using Newtonsoft.Json; using Qdp.Foundation.Utilities; using System.Reflection; using YLErp.BLL; using YLErp.Model; /* ================================================================================ 风控引擎服务 — RiskEngineService 技术方案与当前实现说明 ================================================================================ 【项目背景】 当前 TRS 系统已在 QuotaMonitorService 中接入第一版风控引擎,用于在交易关键 时点执行可配置规则判断。当前目标不是一次性做成最终版,而是在最小可运行链路 跑通后,逐步演进为可由前端配置、后端预编译、执行期直接命中的正式版本。 【当前实现口径】(以本注释和实际代码为准) 核心概念: - RiskRule(风控规则):规则定义本体,当前重点字段包括 RuleCode、RuleName、 FormulaText、FormulaExp、Version、CompiledScript。 - RiskRuleApplication(规则应用):与规则分离,承载启用状态、控制策略、触发时点、 适用范围(全局 / 账户 / 客户 / 标的类型 / 合约类型)。 - FormulaExp:当前唯一主编译入口。要求内容是 Roslyn 可直接执行的 C# bool 表达式, 例如直接访问 DataMap["trade"] 后做数值或日期比较。 - FormulaJson:当前已在规则定义和样例代码中停用,不参与主执行链路。 - RiskContext:一次风控检查的数据上下文,包含 TradeId、TriggerPoint 和 DataMap。 - RuleCompiledCache:进程内编译结果缓存,按 RuleCode 缓存 Func。 当前编译流程: 1. 外部准备好规则对象,FormulaExp 中直接写最终可执行表达式 2. 调用 RuleCompiler.ValidateAndCompileRule(rule) 3. 内部使用 Roslyn 编译 FormulaExp,生成 Func 4. 编译成功后写入 rule.CompiledScript,并同步写入 RuleCompiledCache 5. 执行阶段优先从 RuleCompiledCache 取委托执行 当前执行流程(EvaluateRisk): 1. 加载示例规则列表和示例应用列表 2. 按应用状态、TriggerPoints 过滤有效应用 3. 按应用范围过滤交易是否命中(全局 / 账户 / 客户 / 标的类型 / 合约类型) 4. 根据命中的 RuleCode 找到对应规则 5. 优先从 RuleCompiledCache 读取已编译委托,未命中时兜底编译一次 6. 执行规则委托,按 ControlStrategy 聚合为 Blocked / NeedApproval / Warnings 7. 返回 RiskResult 当前维度匹配规则: - 全局:ScopeIsGlobal=true 时直接命中 - 同一维度内多选:并集(OR) - 不同维度之间:交集(AND) - 某维度留空:视为该维度不限制 【与早期方案的主要差异】 - 当前不是 Content 解析或表达式树主导,而是 FormulaExp 直编译主导 - RiskRule 与 RiskRuleApplication 当前仍是分离模型,没有合并 - 编译器文件已放入 RiskEngine/Compile 目录下 - 当前已引入 RuleCompileResult、RuleCompiledCache,用于校验结果与进程内缓存 - Rule2 这类“左值与右值都来自对象字段”的规则,当前通过 FormulaExp 直接表达 【当前代码结构】 风控引擎层:YLErpDAL/Modules/RiskEngine/ - RiskEngineService.cs:执行入口,负责规则筛选、应用过滤、委托执行、结果聚合 - RiskRule.cs:规则定义模型,含 CompiledScript 运行时字段 - RiskRuleApplication.cs:规则应用模型,承载策略、触发点和适用范围 - RiskContext.cs / RiskResult.cs:执行上下文与结果模型 编译相关:YLErpDAL/Modules/RiskEngine/Compile/ - RuleCompiler.cs:Roslyn 编译入口,提供 ValidateAndCompileFormula / ValidateAndCompileRule - RuleCompileResult.cs:编译结果模型 - RuleCompiledCache.cs:编译结果缓存 当前集成点: - QuotaMonitorService.cs:构造 RiskContext,并将 trade 对象放入 DataMap["trade"] 【当前进度】(截至 2026-06-24) ✅ 已完成: 1. RiskEngine 第一版执行链路已跑通:QuotaMonitorService -> RiskEngineService -> RuleCompiler 2. 风控上下文通过 DataMap 传入 trade 对象,支持规则脚本直接访问交易字段 3. FormulaExp 直编译方案已接入,支持数值比较和日期比较 4. Application 通用维度匹配已支持:全局 / 账户 / 客户 / 标的类型 / 合约类型 5. 维度组合逻辑已按文档确认:同维度 OR,不同维度 AND 6. RuleCompiler 已支持校验 + 编译 + 写缓存 7. RuleCompiledCache / RuleCompileResult 已落地到 Compile 目录 8. RiskEngineService 已改为执行时优先从 RuleCompiledCache 读取委托 【待办事项 / TODO】 ⬜ 1. 接入真实规则来源 - 由数据库或前端提交替换当前 LoadRules / LoadApplications 示例数据 ⬜ 2. 增加接口层 - 提供前端提交 FormulaExp 后的校验接口 - 提供规则保存 / 发布后预编译并写缓存的入口 ⬜ 3. 启动预热与缓存刷新 - 服务启动时批量加载有效规则并预编译 - 支持规则更新后的缓存刷新 / 删除 ⬜ 4. 完善执行期策略 - 当前保留“缓存未命中时兜底编译”逻辑 - 后续可收紧为“执行期只读缓存,未命中按发布失败处理” ⬜ 5. 补测试样例 - 数值比较、日期比较、维度过滤、非法公式、边界值 ⬜ 6. 完善 FormulaExp 配套能力 - 提供前端可用的表达式编辑、校验与错误提示 - 约束可用变量、类型转换和脚本安全边界 【注意事项】 1. 当前 FormulaExp 必须是 Roslyn 最终可执行的 C# bool 表达式,不是业务语义短句 2. DataMap 中的值由宿主业务代码准备,编译器与执行器本身不负责查库补数 3. 当前缓存的是 Func,这是规则判断函数,不是事件处理器 4. 业务可预期失败优先走结果返回,不要把高频校验失败都设计成异常 ================================================================================ */ namespace YLErp.Modules.RiskEngine { /// /// 风控引擎服务(第一版 — 骨架版,先跑通) /// public class RiskEngineService : YLBaseService { IYcLogger _logger = LogFactory.GetLogger("RiskEngineService"); public RiskEngineService(OptUserInfo userInfo) : base(userInfo) { } public RiskEngineService(YLBaseService baseService) : base(baseService) { } public RiskEngineService(OptUserInfo optUser, YLContext dbContext) : base(optUser, dbContext) { } /// /// 执行风控检查(最终设计版:预编译委托 + 规则筛选 + 策略判定) /// /// 风控上下文 /// 触发时点,如 BOOK_CONFIRM /// 风控结果 public RiskResult EvaluateRisk(RiskContext context, string triggerPoint) { var result = new RiskResult(); try { _logger.Info($"[风控引擎] EvaluateRisk 开始 - TradeId: {context?.TradeId}, TriggerPoint: {triggerPoint}"); // ============================================================ // Step 1: 加载规则定义和规则应用(TODO: 后续接入真实内存缓存) // ============================================================ var rules = LoadRules(); var applications = LoadApplications(); _logger.Info($"[风控引擎] 加载规则数: {rules.Count}, 应用数: {applications.Count}"); // ============================================================ // Step 2: 先按 Application 过滤 Active 状态和 TriggerPoint 匹配的应用 // ============================================================ var activeApps = applications .Where(a => a.Status == RiskRuleApplicationStatusEnum.Active) .ToList(); var apps = activeApps .Where(a => !string.IsNullOrEmpty(a.TriggerPoints)) .ToList(); var triggerMatchedApps = apps .Where(a => a.TriggerPoints.Split(',', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries) .Select(s => s.Trim()) .Contains(triggerPoint)) .ToList(); // 再按应用范围过滤。 // 统一走通用维度匹配: // 1. 全局命中时直接通过; // 2. 同一维度内多选按并集处理; // 3. 不同维度之间按交集处理; // 4. 某维度留空表示该维度不限制。 var trade = context?.DataMap != null && context.DataMap.ContainsKey("trade") ? context.DataMap["trade"] as YLErp.DBModels.trade : null; var matchedApplications = triggerMatchedApps .Where(a => IsApplicationMatched(a, trade)) .ToList(); _logger.Info($"[风控引擎] 匹配 TriggerPoint 的应用数: {matchedApplications.Count}"); // ============================================================ // Step 3: 遍历匹配的应用,通过 RuleCode 关联规则并执行预编译委托 // ============================================================ foreach (var application in matchedApplications) { // ------------------------------------------------------------ // 3.1 通过 RuleCode 关联规则定义 // ------------------------------------------------------------ var rule = rules.FirstOrDefault(r => r.RuleCode == application.RuleCode); if (rule == null) { _logger.Info($"[风控引擎] 未找到对应规则定义 - RuleCode: {application.RuleCode}"); result.HasError = true; result.ErrorMessage += $"未找到规则定义[{application.RuleCode}];"; continue; } // ------------------------------------------------------------ // 3.2 优先从编译缓存读取规则委托 // ------------------------------------------------------------ if (!RuleCompiledCache.TryGet(rule.RuleCode, out var compiledScript)) { _logger.Info($"[风控引擎] 缓存中未命中已编译规则,执行兜底编译 - RuleCode: {rule.RuleCode}"); var compileResult = RuleCompiler.ValidateAndCompileRule(rule); if (!compileResult.Success) { _logger.Info($"[风控引擎] 规则编译失败 - RuleCode: {rule.RuleCode}, Error: {compileResult.ErrorMessage}"); result.HasError = true; result.ErrorMessage += $"规则[{rule.RuleCode}]编译失败:{compileResult.ErrorMessage};"; continue; } compiledScript = compileResult.CompiledScript; } // ------------------------------------------------------------ // 3.3 执行预编译委托 // ------------------------------------------------------------ bool triggered = false; try { triggered = compiledScript(context); _logger.Info($"[风控引擎] 规则执行 - RuleCode: {rule.RuleCode}, Triggered: {triggered}"); } catch (Exception ex) { _logger.Info($"[风控引擎] 规则执行异常 - RuleCode: {rule.RuleCode}, Error: {ex.Message}"); result.HasError = true; result.ErrorMessage += $"规则[{rule.RuleCode}]执行异常:{ex.Message};"; continue; } // ------------------------------------------------------------ // 3.4 命中后按 Application 的控制策略聚合结果 // ------------------------------------------------------------ if (triggered) { _logger.Info($"[风控引擎] 规则触发 - RuleCode: {rule.RuleCode}, Strategy: {application.ControlStrategy}"); switch (application.ControlStrategy) { case RiskControlStrategyEnum.Block: result.Blocked = true; result.Passed = false; result.TriggeredRules.Add(new TriggeredRuleInfo { RuleCode = rule.RuleCode, RuleName = rule.RuleName, ControlStrategy = "禁止", FormulaText = rule.FormulaText, Message = $"规则[{rule.RuleName}]触发:禁止" }); break; case RiskControlStrategyEnum.Approval: result.NeedApproval = true; result.Passed = false; result.TriggeredRules.Add(new TriggeredRuleInfo { RuleCode = rule.RuleCode, RuleName = rule.RuleName, ControlStrategy = "审批", FormulaText = rule.FormulaText, Message = $"规则[{rule.RuleName}]触发:需审批" }); break; case RiskControlStrategyEnum.Warning: result.Warnings.Add($"规则[{rule.RuleName}]触发:提示 - {rule.FormulaText}"); break; default: _logger.Info($"[风控引擎] 未知策略类型 - ControlStrategy: {application.ControlStrategy}"); break; } } else { _logger.Info($"[风控引擎] 规则未触发 - RuleCode: {rule.RuleCode}, TriggerPoint: {triggerPoint}"); } } // ============================================================ // Step 4: 聚合最终结果 // ============================================================ if (!result.Blocked && !result.NeedApproval && result.Warnings.Count == 0 && !result.HasError) { result.Passed = true; } _logger.Info($"[风控引擎] EvaluateRisk 完成 - TradeId: {context?.TradeId}, Passed: {result.Passed}, Blocked: {result.Blocked}, NeedApproval: {result.NeedApproval}, TriggeredRules: {result.TriggeredRules.Count}"); } catch (Exception ex) { result.NeedApproval = true; result.Passed = false; result.TriggeredRules.Add(new TriggeredRuleInfo { RuleCode = "ENGINE_ERROR", RuleName = "风控引擎执行异常", ControlStrategy = "审批", FormulaText = ex.Message, Message = $"风控引擎异常:{ex.Message},需审批通过" }); _logger.Error($"[风控引擎] EvaluateRisk 异常 - TradeId: {context?.TradeId}, Error: {ex.Message}"); } return result; } /// /// 加载规则列表(TODO: 后续接入真实内存缓存和数据库查询) /// 当前返回示例规则用于验证流程 /// private List LoadRules() { //名义本金:Convert.ToDecimal(((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).StockEqvNotional) //挂钩标的到期日:((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).MaturityDate //合约到期日:((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).ExerciseDate // 示例规则1:先保留一个最小可运行样例,只验证名义本金阈值判断 var Rule1 = new RiskRule { Id = 103, RuleCode = "RISK-20260622-0003", RuleName = "测试规则:名义本金超过1亿", FormulaText = "名义本金>1亿", // FormulaJson = "{ \"conditions\": [" + // "{\"variableCode\":\"StockEqvNotional\",\"expression\":\"trade.StockEqvNotional\",\"operator\":\">\",\"value\":100000000,\"variableType\":\"number\"}" + // "] }", FormulaExp = "Convert.ToDecimal(((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).StockEqvNotional) > 100000000m", Version = 1 }; // 示例规则2:挂钩标的到期日小于合约到期日 var Rule2 = new RiskRule { Id = 104, RuleCode = "RISK-20260623-0004", RuleName = "挂钩标的到期日小于合约到期日", FormulaText = "挂钩标的到期日<合约到期日", //FormulaJson = "{ \"conditions\": [{\"variableCode\":\"MaturityDate\",\"expression\":\"trade.MaturityDate\",\"operator\":\"<\",\"value\":\"trade.ExerciseDate\",\"variableType\":\"date\"}] }", FormulaExp = "((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).MaturityDate < ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).ExerciseDate", Version = 1 }; // 当前样例规则在加载阶段预编译并写入缓存,便于执行阶段直接取用 RuleCompiler.Compile(Rule1); RuleCompiler.Compile(Rule2); return new List { Rule1, Rule2 }; } /// /// 加载application /// 当前返回示例规则用于验证流程 /// private List LoadApplications() { var application1 = new RiskRuleApplication { Id = 1, RuleCode = "RISK-20260622-0003", Status = RiskRuleApplicationStatusEnum.Active, ControlStrategy = RiskControlStrategyEnum.Block, TriggerPoints = "BOOK_CONFIRM", ScopeIsGlobal = true, }; var application2 = new RiskRuleApplication { Id = 2, RuleCode = "RISK-20260623-0004", Status = RiskRuleApplicationStatusEnum.Active, ControlStrategy = RiskControlStrategyEnum.Block, TriggerPoints = "BOOK_CLICK,BOOK_CONFIRM", ScopeIsGlobal = false, ScopeTradeTypes = "收益互换", }; return new List { application1, application2 }; } /// /// 判断应用配置是否命中当前交易。 /// 匹配规则遵循设计文档: /// 1. 全局命中时直接返回 true; /// 2. 同一维度内多选按并集处理; /// 3. 不同维度之间按交集处理; /// 4. 某维度留空表示该维度不限制。 /// private bool IsApplicationMatched(RiskRuleApplication application, YLErp.DBModels.trade trade) { if (application == null) { return false; } if (application.ScopeIsGlobal) { return true; } if (trade == null) { return false; } var accountMatched = IsScopeEmpty(application.ScopeAssetBookIds) || IsValueMatched(application.ScopeAssetBookIds, GetTradeAssetBookId(trade)); var clientMatched = IsScopeEmpty(application.ScopeClientIds) || IsValueMatched(application.ScopeClientIds, trade.ClientId); var underlyingTypeMatched = IsScopeEmpty(application.ScopeUnderlyingTypes) || IsValueMatched(application.ScopeUnderlyingTypes, GetTradeUnderlyingType(trade)); var tradeTypeMatched = IsScopeEmpty(application.ScopeTradeTypes) || IsValueMatched(application.ScopeTradeTypes, trade.TradeType); return accountMatched && clientMatched && underlyingTypeMatched && tradeTypeMatched; } /// /// 判断某个范围字段是否为空。 /// 为空表示该维度不限制。 /// private bool IsScopeEmpty(string scopeValue) { return string.IsNullOrWhiteSpace(scopeValue); } /// /// 判断单个值是否命中逗号分隔的范围配置。 /// 同一维度内多选按并集处理,只要命中任一值即返回 true。 /// private bool IsValueMatched(string scopeValue, object currentValue) { if (string.IsNullOrWhiteSpace(scopeValue)) { return true; } if (currentValue == null) { return false; } var currentText = currentValue.ToString()?.Trim(); if (string.IsNullOrWhiteSpace(currentText)) { return false; } return scopeValue .Split(',', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries) .Select(s => s.Trim()) .Any(s => string.Equals(s, currentText, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)); } /// /// 读取交易的资产簿账户ID。 /// 当前先按 BookId 取值;如果后续真实字段不是 BookId,再统一调整这里即可。 /// private object GetTradeAssetBookId(YLErp.DBModels.trade trade) { var property = trade.GetType().GetProperty("BookId"); return property?.GetValue(trade); } /// /// 读取交易的标的类型。 /// 当前先按 UnderlyingInstrumentType 取值;如果后续真实字段名不同,再统一调整这里即可。 /// private object GetTradeUnderlyingType(YLErp.DBModels.trade trade) { var property = trade.GetType().GetProperty("UnderlyingInstrumentType"); return property?.GetValue(trade); } } }