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缺陷分析：利息部分平仓尾差（业务场景3 / 业务场景4 浮动利率）

数据来源：缺陷测试-利息20260807晚.xlsx（独立手算 oracle，非代码 re-baseline） 分析日期：2026-08-08 ｜ 关联分支：glms/feature/1.4.2

1. 失败用例清单（当前代码仍不通过）

场景3：第3重置期内全平（平仓日 2026-05-11，closePercent=1）

变体	计息	算头算尾	rule	oracle(全部平仓返还利息)	Excel结论
row6	复利	算头算尾	当前营业日	-124062.54	不通过
row7	复利	算头算尾	当前营业日	280303.16	不通过
row8	复利	算头不算尾	当前营业日	-117918.47	通过
row9	复利	算头不算尾	当前营业日	266674.35	通过
row10	复利	算头算尾	前一营业日	-123730.45	不通过
row11	复利	算头算尾	前一营业日	279733.07	不通过
row12/13	复利	算头不算尾	前一营业日	-/+	通过
row14~17	单利	任意	当前营业日	-/+	通过

规律：场景3 仅「算头算尾 + 复利」挂，不算尾/单利全过。

场景4：部分平(05-11,30%)后再全平(05-19)

失败 8 个（row6/7/8/9/10/11/13/15），通过 4 个（row12/14/16/17，均为不算尾或单利）。 Excel 备注（row6）原文：

不通过，部分平仓时，利息端平仓金额没有跟随平仓比例变化。全部平仓时，居然没有考虑已经过大支付了利息。

场景4 row6 量化：oracle 最终全平 = -124093.74，系统 = -124122.96，系统多算 29.22； 部分用例偏差更大（row8 多算 3685.96，row15 多算 3961.58）。说明部分平仓后再全平的尾差链路在复利下整体脆弱。

2. 根因（代码实证）

Bug A：部分平仓利息端未随平仓比例缩放

SwapDealService.cs 盘中平仓（复利分支，CalcDailyCompoundInterest 内 daysFromPreEod==1 早退分支）：

InterestAmount = preEodPosition.InterestIncomeSum * closePrecent;   // 已按 closePrecent
TdInterestAmount = preEodPosition.InterestIncomeSum;                // ← 未乘 closePrecent

TdInterestAmount（当日实现利息）未乘 closePrecent，导致部分平仓时利息端金额没跟随 30% 比例。 对应场景4 备注第一条「利息端平仓金额没有跟随平仓比例变化」。

Bug B：全部平仓未扣减已部分平仓已付利息

SwapEodPositionService.cs EOD 平仓结算：

TdCloseInterest = flowEvents.Sum(x => x.InterestAmount);
isMaturityFinalSettlement = RoundMoney(incomeBefore) == RoundMoney(TdCloseInterest);
if (isMaturityFinalSettlement) InterestIncomeSum = 0;   // 直接清零
else InterestIncomeSum = RoundEodInterest(incomeBefore - TdCloseInterest);

全部平仓时 TdCloseInterest 取的是「整段重算利息」(复利 CalcDailyCompoundInterest 末尾 interest -= consumedInterest*closePercent 的口径)， 但未先减去部分平仓那一步已经结算/支付的利息，于是已付部分被重复计入，尾差偏差。 对应场景4 备注第二条「全部平仓时没考虑已大支付了利息」。

Bug C（加剧项）：近期"精度配置 + 尾差重写"纠缠

• 3670dde9(07-30) / 01d7f0c5(08-06) 重写了平仓利息/待实现尾差逻辑（priorClosePositionIds 排除已平头寸、pendingInterestBeforeSettlement 由预付金腿改为所有非 autoSwap）。
• 同期 bff3e920(07-29) swappriceprecision.js：yield 6→4、price 11→9；a4906010 净价/全价精度分开。
• 尾差 = 高精度应结 − 结算(2位)。精度配置改变 → 舍入残差落点变 → 与重写后的尾差逻辑在"部分平后再全平"长链路（场景4）上交互出错。固定利率 4-2 路径短未触发，浮动 4-2 路径长直接爆。

3. 为什么现有测试没护住好代码

1. 测试被 re-baseline 到代码：01d7f0c5 把期望常量从 0.006383561644 改成 -0.010438356164，拿新代码输出当期望值 → 测试只是复述代码行为。
2. 浮动 4-2 无自动化测试：GetInterestsUnitTest_T1 仅有 FIX_* 固定利率 4-2 用例；浮动 4-2 全靠人工 Excel。
3. 断言容差太松：既有 AssertInterestEqual 用 ConsGlobal.PriceRound-2 容差（约 0.01），尾差差在 4~6 位小数全被放过。
4. 真 oracle 躺在 Excel 未自动化：「善洁方法二」30%/70% 守恒检查是极佳 golden，但人肉比对，CI 不响。

4. 已修复（2026-08-08）

Fix A：Bug A — TdInterestAmount 未乘 closePrecent

SwapDealService.cs CalcDailyCompoundInterest 内 daysFromPreEod==1 早退分支：

// 修复前（Bug A）：
TdInterestAmount = preEodPosition.InterestIncomeSum;
// 修复后：
TdInterestAmount = preEodPosition.InterestIncomeSum * closePrecent;

InterestAmount 已按 closePrecent 缩放，TdInterestAmount 必须同步缩放，否则部分平仓时利息端金额未跟随平仓比例。

Fix B：根因 — resetCarryInterest 使用 EOD 舍入快照导致精度偏差

SwapDealService.cs CalcDailyCompoundInterest 内重置日复利逻辑：

// 修复前（569002e5 引入的 resetCarryInterest 机制）：
var interestToReset = i == 0 || resetCarryInterest == 0m ? interest : resetCarryInterest;
// 修复后：始终使用循环内高精度累加的 interest
var interestToReset = interest;

resetCarryInterest 取自 EOD 快照的 InterestIncomeSum（2 位小数舍入值），在非重置日 EOD 场景下包含了多个周期利息，注入首重置日会导致：

1. 精度损失（舍入值 vs 循环高精度累加值）
2. 多周期利息错误注入（EOD 的 InterestIncomeSum 是整段累计，不是当前周期利息）

此修复与 253a89b7 对 CalcDailyCompoundInterestByEod（EOD 路径）的修复逻辑一致。

Fix C：测试 posiLongNotional 传参修正

SwapInterestScenario3And4FloatingTest.cs 中 ExecuteClose 调用的 posiLongNotional 应为平仓后剩余名义本金（非平仓前）：

• 场景3全平：posiLongNotional = 0（全平后无剩余）
• 场景4部分平：posiLongNotional = Notional - partialCloseNotional（70% 剩余）
• 场景4全平：posiLongNotional = 0（全平后无剩余）

这使得 oriPosiNotionalValue = remaining_after + close = original，closePercent 计算正确。

5. 验证手段

• C# 测试：UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapInterestScenario3And4FloatingTest.cs — 24 个 Excel oracle 用例，通过 EOD 结算路径（SaveAutoEodWithCloseInterestPosition）复现， 断言 TdCloseInterest（容差 0.01）。修复前 → RED（偏差 29~3961 元），修复后 → 预期 GREEN。 ⚠️ 需在 Windows + VS 运行验证。
• 禁止 re-baseline：今后任何 fix 改测试期望值常量，必须附注来源（本 Excel 手算 or 文档公式），否则评审红线。