hjhan 279c640345 refactor(return-leg): 抽取 QuantityRollforward 标的端数量递推 ...

把 SwapEodPositionService:1980 inline 的数量递推公式抽成独立纯函数:
  qty = 上一日终数量 + 开仓 - 平仓 + 公司行为调整

新增第4参数 corpActionDeltaQty(默认0,当前不影响行为),
预留给公司行为改造(送股/拆股/配股)。
原代码硬编码'数量只因交易变动'假设,改造时填入非零值即可。

ReturnLegs/QuantityRollforward.cs: 纯函数, 不依赖任何实例状态
ReturnLegs 测试: 8个(无交易/开仓/平仓/全平/超额/送股/拆股)
SwapEodPositionService: inline 2行 → QuantityRollforward.Calc() 1行

验证: 编译0错误, 全量497测试7失败(基线一致)。

2026-08-11 10:36:38 +08:00

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ApiModule

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2024-05-09 14:06:26 +08:00

AppModule

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ApprovalModule

从山证v2.3.0拷贝

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BaseModule

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CalcModules

bug 修复

2025-04-21 15:15:08 +08:00

ClientModule

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2024-05-09 14:06:26 +08:00

CompanyModules/ZheQi

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DataProviderModule

fix(期权到期): 债券标的到期取价补查中债估值表，并标注债券净/全价映射不一致(Layer2)

2026-07-16 14:41:44 +08:00

EodModule

fix(swap): 复利重置日=平仓日时 calcLast 不再跳过 FR007 取价

2026-08-07 20:43:16 +08:00

ExchangeTradeModule

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IntegrationModule

从山证v2.3.0拷贝

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IntradayModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

MarginModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

RiskEngine

feat: 批量操作交互逻辑统一&解耦规则与应用的状态

2026-07-27 16:54:06 +08:00

RiskModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapModule

refactor(return-leg): 抽取 QuantityRollforward 标的端数量递推

2026-08-11 10:36:38 +08:00

TradeModule

#EQD-6605 国联民生-确认书编号规则调整（不基于甲方乙方判定）

2026-08-05 15:55:01 +08:00

UnderlyingModule

利率债TRS保证金期限档位切换为<5y/5y-10y/10y-30y/>30y

2026-04-29 10:51:26 +08:00