日的自然日差加一计算，包含起始日。
        /// </summary>
        public int DayCount { get; set; }
        /// <summary>
        /// 期初预付金本金，仅汇总初始预付金交易腿；收取为正、支付为负。
        /// </summary>
        public decimal OpenMarginAmount { get; set; }
        /// <summary>
        /// 预付金利率，初始和追加预付金腿按本金规模加权平均
        /// </summary>
        public decimal OpenMarginRate { get; set; }
        /// <summary>
        /// 预付金利息，初始和追加预付金腿按本金规模加权平均
        /// </summary>
        public decimal MarginInterestAmount { get; set; }
        /// <summary>
        /// 追加预付金本金，仅汇总估值日前已生效的追加预付金交易腿；收取为正、支付为负。
        /// </summary>
        public decimal AdditionalMarginAmount { get; set; }
        /// <summary>
        /// 浮动利率（绝对）= 利率收益金额 / 标的名义金额。
        /// 该字段是展示型比例，不参与净额结算金额计算。
        /// </summary>
        public decimal FloatRateAbs { get; set; }
        /// <summary>
        /// 利差，汇总非预付金利息腿的约定利率。
        /// </summary>
        public decimal InterestRate { get; set; }
        /// <summary>
        /// 利率收益金额，汇总非预付金利息腿的 <c>InterestIncomeSum</c>，并转换为我方视角。
        /// </summary>
        public decimal InterestAmount { get; set; }
        /// <summary>
        /// 净额结算金额 = 利率收益金额 + 浮动收益金额 + 开平仓交易费用 + 预付金利息
        /// + 到期轧差方式下应计入的期间付息/分红；不包含两类预付金本金。
        /// </summary>
        public decimal NetSettmentAmount { get; set; }
        /// <summary>
        /// TRS估值 = 净额结算金额 + 期初预付金 + 追加预付金。
        /// </summary>
        public decimal TrsValue { get; set; }
        /// <summary>
        /// 交易费用
        /// </summary>
        public decimal TradingFee { get; set; }
        /// <summary>
        /// 浮动利率标的
        /// </summary>
        public string FloatRateUnderlyingCode { get; set; }
        /// <summary>
        /// 平仓日
        /// </summary>
        public DateTime? UnwindDate { get; set; }
        /// <summary>
        /// 交易状态
        /// </summary>
        public string TradeStatus { get; set; }
        /// <summary>
        /// 利率类型
        /// </summary>
        public string RateType { 
            get {
                if (!string.IsNullOrEmpty(FloatRateUnderlyingCode)) {
                    return "固定";
                }
                return "浮动利率";
            } }
    }
}