using System;
namespace YLErp.Core.Interest;
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/// 利率 + 计息方式（单利 / 复利 / 连续复利）。
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/// 通用金融原语，与互换、衍生品、任何具体业务均无耦合——谁需要算利息都能用。
/// 利息计算不是互换特有的，所以它不住在 SwapModule，也不带任何 swap 词汇。
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/// 用法（年化时间 t，如 30天/365）：
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/// - 计息因子 = ；含息额 = 本金 × 因子；
/// - 利息 = 本金 × (因子 − 1) = 。
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/// 与 QuantLib 模型一致：单利 / 复利 / 连续复利只是 的一个分支，
/// 不是三套独立方法。TRS 的"重置日并本金"属于离散复利，用
/// 按段计息、段末把利息滚入本金即可（见 SwapInterest.AccrueCompoundInArrears），无需 Pow/Exp，decimal 精度无损。
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/// 互换特有的会计态（每日先舍入再乘天数、平仓缩放、跨日滚动本金）不属于本原语，
/// 请在各自的 accrual 层处理。
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public enum Compounding
{
/// 单利：因子 = 1 + r·t。
Simple,
/// 复利（理想化闭式）：因子 = (1 + r/f)^(f·t)，f 为年复利频次。
Compounded,
/// 连续复利：因子 = e^(r·t)。
Continuous
}
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/// 不可变利率值对象。构造即完整，无副作用。
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public readonly struct InterestRate
{
/// 年化利率 r。
public decimal Rate { get; }
/// 计息方式。
public Compounding Compounding { get; }
/// 年复利频次（仅 使用，其余忽略，默认 1）。
public int Frequency { get; }
public InterestRate(decimal rate, Compounding compounding, int frequency = 1)
=> (Rate, Compounding, Frequency) = (rate, compounding, frequency);
///
/// 计息因子（输入年化时间 t）。
///
/// - ：decimal 精确运算。
/// - / ：闭式（double 计算后回 decimal），
/// 满足通用定价；若要 decimal 精度的离散重置日复利，请用 Simple 按段计息并滚动本金。
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public decimal CompoundFactor(decimal t)
=> Compounding switch
{
Compounding.Simple => 1m + Rate * t,
Compounding.Compounded => (decimal)Math.Pow((double)(1m + Rate / Frequency), (double)(Frequency * t)),
Compounding.Continuous => (decimal)Math.Exp((double)(Rate * t)),
_ => throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(Compounding))
};
/// 利息 = 本金 × (因子 − 1)。
public decimal Interest(decimal principal, decimal t)
=> principal * (CompoundFactor(t) - 1m);
}