using Newtonsoft.Json;
using YLErp.DBModels;
using YLErp.DBModels.Enums;
namespace YLErp.Modules.SwapModule
{
///
/// 预付金(保证金)腿 平仓"应返还本金" bug 的回归测试（根因修复后应为全绿）。
/// ---------------------------------------------------------------
/// 业务预期：平仓"应返还本金"(swap_flow_event.InterestPrincipal) 应等于该预付金腿的
/// 保证金本金（InterestPrincipalFix * closePercent），且与逐日利息计算无关；
/// 同时预付金腿的逐日利息计息基数也应基于"保证金本金"自身，而非整笔交易的名义本金。
///
/// 根因：GetUnwindInterests 对全部腿统一用 orginPv = lastEod.NotionalValue ?? stockEqvNotional（整笔交易名义本金），
/// 缺了"预付金腿用自身保证金"的分支；公式 dynomicPrincipal = TdInterestPrincipal + posiPrincipal - orginPv
/// 把交易名义本金(千万~亿级)当减项扣掉，使 InterestPrincipal 与计息基数变成巨负值。
///
/// 根因修复（SwapDealService.InitSwapDealInterest）：对预付金腿(初始/追加)在利息计算前把
/// orginPv 对齐为 position.InterestPrincipalFix，与日终路径(SwapEodPositionService)一致。
/// 仅作用于 InterestMode 5/6；债券本金腿(标的期初全价=9)等仍用交易名义本金，不受影响。
///
/// 设计：标的名义本金 100万、预付金(保证金)本金 10万（维度不同，放大错配）；
/// 另含客户截图级 / 真实库 Trade1813 的精确复现用例。
///
[TestClass]
public class SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd
{
private sealed class StubSwapDealService : SwapDealService
{
public StubSwapDealService(OptUserInfo optUser) : base(optUser) { }
protected override bool TryGetFloatRate(DateTime valueDate, string underlyingCode, out double rate)
{
rate = 0;
return false; // 预付金腿无浮动标的，不查库
}
}
private const decimal UnderlyingNotional = 1_000_000m; // 标的名义本金（股票维度）
private const decimal PrepayPrincipal = 100_000m; // 预付金/保证金本金（预付金维度）
private const int AnnualDays = 365;
private static readonly DateTime StartDate = new(2026, 4, 27);
private static readonly DateTime ExerciseDate = new(2027, 4, 27);
private static readonly DateTime UnwindDate = new(2026, 4, 28);
private SwapDealService _svc;
[TestInitialize]
public void Init() => _svc = new StubSwapDealService(new OptUserInfo(0, nameof(SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd), OptUserFrom.UnitTest));
private static trade MakeTrade(decimal notional = UnderlyingNotional)
{
var extend = new trade_extend
{
TradeId = 1,
ExtendJson = JsonConvert.SerializeObject(new TradeExtendJson
{
AnnualDays = AnnualDays,
InterestCalcMode = "10", // 算头不算尾
SettlementRules = 0
})
};
return new trade
{
id = 1, TradeNumber = "UT-PREPAY-TDD", ClientId = 999998,
TradeType = "收益互换", TradeDate = StartDate, StartDate = StartDate,
ExerciseDate = ExerciseDate, TradeStatus = "确认成交", ValidState = "Valid",
StockEqvNotional = (double)notional, Notional = (double)notional,
trade_extend = extend
};
}
private static swap_position MakePrepayPosition(decimal fix = PrepayPrincipal, decimal rate = 0.01m)
{
return new swap_position
{
id = 1001, SwapTradeId = 1, PositionType = (int)PositionTypeFlag.Unknown,
InterestDirection = (int)SwapDirectionEnum.收取,
InterestMode = (int)InterestModeEnum.初始预付金,
InterestRateDefault = rate, InterestPrincipalFix = fix,
PosiStartDate = StartDate, PosiMatuirityDate = ExerciseDate,
IsInitial = true, Invalid = false, InterestType = (int)InterestTypeEnum.单利,
IsAnnualized = true, interest_rest_days = 1,
interest_rule = 0, FloatRateUnderlyingCode = null,
InterestSwapInterval = "[]"
};
}
private swap_flow_event CalcUnwind(decimal closePercent, List eodPositions)
{
eodPositions ??= new List();
var td = MakeTrade();
var position = MakePrepayPosition();
var interests = _svc.GetInterests(td, td.trade_extend, UnwindDate, UnwindDate,
eodPositions, new List { position },
UnderlyingNotional, UnderlyingNotional, UnderlyingNotional, UnderlyingNotional, closePercent,
(int)SwapEventTypeEnum.平仓,
false, false, 0, UnderlyingNotional, false, settment: false, newCalcLast: false, closeList: null);
Assert.AreEqual(1, interests.Count, "预付金腿应生成 1 条 flow_event");
return interests[0];
}
///
/// 客户/真实库场景：自定义 标的名义本金(notional) 与 保证金本金(fix)。
/// orginPv 用 notional（与 GetUnwindInterests 行为一致：lastEod.NotionalValue ?? stockEqvNotional）。
///
private swap_flow_event CalcUnwindWith(decimal closePercent, List eodPositions, decimal notional, decimal fix, decimal rate = 0.01m)
{
eodPositions ??= new List();
var td = MakeTrade(notional);
var position = MakePrepayPosition(fix, rate);
var interests = _svc.GetInterests(td, td.trade_extend, UnwindDate, UnwindDate,
eodPositions, new List { position },
notional, notional, notional, notional, closePercent,
(int)SwapEventTypeEnum.平仓,
false, false, 0, notional, false, settment: false, newCalcLast: false, closeList: null);
Assert.AreEqual(1, interests.Count, "预付金腿应生成 1 条 flow_event");
return interests[0];
}
[TestMethod]
public void 无历史归档_全平_应返还本金应等于保证金本金()
{
var fe = CalcUnwind(1m, null); // 无 eod 归档 → preEod.id==0
Console.WriteLine($"[TDD] 无归档 实测 InterestPrincipal={fe.InterestPrincipal} (期望={PrepayPrincipal})");
Assert.AreEqual(PrepayPrincipal, fe.InterestPrincipal,
"无归档全平: InterestPrincipal(应返还本金) 应=保证金本金(预付金本金)，不应被利息公式改写为含 -orginPv 与 double 的怪值");
}
[TestMethod]
public void 有历史归档_全平_应返还本金应等于保证金本金()
{
var eod = new List
{
new eod_swap_position
{
id = 1, SwapTradeId = 1, PositionId = 1001,
ValueDate = new DateTime(2026, 4, 27),
TdInterestPrincipal = PrepayPrincipal,
PosiNotionalValue = PrepayPrincipal,
InterestProfitSum = 0m
}
};
var fe = CalcUnwind(1m, eod);
Console.WriteLine($"[TDD] 有归档 实测 InterestPrincipal={fe.InterestPrincipal} (期望={PrepayPrincipal})");
Assert.AreEqual(PrepayPrincipal, fe.InterestPrincipal,
"有归档全平: 计息区间被跳过，InterestPrincipal 应保持初始正确值=保证金本金");
}
// ---- 客户截图级 / 真实库场景（验证"前后是否真 Fix"）----
[TestMethod]
public void 客户截图级_全平_应返还本金应等于保证金本金()
{
// 生产铁证（用户提供真实交易）：TradeAmount=3亿，StockEqvNotional=306,191,860.26，
// StructureType=普通债券类收益互换；预付金腿 swap_position id=34009 InterestMode=5
// InterestPrincipalFix=9,185,755.81。
// swap_flow_event(该腿, mode5) 三条：
// 9202 EventId=null dir2 IP=9,185,755.81 (建仓支付预付金 ✓)
// 9489 EventId=15997 dir1 IP=-287,820,348.64 (平仓, 盘中路径 BUG ✗)
// 9492 EventId=15998 dir1 IP=9,185,755.81 (平仓, EOD正确路径 ✓)
// 同一腿出现"盘中错 / EOD对"两条平仓记录，恰好佐证修复方向(盘中 orginPv 对齐 EOD=Fix)正确。
// 根因复现：2*Fix - Notional = 2*9,185,755.81 - 306,191,860.26 = -287,820,348.64（与生产 15997 精确 0 误差）。
// 该预付金腿三条 event 的 InterestAmount 全=0（债券类预付金腿不计息），
// 故本笔生产仅 InterestPrincipal 中招、计息基数未受影响 → rate=0 贴合生产。
const decimal notional = 306_191_860.26m;
const decimal fix = 9_185_755.81m;
var fe = CalcUnwindWith(1m, null, notional, fix, rate: 0m);
Console.WriteLine($"[TDD][客户] 实测 InterestPrincipal={fe.InterestPrincipal} InterestAmount={fe.InterestAmount} (期望Principal={fix})");
Assert.AreEqual(fix, fe.InterestPrincipal,
"客户级: 应返还本金应=保证金本金 9,185,755.81，不应被算成 -287,820,348.64");
Assert.AreEqual(0m, fe.InterestAmount,
"客户级: 该预付金腿不计息，InterestAmount 应=0（与生产三条 event 全为 0 一致）；仅 InterestPrincipal 中招");
}
[TestMethod]
public void 真实库Trade1813_全平_应返还本金应等于保证金本金()
{
// 测试库 Trade=1813 / Pos=34204：Fix=35,140，Notional=12,100,000，
// 实际存储 InterestPrincipal=-12,029,720.00（=2*35,140-12,100,000，公式精确 0 误差）。
// 同属债券类预付金腿（与生产同模式，不计息），rate=0 贴合生产，仅验证 InterestPrincipal 修复。
const decimal notional = 12_100_000m;
const decimal fix = 35_140m;
var fe = CalcUnwindWith(1m, null, notional, fix, rate: 0m);
Console.WriteLine($"[TDD][Trade1813] 实测 InterestPrincipal={fe.InterestPrincipal} InterestAmount={fe.InterestAmount} (期望Principal={fix})");
Assert.AreEqual(fix, fe.InterestPrincipal,
"Trade1813: 应返还本金应=保证金本金 35,140，不应被算成 -12,029,720.00");
Assert.AreEqual(0m, fe.InterestAmount,
"Trade1813: 同属债券类预付金腿不计息，InterestAmount 应=0；仅 InterestPrincipal 中招");
}
// ---- 多次部分平仓（验证最小修复是否覆盖"多次部分成交"）----
[TestMethod]
public void 多次部分平仓_显示值每次返回比例份额且总计等于保证金()
{
// 模拟分 3 次平仓：0.3 / 0.5 / 1.0(剩余)。每次传入的 fix = 该次剩余保证金本金
// （真实系统中每次部分平仓后 position.InterestPrincipalFix 会被扣减，下一笔用剩余值）。
// 根因修复后：InterestPrincipal 由利息公式基于 Fix 正确得出 = fix * closePercent。
decimal total = 0;
var r1 = CalcUnwindWith(0.3m, null, 306_191_860.26m, 100_000m);
total += r1.InterestPrincipal;
var r2 = CalcUnwindWith(0.5m, null, 306_191_860.26m, 70_000m); // 剩余 7万
total += r2.InterestPrincipal;
var r3 = CalcUnwindWith(1.0m, null, 306_191_860.26m, 35_000m); // 剩余 3.5万
total += r3.InterestPrincipal;
Console.WriteLine($"[TDD][多次部分] r1={r1.InterestPrincipal} r2={r2.InterestPrincipal} r3={r3.InterestPrincipal} 合计={total}");
Assert.AreEqual(30_000m, r1.InterestPrincipal, "第1次(30%)应返还 3万");
Assert.AreEqual(35_000m, r2.InterestPrincipal, "第2次(50% of 剩余7万)应返还 3.5万");
Assert.AreEqual(35_000m, r3.InterestPrincipal, "第3次(剩余全平)应返还 3.5万");
Assert.AreEqual(100_000m, total, "多次部分平仓合计应=保证金本金 10万");
}
[TestMethod]
public void 多次部分平仓_计息基数也被根因修复_利息基于保证金本金()
{
// 显式带息加固用例（合成，非用户那笔生产的真实症状）：
// 用户那笔生产(3亿债券类TRS)预付金腿不计息(InterestAmount 全=0)，仅 InterestPrincipal 中招；
// 本例用 rate=0.01 构造"若该腿计息"的场景，验证根因修复后计息基数也基于保证金本金自身
// (而非交易名义本金)：InterestAmount 为小额正、且 < fix。
const decimal notional = 306_191_860.26m;
const decimal fix = 9_185_755.81m;
var fe = CalcUnwindWith(1m, null, notional, fix, rate: 0.01m);
Assert.AreEqual(fix, fe.InterestPrincipal, "显示值(应返还本金)已=保证金本金");
Console.WriteLine($"[TDD][计息基数] InterestPrincipal={fe.InterestPrincipal} InterestAmount={fe.InterestAmount}");
Assert.IsTrue(fe.InterestAmount > 0,
"根因修复后(显式带息): 预付金腿 InterestAmount 应基于保证金本金算出小额正值(约 fix*rate)，不再是巨负");
Assert.IsTrue(fe.InterestAmount < fix,
"利息基数必须为保证金维度(远小于 fix)，证明 orginPv 已用预付金自身 Fix，而非交易名义本金 notional");
}
}
}