using YLErp.Derivatives.Interest;
using YLErp.Modules.SwapModule.Accrual;

namespace YLErp.Modules.SwapModule.Penalty;

/// <summary>
/// EQD-6977 罚息冻结利率解析（纯函数）。
///
/// 规则（需求 2.2.2）：剩余期限利率冻结为「最后一个重置区间」的 FR007 定盘值——
/// 终止日恰为重置日且下午已出新价时，仍取上一重置区间（边缘场景显式落地）。
///
/// 冻结来源优先级：
///   1. preEod.FloatRate——上一日终快照即昨日「实际在役」利率（GetFloatRate 非重置日正是沿用它），
///      天然覆盖重置日下午边缘；且避开 td.StartDate / PosiStartDate 双锚点推导（见 GetFloatDate 锚点注记）；
///   2. 无 preEod（首日平仓等）：取价日 = GetFixingDate(unwindDate-1)（-1 所在重置区间的定盘，
///      interest_rule 0=当前营业日/-1=前一营业日由 IndexFixerBase 统一处理）。
/// 固定腿利率本即冻结，直接 Fixed；剩余期限的加点利差由调用方按 SwapIntervalList 取 as-of 平仓日值传入。
/// </summary>
public static class PenaltyLegRateResolver
{
    /// <summary>
    /// 解析罚息窗口的冻结 all-in 利率。
    /// </summary>
    /// <param name="position">利息腿（融资腿，非保证金）</param>
    /// <param name="spread">加点利差（调用方按 SwapIntervalList 取 as-of unwindDate 值，同 GetFixedRate 口径）</param>
    /// <param name="preEodFloatRate">上一日终快照 FloatRate；无 preEod 传 null</param>
    /// <param name="unwindDate">提前终止日</param>
    /// <param name="tryGetFixing">定盘取价委托（测试可注入）；入参=取价日，无价返回 null</param>
    public static FundingLegRate ResolveFrozenRate(
        swap_position position,
        decimal spread,
        decimal? preEodFloatRate,
        DateTime unwindDate,
        Func<DateTime, decimal?> tryGetFixing)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(position.FloatRateUnderlyingCode))
            return FundingLegRate.Fixed(spread);

        if (preEodFloatRate.HasValue)
            return FundingLegRate.Floating(spread, preEodFloatRate.Value);

        var fixingDate = IndexFixerBase.GetFixingDate(unwindDate.AddDays(-1), position.interest_rule);
        var fixing = tryGetFixing(fixingDate);
        if (!fixing.HasValue)
            throw new Exception($"获取不到{position.FloatRateUnderlyingCode}在{fixingDate:yyyy年MM月dd日}的价格");
        return FundingLegRate.Floating(spread, fixing.Value);
    }
}