Jaymr/zszq-trs
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ef1a126b8f5fc14520db72038ede823fbf94de23
Commit Graph
642 Commits
Author SHA1 Message Date
zheng.zhang 2e21d799dc refactor(tradeEdit): use统一格式化方法处理名义金额 2026-06-26 16:05:04 +08:00
zheng.zhang c76976e141 feat(swaptrade): 新增名义本金数值的四舍五入格式化处理 2026-06-26 16:04:59 +08:00
锦麟 王 33fd6f8d41 BugFix 收益互换调整分红方向 2026-06-26 14:12:54 +08:00
锦麟 王 54e8c5cfca BugFix 错误函数 2026-06-26 11:12:32 +08:00
锦麟 王 e484b35415 consumedDividend保持和totalInterest同向 2026-06-26 11:10:53 +08:00
锦麟 王 ab70531f17 MarkClosePnl 不要重复计算分红 2026-06-26 11:03:22 +08:00
尹峰 3bf90e25ef refactor(risk-engine): ConditionJson 改为 RuleCondition 数组格式，精简 DTO 命名 
- 重命名 FormulaCondition → RuleCondition，删除 FormulaDefinition
- ValidateConditionJson 直接反序列化为 List<RuleCondition>，移除 LogicOperator 校验
- 新增 RiskRuleSimpleItem DTO
- 同步更新建表注释与种子数据
 2026-06-25 20:44:30 +08:00
tengyufan ff69c9b6e2 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 20:00:25 +08:00
tengyufan 7f6bdde521 fix: DV01汇总及合计功能，优化格式化配置 
1. YLErpDAL/Modules/RiskModule/QuotaMonitorService.cs
   - 日终版本(QueryEodGlobalFromCalc)恢复互换行DV限额取值

2. YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
   - SaveEodSwap / UpdateEodSwap 补充 eod_Swap.dv01 汇总
   - SearchEodSwapList 新增DV合计，返回至前端footer

3. YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/EodPositionRisks.js
   - 框架合约tab启用footerrow，展示DV合计
   - 框架合约DV列formatter改为4位小数
 2026-06-25 20:00:18 +08:00
锦麟 王 90b6692222 #EQD-6290 日终持仓风险-互换持仓价值和已实现盈亏不正确 ; 未实现的分红到期时未去掉 2026-06-25 17:55:41 +08:00
锦麟 王 99f7f82835 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 15:26:44 +08:00
锦麟 王 aadba136c8 平仓计算互换分红利息调整方向 2026-06-25 15:26:40 +08:00
hjhan 276c1c2961 修复互换收益结算期末价不可编辑及刷新图标缺失 
ab09cbc9为支持自动互换期间付息,误将期末标的价格改为纯文本不可编辑,
并删除了changeUnderlyingPrice/refreshUnderlyingPrice方法。开发误解了需求:
自动互换默认填上次互换价是后端逻辑,手动互换时期末价应可编辑+刷新(与平仓页一致)。

对齐平仓页(SwapUnwind)恢复:
- incomeSwapTrade.js: 恢复changeUnderlyingPrice、refreshUnderlyingPrice方法
- SwapIncome.cshtml: 期末价列恢复vue-number-input输入框+刷新图标
- SwapDealService.cs/InitIncome: 补充注释说明TradingAmountNetAvg字段
  虽名为期末语义但此处装入期初净价,避免后续混淆
 2026-06-25 14:41:55 +08:00
hjhan ca68178bf8 修复互换收益结算期初净价显示0的问题 
期初净价列取TradingAmountNetAvg字段,后端InitIncome赋值为
position.PosiNetNoFeePrice(可空)。部分交易录入时未填该字段(值为0),
导致期初净价显示为0(如trade 1892/1859)。

改为:TradingAmountNetAvg为0时回退使用PosiNetPrice(期初净价,始终有值)。
仅前端兜底,不改动后端及平仓页。
 2026-06-25 14:41:55 +08:00
锦麟 王 bc6fed554d 平仓和分红中，后续平仓分红计算不对的问题 2026-06-25 14:33:50 +08:00
hjhan 20ea93d89c 修复互换收益结算期末价被错误缩放及显示问题 
a00fe3cc合并etf分支时，误把initDeal中TradingAmountAvg的×100缩放去掉，
导致期末标的价格停留在相对价态(1.02)，提交时又被getPriceScale()÷100，
最终swap_flow_event.TradingAmountAvg入库为0.0102，且盈亏计算错误。

对齐平仓页(unwindSwapTrade.js)的正确实现：
- initDeal: TradingAmountAvg = initPosiNetPrice × multiplier 转为界面百分比态
- SwapIncome表格期末价列: 不再经过priceFormat(避免二次×100)，直接显示界面态值
 2026-06-25 14:04:54 +08:00
锦麟 王 3627f12e10 前端，平仓和收益结算扣除掉已实现分红 2026-06-25 09:40:44 +08:00
尹峰 28ed20e527 feat: 规则双模式公式表达式（RuleExpr）& 字段精简重构 
- 新增 RuleExpr 字段，支持结构化拼接和自由文本两种模式，二选一互斥
- 删除 RuleCode/FormulaText/ApplicationCode/SourceExpression/IsImplemented/VariableCode/TargetCode
- 重命名 FormulaJson→ConditionJson, FormulaExpr→RuleExpr, ImplementationScript→VariableExpr, RuleDescription→RuleText
- RuleId(bigint)→RuleIds(varchar) 多规则支持
- FormulaCondition: variableCode(string)→variableId(long), thresholdVariableCode→thresholdVariableId
- 新增 44 条变量池 seed 数据
- 设计文档同步更新
 2026-06-24 09:44:13 +08:00
尹峰 a259b745ce feat(风控引擎): RiskRuleService/RiskRuleController 权限控制及需求对齐 
【权限控制】
  - FunctionRight.xml 注册 16 个风控引擎权限标识（规则/应用/变量/日志 四类 Tab+操作权限）
  - RiskRuleController 28 个 Action 均添加 [MyAuthorize] 校验
  - 权限管理员角色自动获得全部风控权限（UserInfo.cs）

【需求对齐】对照 v1.15 需求文档修复差异：
  - 审计日志操作类型命名对齐：APPLICATION_* → APP_*，VARIABLE_* → VAR_*
  - 规则列表新增按变量编码筛选（QueryRiskRuleReq.VariableCode → FormulaJson.Contains）
  - 变量列表新增分页支持（QueryRiskVariableReq 继承 BaseSearchReq，QueryVariableList → SearchListResult）
  - 需求文档同步至 v1.16
 2026-06-23 16:01:31 +08:00
吴方海 45173c50c6 分红保留2位小数 2026-06-23 11:02:19 +08:00
吴方海 3520f24253 #EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计 2026-06-23 10:48:51 +08:00
吴方海 a00fe3ccaa Merge branch 'glms/feature/1.4.2-etf' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/incomeSwapTrade.js
 2026-06-22 13:45:25 +08:00
吴方海 04d3696170 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-18 10:33:13 +08:00
吴方海 ab09cbc9ca #EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付 2026-06-18 10:33:04 +08:00
zheng.zhang 6a8dd5e344 refactor(tradeEdit): use统一格式化方法处理名义金额 2026-06-17 17:22:12 +08:00
zheng.zhang 375bd4d3dc feat(swaptrade): 新增名义本金数值的四舍五入格式化处理 2026-06-17 16:32:55 +08:00
尹峰 284812ed48 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-11 17:49:11 +08:00
张名锐 b8358a7198 fix：解决标的债券期限缓存不一致的问题 2026-06-09 16:17:48 +08:00
Weiming fca74041ca Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-08 12:04:07 +08:00
张名锐 dbd2c533a1 fix:邮箱配置发件人修复 2026-06-05 13:57:20 +08:00
Weiming 8a11819296 1. 修复期权和互换的审批中间节点记录未在操作历史中展示的问题。 
2. 在操作记录的审批记录中，增加审批角色信息。
特别注意：期权和互换的操作历史是在两张不同的表中
 2026-06-03 12:19:11 +08:00
吴方海 9e50819070 普通收益互换的模板恢复 
#EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持
 2026-06-02 16:10:43 +08:00
尹峰 ae8fba14d8 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into glms/feature/1.4.2 2026-05-29 18:25:42 +08:00
吴方海 1932a2e757 文件还原 2026-05-29 16:20:41 +08:00
吴方海 3e650b8f38 期初标的价格（债券的）希望是小数点9位问题 2026-05-28 15:16:32 +08:00
吴方海 f873239af4 #EQD-6090 国联民生：名义本金计算有精度问题 2026-05-28 13:23:36 +08:00
尹峰 8aef85de38 修改开发环境配置 2026-05-27 14:06:14 +08:00
锦麟 王 7a90a55fde 更新交易确认书生成逻辑，过滤待确认和审批中的交易状态，调整交易状态下拉选项 2026-05-22 14:42:03 +08:00
锦麟 王 8371f1999f 更新 __initJqGrid 中 TradeStatus 的初始化逻辑 2026-05-22 10:49:25 +08:00
吴方海 2031b6f0ba #EQD-5843 国联民生-交易确认书编号规则, 客户编号规则, 以及确认书相关的一些调整 2026-05-21 17:16:57 +08:00
吴方海 220ca7eba9 预付金需要默认扣除本金 2026-05-21 17:16:21 +08:00
吴方海 044f8b0325 #EQD-5978 国联民生-互换交易-资金记录 缺少应付预付金收入 2026-05-21 16:46:48 +08:00
吴方海 1ca9cace72 #EQD-5843 国联民生-交易确认书编号规则, 客户编号规则, 以及确认书相关的一些调整：除了上传确认书 2026-05-21 10:57:14 +08:00
吴方海 e3b11e7f5b #EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持 2026-05-19 13:45:18 +08:00
吴方海 bbde493068 改个名字 2026-05-15 15:54:39 +08:00
吴方海 fb735d4740 #EQD-5901 国联民生-利息端互换日期相关的弹窗显示问题 2026-05-14 11:11:08 +08:00
吴方海 26e5631169 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-05-11 11:30:42 +08:00
吴方海 a15943a8ba #EQD-5739 【待确认】国联民生-互换交易收益结算时分红收益缺陷 2026-05-11 11:30:34 +08:00
xuyulong 2c862629df fix: 修复交易审批页面期末标的价格转换为百分比形式 2026-05-11 10:36:26 +08:00
锦麟 王 ee3dafffc5 模板调整，确认书页面用印文件位置记忆 2026-05-09 17:14:27 +08:00