1008 B
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OTC系统中对期权的计算分为两大类:定价和估值,这两种计算虽然都是基于Qdp定价模型,但在参数细节处理上稍有不同。 目前系统中共有三个期权计算接口,但理论上,可以统一成一个计算接口。
新增加的计算逻辑请尽量使用ValueCalculator.GetOptionValueResultV2
1. ValueCalculator.GetOptionValueResultV2
1.1 使用场景
- “组合报价”
- “交易编辑”页的权利金计算
- 交易平仓时的平仓单价计算
- 手机实时报价、报价预览
- 部分预付金计算
2. OptionCalculator.GetOptionValueResult
2.1 使用场景
- 日终收盘的所有计算
- 预付金公式中的估值计算
- 情景分析等计算
- 实时持仓服务计算
- 日终VaR等计算
3. OptionCalcUtil.CalcTradeRisk
3.1 使用场景
- 实时风险对冲的计算
4. 重构计划
- 先将GetOptionValueResult和GetOptionValueResultV2统一
- 最终将OptionCalcUtil.CalcTradeRisk也与GetOptionValueResultV2统一