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记录： - 改造范围、路径A决策依据、方案对比（否决otcdms-ui/free-jqGrid的理由） - 分组配置映射表（需求字段 ↔ colModel.name ↔ 后端字段） - 缺失字段清单（TODO，待后端确认）：标的类型/期间付息分红/付息方式/合约估值两口径/保证金利息/期间分红/预付金系列/TRS估值 - 已知约束：冻结列冲突绕法、setcolumnChooser兼容、导出口径区分 - 测试要点、后续工作
9.4 KiB
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估值模块重构 - 前端改造说明
对应需求：《估值模块V1》（
估值模块V1.pdf） 分支：glms/feature/1.4.2改造时间：2026-07
一、改造范围与决策
背景
需求要求重构两个页面的互换相关 Tab：
- 日终持仓风险_互换 的「框架合约」Tab —— 适配内部盯市场景
- 每日估值报告 的「互换估值」Tab —— 适配对客发送场景
决策：路径 A（改现有 jqGrid 前端）
经对比分析（详见下方"方案对比"），选择直接改现有 jqGrid 前端，理由：
- 计算逻辑全在后端
SwapEodPositionService.cs，前端只做格式化展示 —— 改动可控 - 数据接口零改动，新旧同源，便于对比验证
- 不换库（不升级到 free-jqGrid），零全站回归风险
- 工作量最小
方案对比（已否决）
| 方案 | 否决理由 |
|---|---|
| otcdms-ui 新建 Vue 页面 | 需加 Java 中转层，工作量大；数据仍来自 C#，未实现解耦 |
| 升级 free-jqGrid | 原生支持折叠，但需回归全站 40+ 处 grouping，风险过大 |
二、改造内容
提交 1：通用工具（utils.js）
新增两个通用函数，所有 jqGrid 页面可复用：
main.initCollapsibleGroupHeaders(jgrid, groupConfig)：生成合并表头 + 点击折叠/展开main.refreshCollapsibleGroupHeaders(jgrid)：列重排后重建分组边界main.exportVisibleColumnsToExcel(jgrid, fileName)：零依赖导出可见列为 Excel
提交 2：框架合约 Tab（EodPositionRisks.js）
- colModel 按需求 2.2 分组重排（组内列连续）
- 字段命名对齐（预付金→保证金、利率端→利息端）
- 接入可折叠分组表头（7 组）
- 缺失字段已标注 TODO（见第四节）
提交 3：框架合约 Tab 导出
- 恢复导出按钮（原被注释）
- 接入
exportVisibleColumnsToExcel，与折叠状态联动
提交 4：互换估值 Tab（TradeMarketReport_EodPosition.js）
- 新增分组配置（4 组），现有列顺序天然满足连续性，无需重排
- 接入可折叠分组表头，保留异常行标红逻辑
- 新增簿记账户筛选（需求 3.1）
- 新增「导出互换估值」按钮，与现有 DownLoadReport 独立
三、分组配置映射表
模块一：框架合约 Tab（eodSwapGroupConfig）
| 分组 | 需求字段 | colModel.name | 后端字段 |
|---|---|---|---|
| 基本信息 | 交易日 | position.ValueDate |
eod_swap.ValueDate |
| 簿记账户 | AssetBookName |
关联 asset_unit | |
| 交易对手方 | ClientName |
关联 client | |
| 互换交易编码 | SwapTradeNo |
eod_swap.SwapTradeNo |
|
| 产品类型 | StructureType |
trade.StructureType | |
| 互换类型 | SwapTradeTypeStr |
枚举翻译 | |
| 名义本金 | 合约名义本金 | position.NotionalValue |
eod_swap.NotionalValue |
| 合约多头名义本金 | position.NotionalValueLong |
同上 | |
| 合约空头名义本金 | position.NotionalValueShort |
同上 | |
| 标的市值 | 合约多头标的市值 | position.MarketValueLong |
计算字段 |
| 合约空头标的市值 | position.MarketValueShort |
计算字段 | |
| 浮动端 | 合约浮动端待实现收益 | position.FloatingPnL |
eod_swap.FloatingPnL |
| 利息端 | 合约利息端待实现收益 | position.InterestPnL |
eod_swap.InterestPnL |
| 保证金 | 收取对手方初始保证金 | position.InitMarginGain |
计算字段 |
| 收取对手方维持保证金 | position.PostionMarginGain |
计算字段 | |
| 支付初始保证金 | position.InitMarginLoss |
计算字段 | |
| 支付维持保证金 | position.PostionMarginLoss |
计算字段 | |
| 估值与实现收益 | 合约持仓价值 | position.PostionValue |
eod_swap.PostionValue |
| 合约当日实现收益 | position.TdRealizedPnL |
eod_swap.TdRealizedPnL |
|
| 合约已实现收益 | position.RealizedPnL |
eod_swap.RealizedPnL |
|
| DV | position.dv01 |
eod_swap.dv01 |
模块二：互换估值 Tab（eodSwapValuationGroupConfig）
| 分组 | 需求字段 | colModel.name | 后端字段 |
|---|---|---|---|
| 基本信息 | 交易编号 | TradeNumber |
trade.TradeNumber |
| 确认书编号 | ConfrimNo |
trade.ConfrimNo | |
| 交易对手 | ClientName |
关联 client | |
| 起始日 | position.PosiStartDate |
swap_position.PosiStartDate | |
| 估值日 | position.ValueDate |
swap_position.ValueDate | |
| 参考标的 | position.UnderlyingCode |
swap_position.UnderlyingCode | |
| 利率与规模 | 利差 | InterestRate |
计算字段 |
| 基准利率 | position.FloatRateUnderlyingCode |
swap_position | |
| 当日适用基准利率 | position.FloatRate |
计算字段 | |
| 标的名义金额 | position.PosiNotionalValue |
swap_position | |
| 标的数量 | position.PosiQuantity |
swap_position | |
| 期间付息 | PeriodAmount |
查询时现算 | |
| 价格 | 期初标的交割全价 | position.PosiGrossPrice |
swap_position |
| 期初标的成交收益率 | InitYtm |
trade_swap | |
| 期末标的交割全价 | position.UnderlyingPrice |
swap_position | |
| 实际期限 | DayCount |
查询时现算 | |
| 收益 | 浮动利率（绝对） | FloatRateAbs |
查询时现算 |
| 利率收益金额 | InterestAmount |
查询时现算 | |
| 开仓交易费用 | position.PosiFeePending |
swap_position | |
| 浮动收益金额 | position.PosiProfitSum |
swap_position | |
| 净额结算金额 | NetSettmentAmount |
查询时现算 |
四、缺失字段清单（TODO，待后端确认）
以下需求字段本轮未实现，需后端确认数据来源后单独提交补充。
模块一（框架合约 Tab）
| 需求字段 | 需求分组 | 后端状态 | 待办 |
|---|---|---|---|
| 标的类型 | 基本信息 | 待确认 | 加 colModel，值"现券/ETF/指数" |
| 名义本金（概念性） | 基本信息 | 待确认 | 可能与合约名义本金重复 |
| 期间付息/分红 | 浮动端 | 待确认 | eod_swap 是否有此字段 |
| 付息方式 | 估值与实现收益 | 待确认 | 到期轧差/派息日支付，来源 trade 要素 |
| 合约估值（到期轧差口径） | 估值与实现收益 | 待确认 | FloatingPnL + InterestPnL + 期间付息 |
| 合约估值（期间支付派息口径） | 估值与实现收益 | 待确认 | FloatingPnL + InterestPnL |
| 保证金利息（收取/支付） | 保证金 | 待确认 | 现状 colModel 无此字段 |
模块二（互换估值 Tab）
| 需求字段 | 需求分组 | 后端状态 | 待办 |
|---|---|---|---|
| 期间分红 | 利率与规模 | 待确认 | ETF 适用 |
| 预付金利率 | 预付金（新分组） | 待确认 | |
| 预付金利息 | 预付金 | 待确认 | |
| 期初预付金 | 预付金 | 待确认 | 我方收取为正，支付为负 |
| 追加预付金 | 预付金 | 待确认 | 我方收取为正，支付为负 |
| TRS估值 | 汇总（新分组） | 待确认 | 净额结算金额 + 期初预付金 + 追加预付金 |
五、已知约束
1. 冻结列与 groupHeader 冲突
jqGrid 4.5.4 的 setFrozenColumns 与 setGroupHeaders 合用有限制。
参考 clientRiskMonitor.js:284-285 的绕法：先 destroyFrozenColumns 再 setFrozenColumns。
本改造的目标页面未使用冻结列，暂无影响。
2. setcolumnChooser 兼容
main.setcolumnChooser 会 remapColumns 重排列，且不重建 groupHeader。
解决方案：在 gridComplete 中用 $.when(defer).done(...) 确保 setcolumnChooser 完成后再初始化分组表头。
若用户自定义列顺序打散了分组，buildGroupHeaders 会按实际可见列动态计算最接近的分组边界。
3. 导出口径区分
| 导出方式 | 触发 | 数据源 | 口径 |
|---|---|---|---|
| 前端可见列导出（新增） | 「导出」按钮 | jqGrid 当前页数据 | 与页面显示一致 |
| 后端模板导出（现有） | DownLoadReport |
C# Service | 报告格式，口径不同 |
两者独立，需在 UI 和文档上区分，避免用户混淆。
4. 导出格式
当前前端导出为 .xls（HTML table + ms-excel MIME），非严格 .xlsx。
若需严格 xlsx，后续可引入 SheetJS（项目已有 Statics/libs/export/excellentexport.js，但无实际使用范例）。
六、测试要点
框架合约 Tab
- 打开「风险控制-日终持仓风险_互换-框架合约」
- 表头按 7 组分组合并显示
- 点击各分组表头能收起（▶）/展开（▼）
- 展开后列对齐不错位
- footer 汇总行（DV）不受折叠影响
- 「列设置」（configure.png）功能正常
- 点击「导出」生成 Excel，列与页面可见列一致
互换估值 Tab
- 打开「结算管理-每日估值报告-互换估值」
- 表头按 4 组分组合并显示
- 折叠交互正常
- 异常行标红（dataError）不受影响
- 簿记账户筛选生效（需后端支持 BookId 参数）
- 「导出互换估值」按钮可用
- 现有「发送报告/下载报告」功能不受影响
七、后续工作
- 缺失字段补齐（见第四节 TODO）—— 需后端确认字段来源
- 命名对齐回归 —— 预付金→保证金 改动需确认不影响现有用户习惯
- 导出格式升级 —— 若需严格 xlsx，引入 SheetJS
- 预付金/TRS估值 分组 —— 缺失字段补齐后，互换估值 Tab 新增「预付金」「汇总」两个分组