using YLErp.Abstract;
using YLErp.Abstract.DataProviders;
using YLErp.Modules.CalculationModule.Abstract;

namespace YLErp.Modules.TradeRiskCalcModule.Abstract
{
    public interface ITradeRiskCalcContext : IErrorHandler
    {
        /// <summary>
        /// 估值日期
        /// </summary>
        DateTime ValueDate { get; }

        /// <summary>
        /// 上个交易日(场外交易计算用这个)
        /// </summary>
        DateTime PreValueDate { get; }

        /// <summary>
        /// 上个结算日(场外交易计算用不到这个)
        /// </summary>
        DateTime PreSettleDate { get; }

        /// <summary>
        /// 波动率类型
        /// </summary>
        string VolType { get; }

        /// <summary>
        /// 期权价值计算数据接口
        /// </summary>
        IOptionCalcDataProvider OptionCalcDataProvider { get; }

        /// <summary>
        /// 上个交易日结算价接口
        /// </summary>
        IEodPriceProvider YdEodPriceProvider { get; }

        /// <summary>
        /// 上日交易历史数据接口
        /// </summary>
        ITradeHisDataProvider YdTradeHisDataProvider { get; }

        /// <summary>
        /// 上日持仓数据接口 
        /// </summary>
        ITradeRiskEodPositionDataProvider YdEodPositionDataProvider { get; }

        /// <summary>
        /// 获取交易的现金交割
        /// </summary>
        IEnumerable<trade_cash> GetTrade_Cashes(IEnumerable<int> tradeIds);

        /// <summary>
        /// 生成当前风险期权计算上下文
        /// </summary>
        IOtcTradeValueCalcContext CreateOptionValueCalcContext(double sysRiskFreeRate);

        /// <summary>
        /// 根据期权价值计算上下文生成对冲损益计算上下文
        /// </summary>
        IHedgePnlCalcContext CreateHedgePnlCalcContext(IOtcTradeValueCalcContext optionValueCaclContext);
    }
}