hjhan
7e169dd53f
尝试去掉第2级(TdInterestPrincipal)导致5个保证金测试失败。 根因: 生产 EOD 归档(eod_swap_position(35774))的 InterestPrincipalFix=0, 只有 TdInterestPrincipal 有值。第2级不是死代码, 不可删。 恢复三级 fallback, 补充注释说明每级命中的真实场景。 教训: 不能只看赋值点判断字段是否有值, 必须看实际数据。 验证: 编译0错误, 全量509测试7失败(基线一致)。
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using YLErp.DBModels;
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
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/// <summary>
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/// 保证金计算工具。从 SwapDealService 剥离的保证金纯函数。
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/// </summary>
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public static class MarginCalc
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{
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/// <summary>
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/// 取上一日终保证金余额。
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/// 三级优先级（均有测试覆盖，不可简化）：
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/// 1. InterestPrincipalFix——EOD 归档赋值时的首选字段
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/// 2. TdInterestPrincipal——部分 EOD 归档路径未写 InterestPrincipalFix(值为0)，
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/// 此时 TdInterestPrincipal 含正确的保证金本金（生产 eod_swap_position(35774) 即此场景）
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/// 3. fallback——首次平仓(preEod.id==0, 无归档)时用当日保证金余额
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/// </summary>
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public static decimal PreviousBalance(eod_swap_position preEod, decimal fallback)
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{
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var previous = preEod.InterestPrincipalFix != 0m
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? preEod.InterestPrincipalFix
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: preEod.TdInterestPrincipal;
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return preEod.id != 0 && previous != 0m ? previous : fallback;
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}
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/// <summary>
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/// 保证金方向翻转。保证金利息是券商付给客户（方向与融资腿相反）。
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/// </summary>
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public static int FlipDirection(int direction)
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=> direction == (int)SwapDirectionEnum.收取
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? (int)SwapDirectionEnum.支付
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: (int)SwapDirectionEnum.收取;
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/// <summary>
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/// 汇总保证金腿的平仓返还金额(SwapMarginAmount)和保证金返息(SwapMarginRebatePnl)。
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/// 保证金方向与融资腿相反：interestRatio = InterestDirection==1 ? -1 : 1。
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/// </summary>
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public static void AccumulateSettlement(List<swap_flow_event> interestList, UnwindData unwindData)
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{
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foreach (var x in interestList)
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{
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if (!MarginModes.Contains(x.InterestMode)) continue;
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var interestRatio = x.InterestDirection == 1 ? -1m : 1m;
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unwindData.SwapMarginRebatePnl += x.InterestClosePnL;
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unwindData.SwapMarginAmount += x.InterestPrincipal * interestRatio;
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}
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}
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}
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