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 * markClosePnlShortConsistency.test.js — 空头场景下 unwind/income 两页 MarkClosePnl 一致性（回归守卫）
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 * 状态：GREEN（income 页 MarkClosePnl 已补 longRatio，与 unwind 对齐）。
 *   - incomeSwapTrade.js:200/207 已加 longRatio（fix d78d1f48 等）
 *   - FrontendCalcReference.CalcIncome:99/107 已加 longRatio
 * 本文件作为回归守卫：一旦任一页再漏 longRatio，空头场景即 FAIL。
 *
 * 背景：
 *   - 团队金标准 FrontendCalcReference 明确记录两页差异：unwind 含 longRatio，
 *     income 曾缺 longRatio（CalcIncome:107，旧注释"无 longRatio"），导致空头符号反。
 *   - 现有特征化测试 FrontendCalcCharacterizationTest FC_001~009 的 income 场景
 *     （FC_006~009）全部 PositionType=1（多头），唯一空头场景 FC_005 是 unwind，
 *     因此 income 的空头分支从未被覆盖 → bug 长期未被发现。
 *   - 后端 ValidateFrontendPnL 用同一 CalcIncome 重算比对，公式同源故永远自洽，抓不到。
 *
 * 公式逐字抄录（来源见注释行号），与生产代码一致；不改动任何生产文件。
 */
const SwapCalc = require('../wwwroot/Scripts/app/swaptrade/swapCalc.js');

// unwind 页 MarkClosePnl（unwindSwapTrade.js:313，含 longRatio）
function PROD_unwindMarkClosePnl({ closeQty, deliveryPrice, initPosiNetPrice, payDirection, positionType }) {
    const floatRatio = payDirection === 1 ? 1 : -1;
    const longRatio = positionType === 1 ? 1 : -1;
    let v = Math.round(closeQty * (deliveryPrice - initPosiNetPrice) * floatRatio * longRatio * 10000) / 10000;
    return Number(v.toFixed(2));
}

// income 页 MarkClosePnl（incomeSwapTrade.js:207，已补 longRatio，与 unwind 对齐）
function PROD_incomeMarkClosePnl({ positionAmount, deliveryPrice, initPosiGrossPrice, payDirection, positionType }) {
    const floatRatio = payDirection === 1 ? 1 : -1;
    const longRatio = positionType === 1 ? 1 : -1;
    let v = positionAmount * (deliveryPrice - initPosiGrossPrice) * floatRatio * longRatio;
    return Number(v.toFixed(2));
}

// 金标准（swapCalc.calcMarkClosePnl，对齐 C# FrontendCalcReference.CalcUnwind，含 longRatio）
function GOLD({ closeQty, tradingAmountAvg, scale, entryPrice, payDirection, positionType }) {
    const floatRatio = payDirection === 1 ? 1 : -1;
    const longRatio = positionType === 1 ? 1 : -1;
    return SwapCalc.calcMarkClosePnl(closeQty, tradingAmountAvg, scale, entryPrice, floatRatio, longRatio);
}

// 同一笔债券 TRS：期初全价 1.02，期末 105(×100形态→1.05)，价差 0.03；数量 10000
const CASE = {
    closeQty: 10000, positionAmount: 10000,
    deliveryPrice: 1.05, initPosiNetPrice: 1.02, initPosiGrossPrice: 1.02,
    tradingAmountAvg: 105, scale: 0.01, entryPrice: 1.02,
    payDirection: 1,
};

describe('MarkClosePnl 两页一致性（多头，应一致）', () => {
    test('多头：unwind == income == gold', () => {
        const u = PROD_unwindMarkClosePnl({ ...CASE, positionType: 1 });
        const i = PROD_incomeMarkClosePnl({ ...CASE, positionType: 1 });
        const g = GOLD({ ...CASE, positionType: 1 });
        expect(u).toBe(i);
        expect(i).toBe(g);
    });
});

describe('MarkClosePnl 两页一致性（空头，当前 RED）', () => {
    test('空头：unwind == income（longRatio 对齐后一致）', () => {
        const u = PROD_unwindMarkClosePnl({ ...CASE, positionType: 2 });
        const i = PROD_incomeMarkClosePnl({ ...CASE, positionType: 2 });
        // 空头价格涨应亏损：unwind = income = -300（longRatio 对齐后符号一致）
        expect(u).toBe(i);
    });

    test('空头：income 应等于 gold（longRatio 对齐后一致）', () => {
        const i = PROD_incomeMarkClosePnl({ ...CASE, positionType: 2 });
        const g = GOLD({ ...CASE, positionType: 2 });
        expect(i).toBe(g);
    });
});