# 任务 4：盘中复利从 EOD 续接（而非 PosiStartDate 全程重放）

## 状态：待立项（高风险，需专项验证）

## 现状

`CalcDailyCompoundInterest` 从 `position.PosiStartDate` 全程重放到 `endDate`，每个重置日把累计利息并入本金（复利），最后扣 `consumedInterest * closePercent`。

**调用链**：`InitSwapDealInterest` → `CalcDailyCompoundInterest(endDate, PosiStartDate→endDate 全程重放)`

**问题**：交易存续期长（数月~数年）时，每次盘中平仓都从起息日重放，计算量随天数线性增长。

## 提议

改为从上一日终快照（`preEodPosition`）续接：
- 起点 = `preEodPosition.ValueDate + 1`
- 初始本金 = `preEodPosition.TdInterestPrincipal`（已含历史滚入利息）
- 只算 `ValueDate+1` 到 `endDate` 的增量利息

## 风险分析（为什么不能直接改）

### 风险 1：并本金起点不同导致终值不等

| | 全程重放（当前） | EOD 续接（提议） |
|---|---|---|
| 起点 | `principal`（原始平仓名义本金） | `preEod.TdInterestPrincipal`（已滚利息） |
| 滚法 | 每段 `basis = principal + accrued` | 每段 `basis = preEod.TdInterestPrincipal + segmentAccrued` |

两段路径在**中间重置日的四舍五入路径不同**（精度 12 的 Round 作用在不同的中间值上），终值**不一定逐分相等**。

### 风险 2：consumedInterest 语义翻转

- 全程重放：总利息 - consumedInterest × closePercent = 增量
- EOD 续接：直接算增量，**不需要**扣 consumedInterest

如果 EOD 快照的 `InterestIncomeSum` 与 consumedInterest 口径不完全一致，直接去掉扣减会引入误差。

### 风险 3：resetCarryInterest 耦合

当前逻辑：`resetCarryInterest`（上一日终待实现 × remainingPercent）只在 `endDate` 恰好是重置日时并入本金。EOD 续接模式下，重置日的判定、remainingPercent 的计算、carry 的注入时机都不同。

### 风险 4：全平重放逻辑（lines 1293-1304）

`InitSwapDealInterest` 在 `closePrecent == 1m` 时做 **两次** `CalcDailyCompoundInterest` 重放（截至平仓日 + 截至上一日终），取差值。EOD 续接模式下这段逻辑需要完全重新设计。

## 验证方案（立项前提）

1. 构造测试用例：同一笔复利交易，跨越 ≥2 个重置周期，有 preEod 快照
2. 用**旧全程重放**算出 `(InterestAmount, TdInterestAmount, finalBasis)`
3. 用**新 EOD 续接**算出同样三个值
4. 断言差额 < 0.01（到分）
5. 覆盖场景：
   - 部分平仓（closePercent < 1）
   - 全平（closePercent == 1）
   - 平仓日 = 重置日
   - 平仓日 ≠ 重置日
   - 有/无 consumedInterest
   - 有/无 resetCarryInterest

## 建议排期

单独 sprint 处理，不混入日常重构。改动范围：
- `CompoundInterestAccrual.AccruePeriod` 新增 `startBasis` 参数（或新方法 `AccrueFromEod`）
- `CalcDailyCompoundInterest` wrapper 改为传 `preEod.TdInterestPrincipal` 作为起点
- `InitSwapDealInterest` 全平重放逻辑简化（不再需要两次重放取差值）
- `consumedInterest` 扣减逻辑移除或调整