zszq-trs/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapSpanPriceSourceTest.cs

using YLErp.DBModels;
using YLErp.Modules.DataProviderModule;
using YLErp.QdpModule;

namespace YLErp.Modules.SwapModule
{
    /// <summary>
    /// R2 阶段三 §3.1 收盘价取数链路冒烟测试（只读 dev 库，不构造数据）：
    /// 债券净价源（china_bond_valuation，GetBondPrice 口径 SettlePrice=净价、ClosePrice=全价，≤计算日 取最近——盘中/非交易日回退到最近已有估值）；
    /// 指数/ETF收盘价源（eod_stock_price）。
    /// 两个源在"价格同步作业跑完前"决定引擎行为：取不到 → 追加按0、维持=初始（见 SwapSpanMarginEngineTest.SE_004）。
    /// </summary>
    [TestClass]
    public class SwapSpanPriceSourceTest
    {
        [TestMethod]
        public void SP_001_债券估值净价源_可取且净价为正()
        {
            using var db = DbContextFactory.GetYLDbContext();
            var latest = db.china_bond_valuation
                .Where(x => x.net_price > 0 && x.dirty_price_close > 0)
                .OrderByDescending(x => x.valuation_date)
                .Select(x => new { x.valuation_date, x.bond_id })
                .FirstOrDefault();
            if (latest == null)
            {
                Assert.Inconclusive("dev 库无中债估值数据，跳过");
            }

            //当日可取
            Assert.IsTrue(EodPriceQueryService.TryGetBondEodPrice(latest.valuation_date, latest.bond_id, out var price));
            Assert.IsTrue(price.SettlePrice > 0, "净价(SettlePrice)应为正");
            Assert.IsTrue(price.ClosePrice > 0, "全价(ClosePrice)应为正");

            //≤计算日 取最近：往未来多取几天仍回退到最近一条估值（盘中跑引擎即此语义）
            Assert.IsTrue(EodPriceQueryService.TryGetBondEodPrice(latest.valuation_date.AddDays(5), latest.bond_id, out var fallback));
            Assert.AreEqual(price.SettlePrice, fallback.SettlePrice, 1e-9);
        }

        [TestMethod]
        public void SP_002_ETF收盘价源_可取()
        {
            using var db = DbContextFactory.GetYLDbContext();
            //join underlying_manager：取数链路 InnerGetEodPrice 从标的表出发 join 价格表，
            //价格表里未登记为标的的代码（同步进来的非管理标的）取数必返回 null，冒烟样本须限定在已登记标的上
            var latest = (from ep in db.eod_stock_price
                          where ep.ClosePrice > 0
                          join um in db.underlying_manager on ep.UnderlyingCode equals um.UnderlyingCode
                          orderby ep.ValueDate descending
                          select new { ep.ValueDate, ep.UnderlyingCode }).FirstOrDefault();
            if (latest == null)
            {
                Assert.Inconclusive("dev 库无股票/ETF日终价格数据，跳过");
            }

            //价格表可能混有非交易日/未来日期的脏行（如 2026-08-30 周日），而取数链路会按交易日历调整日期
            //（非国君环境向后滚到下一交易日，脏行日期之后无数据 → 取不到）；查询日期回退到最近交易日再验
            var queryDate = QdpCalendarHelper.GetNonHolidayDefore(latest.ValueDate.Date);
            Assert.IsTrue(EodPriceQueryService.TryGetEodPrice(queryDate, latest.UnderlyingCode, out var price));
            Assert.IsTrue(price.GetPrice(SettlementTypeEnum.ClosePrice) > 0);
        }
    }
}