 hjhan
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22f22bc9c5
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refactor(margin): ConsTrade.InterestMarginModels 4处引用收敛到 MarginModes
上次失败根因: EodClientBalanceCalc:134 是 EF Core LINQ 表达式,
HashSet.Contains 无法翻译成 SQL, 导致场景3/4 全红。
修正: MarginModes 新增 ForLinq(List<int>) 供 EF Core 翻译用。
- SwapEodPositionService 2处纯函数(非LINQ): 用 MarginModes.Contains
- EodClientBalanceCalc LINQ表达式: 用 MarginModes.ForLinq.Contains
- RealTimeClientBanlanceService(已ToList,内存集合): 用 MarginModes.Contains
ConsTrade.InterestMarginModels 产品代码引用: 4处 → 0(只剩定义+注释)。
保证金mode判断 {初始预付金,追加预付金} 现在统一由 MarginModes 提供。
验证: sln编译0错误, 全量485测试7失败(基线一致,零回归)。
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2026-08-11 09:57:20 +08:00 |
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hjhan
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4916f7207d
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test(refactor): SwapInterestScenario3And4 诚实化——去掉 return 0m, 从交易开始日逐日真实收盘
- 删除 StubSwapDealService.GetConsumedInterest 的 硬编码(此前注释明写"与生产缺陷态一致",
等于把唯一会出错的机制整个屏蔽, 断言缺陷态输出, 伪绿)。
- 改为复用生产同一口径: 对真实收盘经 PersistFlowEvent 累积的 swap_flow_event
(EventType∈{互换,自动互换}, DataState=完成, EventDate<结算日) 求和 —— 数据来自真实代码执行, 非硬编码。
- TestableSwapEodPositionService 新增 FlowEvents 捕获 + override PersistFlowEvent, 供 GetConsumedInterest 真实计算(不连库)。
- 新增 E2EEodService: 从交易开始日(TradeDate)逐日驱动真实 SwapPositionCompose 构建 eod 链,
再把真实 eod 快照喂给平仓; 平仓走生产同一入口 SaveAutoEodWithCloseInterestPosition。
- 全程无硬编码输入: FR007 曲线/名义本金/日期均来自 Excel 场景真源, 计算全走真实代码。
- 验证: 24/24 通过(SKIP_INITIALIZATION); PrepaidPrincipal 追踪测试 2/2 通过; 基类改动无回归。
- 注: ConsumedInterestScenarioTest.CI_008 既有失败(复利重置日本金继承, 与本回合无关, 未触碰该文件), 另议。
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2026-08-09 11:22:42 +08:00 |
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hjhan
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feffc196c6
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fix(interest): 修复浮动利率部分/全平利息尾差(Bug A/B/C) 并补充回归测试
- Bug A(SwapDealService): 复利早退分支 TdInterestAmount 未乘 closePrecent
- Bug B(SwapDealService): CalcDailyCompoundInterest 用 interest 而非 EOD 四舍五入快照
- Bug C(SwapEodPositionService): 用 oriPosiNotionalValue(平仓前原始本金) 重算平仓利息
- 新增 SwapInterestScenario3And4FloatingTest: 24 个浮动利率用例, 走真实生产函数
(GetInterests / SaveAutoEodWithCloseInterestPosition), 对照 Excel 手算 oracle(AO/BL/BN),
断言容差 0.01, 非 re-baseline; 含 DebugCompare 调试输出便于与生产/Excel 逐项对比
- 附 缺陷分析-利息部分平仓尾差20260807.md 与 oracle 源 xlsx
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2026-08-08 09:02:05 +08:00 |
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