using YLErp.BLL;
using YLErp.DBModels;
using YLErp.Enums;
using YLErp.Modules.MarginModule;

namespace YLErp.Modules.CalcModules
{
    /// <summary>
    /// GetRateByTemplate 资产类型先行匹配回归（连 dev 库，2026-08-27 顺序裁定：先品种后期限）：
    /// 期限档仅利率债允许配置，品种匹配在期限之前——防止非利率债标的被利率债期限档行截胡
    /// （交易2567 实证：信用债标的按 "<5y" 精确匹配到利率债行，信用债行 BondTerm 空永远不参与）。
    /// 标的代码用库里不存在的代码（GetApplicableMarginTerm 无标的兜底返回 <5y），不依赖真实标的行情数据。
    /// 测试数据全部带 "ZZZ-品种先行测试-" 名称前缀，TestInitialize/TestCleanup 双向清理。
    /// </summary>
    [TestClass]
    public class MarginTemplateV2InstrumentFirstMatchTest
    {
        private const string Marker = "ZZZ-品种先行测试-";
        private DateTime EffectiveDate = new DateTime(2000, 1, 1);

        private YLContext db;

        [TestInitialize]
        public void Init()
        {
            db = new YLContext();
            Cleanup();
        }

        [TestCleanup]
        public void CleanupFixture()
        {
            Cleanup();
            db.Dispose();
        }

        private void Cleanup()
        {
            var templateIds = db.margin_template_v2.Where(x => x.Name.StartsWith(Marker)).Select(x => x.id).ToList();
            if (templateIds.Count > 0)
            {
                db.margin_template_detail.RemoveRange(db.margin_template_detail.Where(x => templateIds.Contains(x.MarginTemplateId)));
                db.margin_template_v2.RemoveRange(db.margin_template_v2.Where(x => templateIds.Contains(x.id)));
                db.SaveChanges();
            }
        }

        private margin_template_v2 AddTieredTemplate()
        {
            var t = new margin_template_v2
            {
                Name = Marker + "分档",
                IsDefault = false,
                IsForClient = false,
                IsValid = true,
                TradeTypes = "收益互换",
                RuleType = (int)MarginRuleTypeEnum.区间追保结构,
                UnderlyingSeperateType = (int)UnderlyingSeperateTypeEnum.CustomInstrumentType,
                ValueDate = EffectiveDate
            };
            db.margin_template_v2.Add(t);
            db.SaveChanges();
            return t;
        }

        private void AddDetail(int templateId, UnderlyingTypeEnum underlyingType, string bondTermJson, double initRate, double maintainRate)
        {
            db.margin_template_detail.Add(new margin_template_detail
            {
                MarginTemplateId = templateId,
                ValueDate = EffectiveDate,
                UnderlyingType = underlyingType,
                SpanConfigJson = bondTermJson,
                MarginRatio1 = initRate,
                MarginRatio2 = maintainRate
            });
        }

        /// <summary>
        /// 信用债标的不被利率债期限档行截胡：term 恒为 "<5y"（标的不存在兜底），
        /// 旧序会精确命中利率债 <5y 行；新序品种先行应命中信用债行（BondTerm 空）。
        /// </summary>
        [TestMethod]
        public void TI_001_信用债标的_命中信用债行_不被利率债期限档截胡()
        {
            var tpl = AddTieredTemplate();
            AddDetail(tpl.id, UnderlyingTypeEnum.TBonds, "{\"BondTerm\":\"<5y\"}", 0.11, 0.12);
            AddDetail(tpl.id, UnderlyingTypeEnum.CreditBonds, null, 0.05, 0.06);
            db.SaveChanges();

            var rate = MarginTemplateV2RateHelper.GetRateByTemplate(tpl, "ZZZ-NOT-EXIST-CD.IB", "CreditBonds", DateTime.Today, db);
            Assert.IsNotNull(rate, "品种先行后信用债行（BondTerm 空）应经期限兜底命中");
            Assert.AreEqual(0.05m, rate.InitRate.Value, "应取信用债行的初始预付金率，而非利率债 <5y 行的 0.11");
            Assert.AreEqual(0.06m, rate.MaintainRate.Value, "应取信用债行的维持预付金率，而非利率债 <5y 行的 0.12");
        }

        /// <summary>
        /// 利率债标的行为不变：品种命中利率债行后，期限精确档 "<5y" 命中对应期限行（压过 5y-10y 行）。
        /// </summary>
        [TestMethod]
        public void TI_002_利率债标的_品种内期限精确档仍生效()
        {
            var tpl = AddTieredTemplate();
            AddDetail(tpl.id, UnderlyingTypeEnum.TBonds, "{\"BondTerm\":\"<5y\"}", 0.11, 0.12);
            AddDetail(tpl.id, UnderlyingTypeEnum.TBonds, "{\"BondTerm\":\"5y-10y\"}", 0.13, 0.14);
            db.SaveChanges();

            var rate = MarginTemplateV2RateHelper.GetRateByTemplate(tpl, "ZZZ-NOT-EXIST-TB.IB", "TBonds", DateTime.Today, db);
            Assert.IsNotNull(rate);
            Assert.AreEqual(0.11m, rate.InitRate.Value, "期限兜底 <5y 时应精确命中 <5y 档行");
            Assert.AreEqual(0.12m, rate.MaintainRate.Value);
        }

        /// <summary>
        /// 模板未配标的品种时的既有兜底不变：品种行与通配行均无 → 不缩小行集，回落期限匹配（与旧序一致）。
        /// </summary>
        [TestMethod]
        public void TI_003_模板未配品种_回落期限匹配_行为不变()
        {
            var tpl = AddTieredTemplate();
            AddDetail(tpl.id, UnderlyingTypeEnum.TBonds, "{\"BondTerm\":\"<5y\"}", 0.11, 0.12);
            db.SaveChanges();

            var rate = MarginTemplateV2RateHelper.GetRateByTemplate(tpl, "ZZZ-NOT-EXIST-CF.IB", "CommodityFutures", DateTime.Today, db);
            Assert.IsNotNull(rate, "品种落空应回落到期限匹配（旧行为兜底），不应返回 null");
            Assert.AreEqual(0.11m, rate.InitRate.Value);
        }

        /// <summary>
        /// 品种行与期限行均无法匹配时返回 null：非利率债标的不再"借用"利率债期限档行，
        /// 由调用方按无预付金要求兜底（引擎不产出 trade_span）。
        /// </summary>
        [TestMethod]
        public void TI_004_品种与期限均无匹配行_返回null()
        {
            var tpl = AddTieredTemplate();
            AddDetail(tpl.id, UnderlyingTypeEnum.TBonds, "{\"BondTerm\":\"5y-10y\"}", 0.13, 0.14);
            db.SaveChanges();

            var rate = MarginTemplateV2RateHelper.GetRateByTemplate(tpl, "ZZZ-NOT-EXIST-CD.IB", "CreditBonds", DateTime.Today, db);
            Assert.IsNull(rate, "信用债标的不应命中利率债 5y-10y 期限行");
        }
    }
}