张名锐 415539704d fix(swap): 修复债券结息价差盈亏计算逻辑 ...

- 将价差盈亏计算从使用CloseNotionalValue改为使用PositionQty和ContractSize
- 更新前端JavaScript代码中的计算公式，按持仓数量和合约乘数计算价差盈亏
- 在UnwindInput模型中添加PositionQty和ContractSize字段
- 修正后台计算服务中的数据映射逻辑
- 添加FC_009测试用例验证债券价差按数量计算的正确性
- 更新现有测试用例的输入参数以匹配新的计算方式

2026-07-17 10:58:31 +08:00

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ApiModule

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2024-05-09 14:06:26 +08:00

AppModule

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ApprovalModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

BaseModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

CalcModules

bug 修复

2025-04-21 15:15:08 +08:00

ClientModule

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2024-05-09 14:06:26 +08:00

CompanyModules/ZheQi

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2024-05-09 14:06:26 +08:00

DataProviderModule

fix(期权到期): 债券标的到期取价补查中债估值表，并标注债券净/全价映射不一致(Layer2)

2026-07-16 14:41:44 +08:00

EodModule

fix: 日终价格「数据来源」改为价格行自身语义（人工/系统两档）

2026-07-13 15:42:28 +08:00

ExchangeTradeModule

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IntegrationModule

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IntradayModule

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MarginModule

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RiskModule

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SwapModule

fix(swap): 修复债券结息价差盈亏计算逻辑

2026-07-17 10:58:31 +08:00

TradeModule

test(trade): 补 23108016 互换/期权本次名义本金分支单元测试

2026-07-17 08:45:49 +08:00

UnderlyingModule

利率债TRS保证金期限档位切换为<5y/5y-10y/10y-30y/>30y

2026-04-29 10:51:26 +08:00