-- ============================================================
-- 规则初始数据（对应设计文档 §4.9.1 通用规则预置参考）
-- 依赖：seed_variables.sql（变量池数据需先插入，ID 1~44）
--
-- 变量 ID 映射（seed_variables.sql 自增）：
--   1=合约名义本金    2=合约起息日      3=合约到期日      4=合约平仓日
--   5=合约支付日      6=期初净价        7=期初全价        8=期初收益率
--   9=期初价格       10=期末全价       11=期末价格       12=保证金利率
--  13=保证金比例     14=客户授信额度
--  15=上一收盘日中债估值净价  16=上一收盘日中债估值全价  17=上一收盘日中债估值收益率
--  18=上一日收盘价   19=借贷加权费率   20=FR007          21=当前日期
--  22=挂钩标的到期日  23=标的发行余额
--  24=挂钩标的集中度  25=授信占用率     26=合约期限       27=Delta
--  28=Gamma          29=Vega           30=Theta          31=利息端利率
--  32=对手方累计标的数量  33=同一标的累计名义本金  34=同一客户累计名义本金
--  35=总持仓名义本金
--  36=到期日是否银行间交易日  37=平仓日是否银行间交易日  38=支付日是否银行间交易日
--  39=利息端/浮动端方向是否同向  40=关键业务要素是否一致
--  41=多空方向为多头  42=多空方向为空头
--  43=保证金收支方向为支付  44=保证金收支方向为收取
--  45=期初净价偏离度  46=期初收益率偏离度  47=期初价格偏离度
--  48=利息端利率与FR007偏离度  49=利息端利率与借贷加权费率偏离度
--  50=执行价偏离度  51=执行价  52=客户品种最低保证金率  53=参考价格
--
-- ConditionJson 精简设计：只存 VariableId/Operator/ThresholdType/Value/ThresholdVariableId
-- 展示字段（VariableName/VariableType/Unit/ThresholdVariableName）从变量接口关联获取
-- ============================================================


-- ============================================================
-- 插入 21 条通用规则
-- ============================================================

-- 规则1：挂钩标的集中度超阈值（审批，全局）
-- 条件：挂钩标的集中度(ID=24) > 30%
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('挂钩标的集中度超阈值',
 '挂钩标的集中度超过阈值（默认30%）时触发审批',
 JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
   'VariableId', 24,
   'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 30
 )),
 'calc.UnderlyingConcentration > 30',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则2：挂钩标的到期日小于合约到期日（禁止，全局）
-- 条件：挂钩标的到期日(ID=22) < 合约到期日(ID=3)
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('挂钩标的到期日小于合约到期日',
 '挂钩标的到期日早于合约到期日时禁止交易',
 JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
   'VariableId', 22,
   'Operator', '早于', 'ThresholdType', 'Variable',
   'ThresholdVariableId', 3
 )),
 'market.UnderlyingMaturityDate < trade.ExerciseDate',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则3：名义本金超阈值（审批，账户/合约类型）
-- 条件：合约名义本金(ID=1) > 100000000（1亿元）
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('名义本金超阈值',
 '合约名义本金超过阈值（默认1亿元）时触发审批',
 JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
   'VariableId', 1,
   'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 100000000
 )),
 'trade.StockEqvNotional > 100000000',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则4：保证金支付比例超阈值（审批，账户/标的类型）
-- 条件：保证金比例(ID=13) > 50%
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('保证金支付比例超阈值',
 '保证金比例超过阈值（默认50%）时触发审批',
 JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
   'VariableId', 13,
   'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 50
 )),
 'trade.MarginRate > 50',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则5：保证金利率偏离（审批，账户）
-- 条件：保证金利率(ID=12) 不介于 [2%, 5%]
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('保证金利率偏离',
 '保证金利率不在配置区间内（默认2%~5%）时触发审批',
 JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
   'VariableId', 12,
   'Operator', '不介于', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', JSON_ARRAY(2, 5),
   'IncludeLowerBound', true, 'IncludeUpperBound', true
 )),
 '!(client_marginrate.InitMarginRebateRate >= 2 && client_marginrate.InitMarginRebateRate <= 5)',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则6：保证金收取比例低于最低标准（审批，账户/标的类型）
-- 条件：保证金比例(ID=13) < 客户品种最低保证金率(ID=52)
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('保证金收取比例低于最低标准',
 '保证金比例低于客户品种最低保证金率时触发审批',
 JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
   'VariableId', 13,
   'Operator', '<', 'ThresholdType', 'Variable',
   'ThresholdVariableId', 52
 )),
 'trade.MarginRate < config.MinMarginRate',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则7：起息日早于当前日期（审批，全局）
-- 条件：合约起息日(ID=2) < 当前日期(ID=21)
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('起息日早于当前日期',
 '合约起息日早于当前日期时触发审批',
 JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
   'VariableId', 2,
   'Operator', '早于', 'ThresholdType', 'Variable',
   'ThresholdVariableId', 21
 )),
 'trade.StartDate < sys.CurrentDate',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则8：支付日为银行间交易日（审批，全局）
-- 条件：支付日是否银行间交易日(ID=38) = 是
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('支付日为银行间交易日',
 '支付日为银行间交易日时触发审批',
 JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
   'VariableId', 38,
   'Operator', '是', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', true
 )),
 'calc.IsSettlementDateTradingDay == true',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则9：到期日为银行间交易日（审批，全局）
-- 条件：到期日是否银行间交易日(ID=36) = 是
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('到期日为银行间交易日',
 '到期日为银行间交易日时触发审批',
 JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
   'VariableId', 36,
   'Operator', '是', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', true
 )),
 'calc.IsExerciseDateTradingDay == true',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则10：平仓日为银行间交易日（审批，全局）
-- 条件：平仓日是否银行间交易日(ID=37) = 是
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('平仓日为银行间交易日',
 '平仓日为银行间交易日时触发审批',
 JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
   'VariableId', 37,
   'Operator', '是', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', true
 )),
 'calc.IsUnwindDateTradingDay == true',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则11：合约期限超阈值（审批，账户）
-- 条件：合约期限(ID=26) > 365天
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('合约期限超阈值',
 '合约期限超过阈值（默认365天）时触发审批',
 JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
   'VariableId', 26,
   'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 365
 )),
 'calc.MaturityDays > 365',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则12：债券类净价偏离（审批，全局）
-- 条件：期初净价偏离度(ID=45) > 5%
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('债券类净价偏离',
 '期初净价与上一收盘日中债估值净价偏离度超阈值（默认5%）时触发审批',
 JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
   'VariableId', 45,
   'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 5
 )),
 'Math.Abs(swap_position.PosiNetNoFeePrice - market.CBValuationNetPrice) / market.CBValuationNetPrice * 100 > 5',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则13：债券类收益率偏离（审批，全局）
-- 条件：期初收益率偏离度(ID=46) > 5%
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('债券类收益率偏离',
 '期初收益率与上一收盘日中债估值收益率偏离度超阈值（默认5%）时触发审批',
 JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
   'VariableId', 46,
   'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 5
 )),
 'Math.Abs(trade.InitYtm - market.CBValuationYtm) / market.CBValuationYtm * 100 > 5',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则14：非债券类价格偏离（审批，全局）
-- 条件：期初价格偏离度(ID=47) > 5%
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('非债券类价格偏离',
 '期初价格与上一日收盘价偏离度超阈值（默认5%）时触发审批',
 JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
   'VariableId', 47,
   'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 5
 )),
 'Math.Abs(trade.SpotPrice - market.LastClosePrice) / market.LastClosePrice * 100 > 5',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则15：单一交易对手累计标的数量超阈值（审批，对手方）
-- 条件：对手方累计标的数量(ID=32) > 10个
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('单一交易对手累计标的数量超阈值',
 '对手方累计标的数量超过阈值（默认10个）时触发审批',
 JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
   'VariableId', 32,
   'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 10
 )),
 'calc.CounterpartyUnderlyingCount > 10',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则16：多头支付固定端利率偏离（审批，账户）
-- 条件：多空方向为多头(ID=41) AND 利息端利率与FR007偏离度(ID=48) > 3%
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('多头支付固定端利率偏离',
 '多头方向支付固定端场景下，利息端利率与FR007偏离度超阈值（默认3%）时触发审批',
 JSON_ARRAY(
   JSON_OBJECT(
     'VariableId', 41,
     'Operator', '是', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', true
   ),
   JSON_OBJECT(
     'VariableId', 48,
     'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 3
   )
 ),
 'calc.IsLongDirection == true && Math.Abs(calc.InterestRate - market.FR007) / market.FR007 * 100 > 3',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则17：空头利率减点借贷加权偏离（审批，账户）
-- 条件：多空方向为空头(ID=42) AND 利息端利率与借贷加权费率偏离度(ID=49) > 2%
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('空头利率减点借贷加权偏离',
 '空头方向场景下，利息端利率与借贷加权费率偏离度超阈值（默认2%）时触发审批',
 JSON_ARRAY(
   JSON_OBJECT(
     'VariableId', 42,
     'Operator', '是', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', true
   ),
   JSON_OBJECT(
     'VariableId', 49,
     'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 2
   )
 ),
 'calc.IsShortDirection == true && Math.Abs(calc.InterestRate - market.BondLendingRate) / market.BondLendingRate * 100 > 2',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则18：账户授权收支方向不匹配（禁止，账户）
-- 条件：保证金收支方向为支付(ID=43)（实际需结合账户授权方向判断，此处简化）
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('账户授权收支方向不匹配',
 '保证金收支方向与账户授权方向不匹配时禁止交易',
 JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
   'VariableId', 43,
   'Operator', '是', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', true
 )),
 'calc.IsMarginPay == true',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则19：执行价偏离超阈值（审批，账户）
-- 条件：执行价偏离度(ID=50) > 5%
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('执行价偏离超阈值',
 '执行价与参考价格偏离度超阈值（默认5%）时触发审批',
 JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
   'VariableId', 50,
   'Operator', '>', 'ThresholdType', 'Fixed', 'Value', 5
 )),
 'Math.Abs(trade.StrikePrice - market.ReferencePrice) / market.ReferencePrice * 100 > 5',
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则20：希腊字母限额超阈值（提示，预留接口，一期不纳入）
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('希腊字母限额超阈值',
 'Delta/Gamma/Vega/Theta任一超阈值时提示（预留接口，一期不纳入）',
 NULL,
 NULL,
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());

-- 规则21：接近/触发敲入敲出价（提示，预留接口，需确认具体判断逻辑）
INSERT INTO `glms_risk_rule` (`RuleName`, `RuleText`, `ConditionJson`, `RuleExpr`, `Status`, `Version`, `OptId`, `OptName`, `OptDate`) VALUES
('接近/触发敲入敲出价',
 '标的价格接近敲入/敲出价时提示（预留接口，需确认具体判断逻辑）',
 NULL,
 NULL,
 1, 1, 0, 'SYSTEM', NOW());