Jaymr/zszq-trs
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锦麟 王 dd305444dd 自动分红的不要清除掉当日分红 2026-06-26 09:49:34 +08:00
尹峰 3bf90e25ef refactor(risk-engine): ConditionJson 改为 RuleCondition 数组格式，精简 DTO 命名 
- 重命名 FormulaCondition → RuleCondition，删除 FormulaDefinition
- ValidateConditionJson 直接反序列化为 List<RuleCondition>，移除 LogicOperator 校验
- 新增 RiskRuleSimpleItem DTO
- 同步更新建表注释与种子数据
 2026-06-25 20:44:30 +08:00
锦麟 王 09f256d3c3 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 20:35:01 +08:00
锦麟 王 1c9b28ff0d 互换审核时对持仓sotckeqvnotional不要调整 2026-06-25 20:34:53 +08:00
tengyufan ff69c9b6e2 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 20:00:25 +08:00
tengyufan 7f6bdde521 fix: DV01汇总及合计功能，优化格式化配置 
1. YLErpDAL/Modules/RiskModule/QuotaMonitorService.cs
   - 日终版本(QueryEodGlobalFromCalc)恢复互换行DV限额取值

2. YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
   - SaveEodSwap / UpdateEodSwap 补充 eod_Swap.dv01 汇总
   - SearchEodSwapList 新增DV合计，返回至前端footer

3. YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/EodPositionRisks.js
   - 框架合约tab启用footerrow，展示DV合计
   - 框架合约DV列formatter改为4位小数
 2026-06-25 20:00:18 +08:00
锦麟 王 6662ae7e7e Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 19:44:10 +08:00
锦麟 王 2140a97f53 BugFix 到期分红的，已实现和互动的修改 2026-06-25 19:44:00 +08:00
hjhan 0ab6091962 修复分红型自动互换在互换Tab显示期初/期末价未×100及期初净价为0 
DealDividends生成分红型自动互换事件时,漏赋了UnderlyingInstrumentType和
TradingAmountNetAvg两个字段,导致互换Tab(TradeView)显示异常:

1. UnderlyingInstrumentType缺失:TradeView第654行IsBond判断为false,
   multiplier=1,走了非债券分支(不×100),使期初/期末价显示为相对价(1.00)
   而非百分比(100%)。补赋eodPosi.UnderlyingInstrumentType后,
   与手动互换一致走债券分支(×100)。

2. TradingAmountNetAvg缺失:TradeView第993行显示期初净价取该字段,
   缺失导致显示0。补赋eodPosi.PosiNetNoFeePrice修复。

入库的TradingAmountAvg(相对价)本来就正确,仅显示层判断缺字段。
仅改动DealDividends,不影响平仓/手动互换/显示层逻辑。
 2026-06-25 18:09:50 +08:00
锦麟 王 90b6692222 #EQD-6290 日终持仓风险-互换持仓价值和已实现盈亏不正确 ; 未实现的分红到期时未去掉 2026-06-25 17:55:41 +08:00
ruisu 32b7de93e2 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-06-25 17:26:48 +08:00
ruisu 7747d26ed0 支持从数据库读取rule与application，进行匹配校验，以及拼接返回值 2026-06-25 17:25:47 +08:00
锦麟 王 25626b845e PosiDividendSum 扣除互换分红的时候方向有问题 2026-06-25 15:38:48 +08:00
hjhan 276c1c2961 修复互换收益结算期末价不可编辑及刷新图标缺失 
ab09cbc9为支持自动互换期间付息,误将期末标的价格改为纯文本不可编辑,
并删除了changeUnderlyingPrice/refreshUnderlyingPrice方法。开发误解了需求:
自动互换默认填上次互换价是后端逻辑,手动互换时期末价应可编辑+刷新(与平仓页一致)。

对齐平仓页(SwapUnwind)恢复:
- incomeSwapTrade.js: 恢复changeUnderlyingPrice、refreshUnderlyingPrice方法
- SwapIncome.cshtml: 期末价列恢复vue-number-input输入框+刷新图标
- SwapDealService.cs/InitIncome: 补充注释说明TradingAmountNetAvg字段
  虽名为期末语义但此处装入期初净价,避免后续混淆
 2026-06-25 14:41:55 +08:00
锦麟 王 206e070d52 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 14:33:08 +08:00
锦麟 王 6d17e95197 收盘 分红计算逻辑中算上手动的已实现的分红 2026-06-25 14:33:01 +08:00
tengyufan 0514e34e13 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 13:55:10 +08:00
tengyufan 5c2ca835f1 fix: 移除整体业务汇总-互换维度的DV限额取值，避免用单笔维度限额导致超限误报 2026-06-25 13:55:01 +08:00
锦麟 王 1aba5cca00 后端自动分红后，互换持仓价值 已实现盈亏修改 2026-06-25 09:41:16 +08:00
尹峰 193123a9bf Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-06-24 18:24:15 +08:00
尹峰 c2fc699e57 feat(risk-engine): 完善风控规则种子数据与 CRUD 接口优化 
1. 新增 21 条通用风控规则及应用配置种子数据（seed_rules.sql / seed_applications.sql）
2. 新增 9 个风控变量（偏离度类、执行价、最低保证金率、参考价格）
3. DTO 字段重命名：ExpectedVersion → Version，Keyword → RuleName/VariableName
4. 规则列表返回 ConditionJson 和 RuleExpr 字段
5. 应用列表查询支持按规则名称数据库级筛选（替代内存过滤）
6. 启用/停用操作不再递增 Version 号
7. RiskEngineService 单例构造使用 SystemUser 替代 null
8. RiskRuleService 移除冗余实例字段，改用 GetInstance() 直接调用
 2026-06-24 18:23:43 +08:00
ruisu fb9c7430e9 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-06-24 15:44:07 +08:00
ruisu 1fa7a8b79c 将Application与编译独立，跑通基础链路 2026-06-24 15:05:24 +08:00
尹峰 28ed20e527 feat: 规则双模式公式表达式（RuleExpr）& 字段精简重构 
- 新增 RuleExpr 字段，支持结构化拼接和自由文本两种模式，二选一互斥
- 删除 RuleCode/FormulaText/ApplicationCode/SourceExpression/IsImplemented/VariableCode/TargetCode
- 重命名 FormulaJson→ConditionJson, FormulaExpr→RuleExpr, ImplementationScript→VariableExpr, RuleDescription→RuleText
- RuleId(bigint)→RuleIds(varchar) 多规则支持
- FormulaCondition: variableCode(string)→variableId(long), thresholdVariableCode→thresholdVariableId
- 新增 44 条变量池 seed 数据
- 设计文档同步更新
 2026-06-24 09:44:13 +08:00
吴方海 f9424d0a6d 分红与互换分开 2026-06-23 19:16:03 +08:00
吴方海 76913010b2 修复自动互换 2026-06-23 17:39:37 +08:00
吴方海 2f09bfa8d7 客户端下单风控不需要dv限额风控 2026-06-23 16:51:04 +08:00
尹峰 5b77bbf53e merge and fix conflict 2026-06-23 16:06:01 +08:00
尹峰 a259b745ce feat(风控引擎): RiskRuleService/RiskRuleController 权限控制及需求对齐 
【权限控制】
  - FunctionRight.xml 注册 16 个风控引擎权限标识（规则/应用/变量/日志 四类 Tab+操作权限）
  - RiskRuleController 28 个 Action 均添加 [MyAuthorize] 校验
  - 权限管理员角色自动获得全部风控权限（UserInfo.cs）

【需求对齐】对照 v1.15 需求文档修复差异：
  - 审计日志操作类型命名对齐：APPLICATION_* → APP_*，VARIABLE_* → VAR_*
  - 规则列表新增按变量编码筛选（QueryRiskRuleReq.VariableCode → FormulaJson.Contains）
  - 变量列表新增分页支持（QueryRiskVariableReq 继承 BaseSearchReq，QueryVariableList → SearchListResult）
  - 需求文档同步至 v1.16
 2026-06-23 16:01:31 +08:00
吴方海 45173c50c6 分红保留2位小数 2026-06-23 11:02:19 +08:00
吴方海 3520f24253 #EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计 2026-06-23 10:48:51 +08:00
陈斐andClaude 3e357312c2 feat: 风控引擎核心重构 - 表达式树编译 + Roslyn Scripting + 规则模型合并 
本次提交实现风控引擎从占位代码到可运行版本的核心升级：

【模型合并】
- RiskRule.cs：删除 RiskRuleApplication，将策略/时点/范围合并到 RiskRule
- 新增 FormulaJson 字段，用于 Roslyn 脚本解析
- 新增 CompiledScript 运行时字段（预编译委托，不持久化）

【规则编译器 - RuleCompiler.cs】
- ParseFormulaJson：解析 FormulaJson 条件列表
- BuildScriptCode：生成 Roslyn C# 脚本代码
- CompileScript：用 Roslyn 编译为 Func<RiskContext, bool> 委托
- 支持多条件 AND（逗号分隔自动拆分）
- 变量类型映射：YLErp.DBModels.trade 等

【EvaluateRisk 升级】
- LoadRules → 筛选 TriggerPoint → 执行 CompiledScript → 按策略聚合
- 异常处理：返回 NeedApproval（审批类，可审批通过）
- 示例规则：名义本金>1亿 且 保证金比例>50% → 禁止

【项目依赖】
- 新增 Microsoft.CodeAnalysis.CSharp (4.12.0)
- 升级 System.Text.Encoding.CodePages 6.0.0 → 7.0.0

【验证】
- 簿记交易确认（BOOK_CONFIRM）已接入 QuotaMonitorService
- 编译通过，运行验证通过

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
 2026-06-22 19:31:20 +08:00
陈斐andClaude 4140293b36 feat: 新增风控引擎RiskEngine模块（第一版骨架） 
- 新增YLErpDAL/Modules/RiskEngine文件夹，与RiskModule平级隔离
- 新增核心模型：
  - RiskContext.cs：风控上下文（TradeId, TriggerPoint, DataMap）
  - RiskResult.cs：风控结果（Passed, Blocked, NeedApproval, Warnings, TriggeredRules）
- 新增RiskEngineService：
  - Evaluate()：1==1占位，验证服务可实例化
  - EvaluateRisk(RiskContext, triggerPoint)：核心风控检查入口
- 集成到现有流程：
  - QuotaMonitorService.QuotaCheck()末尾接入风控引擎
  - 触发时点：BOOK_CONFIRM（簿记交易确认）
  - 按策略映射回QuotaTrialStatusEnum（Blocked→Error, NeedApproval→Warning）
- 文件头包含完整技术方案与TODO清单

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
 2026-06-22 11:23:11 +08:00
吴方海 ab09cbc9ca #EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付 2026-06-18 10:33:04 +08:00
张名锐 a4237cc178 fix(swap): 修复收益互换结构类型查询逻辑 
- 移除了前端传入的结构类型参数限制
- 添加了对普通债券类收益互换和普通收益互换的固定查询条件
- 实现了临时方案以同时查询两种类型的收益互换数据
- 保留了原有的有效状态验证逻辑
- 注释说明了当前实现为临时解决方案
 2026-06-10 14:13:39 +08:00
张名锐 7bd1e6bff1 fix:交易编号生成 不同客户 在同一天、同一 OpponentRole 类型下的交易序号都会独立从 1/A 开始递增，互不干扰。 2026-06-10 10:55:25 +08:00
张名锐 b8358a7198 fix：解决标的债券期限缓存不一致的问题 2026-06-09 16:17:48 +08:00
张名锐 68cafde942 fix:确认书编号生成修复 2026-06-09 15:17:25 +08:00
张名锐 4e9b2d7b47 feature: 确认书模板修改 2026-06-09 13:38:10 +08:00
吴方海 a6e6980f9b 成交簿记 fr007过滤条件 2026-06-08 18:11:50 +08:00
Weiming fca74041ca Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-08 12:04:07 +08:00
吴方海 535497c68a 收到平仓或互换利息修复 2026-06-04 13:23:31 +08:00
Weiming 8a11819296 1. 修复期权和互换的审批中间节点记录未在操作历史中展示的问题。 
2. 在操作记录的审批记录中，增加审批角色信息。
特别注意：期权和互换的操作历史是在两张不同的表中
 2026-06-03 12:19:11 +08:00
吴方海 19f8d9a8de 修复当日多次部分平仓场景 2026-06-02 14:25:30 +08:00
吴方海 3c895a2bd7 代码优化 2026-06-02 14:17:00 +08:00
吴方海 0fe5e9744d 盘中单复利计算分开，复利不取上一次收盘，直接从新算 2026-06-02 11:25:59 +08:00
吴方海 30b6c6a429 #EQD-6089 国联民生-利息多算一天：修复部分平仓利息计算错误问题 2026-06-01 17:00:44 +08:00
吴方海 4e53f822ab 盘中部分平仓逻辑挪到内部 2026-05-29 14:39:44 +08:00
吴方海 53c89f1e26 当日多次平仓修复 2026-05-29 14:00:23 +08:00
吴方海 d8747274e1 #EQD-6101 国联民生&浙商-互换平仓后提交两次审批会出现问题 2026-05-29 13:47:43 +08:00