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2024-05-09 14:06:26 +08:00

1008 B

OTC系统中对期权的计算分为两大类:定价和估值,这两种计算虽然都是基于Qdp定价模型,但在参数细节处理上稍有不同。 目前系统中共有三个期权计算接口,但理论上,可以统一成一个计算接口。

新增加的计算逻辑请尽量使用ValueCalculator.GetOptionValueResultV2

1. ValueCalculator.GetOptionValueResultV2

1.1 使用场景

  • “组合报价”
  • “交易编辑”页的权利金计算
  • 交易平仓时的平仓单价计算
  • 手机实时报价、报价预览
  • 部分预付金计算

2. OptionCalculator.GetOptionValueResult

2.1 使用场景

  • 日终收盘的所有计算
  • 预付金公式中的估值计算
  • 情景分析等计算
  • 实时持仓服务计算
  • 日终VaR等计算

3. OptionCalcUtil.CalcTradeRisk

3.1 使用场景

  • 实时风险对冲的计算

4. 重构计划

  • 先将GetOptionValueResult和GetOptionValueResultV2统一
  • 最终将OptionCalcUtil.CalcTradeRisk也与GetOptionValueResultV2统一