Jaymr/zszq-trs
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Commit Graph
35 Commits
Author SHA1 Message Date
张名锐 bc961c3411 fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算 
- 统一债券价格四舍五入规则，使用AwayFromZero模式
- 为债券类型添加特殊的精度处理逻辑
- 修复前端价格显示精度计算问题
- 优化价格存储精度控制，区分债券和其他产品类型
- 修复初始化YTM和净价精度处理问题
- 更新价格验证逻辑以支持动态精度设置
 2026-07-23 11:06:50 +08:00
张名锐 c58a9d40c4 feat(swap): 统一【期初、期末交割价格】精度处理 
- 在ConsGlobal中新增SwapDeliveryPriceRound常量定义为9位小数
- 更新incomeSwapTrade.js中交割价格计算逻辑，添加getStorageDeliveryPrice方法
- 修改SwapConsumerService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 添加ValidateDeliveryPrices和NormalizeDeliveryPrices方法进行交割价格验证和标准化
- 在SwapEodPositionService中对PosiGrossPrice和UnderlyingPrice进行精度处理
- 更新SwapFlowEventService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 在SwapFlowImportService中添加交割价格精度处理
- 更新前端界面中的输入格式配置，使用新的交割价格精度设置
- 修改SwapflowList.js中交割价格精度处理逻辑
- 在SwapFlowService中添加交割价格验证和精度处理
- 更新SwapTradeAutoService中交割价格精度处理
- 修改SwapTradeService中PosiGrossPrice字段的精度处理
- 更新unwindSwapTrade.js中交割价格计算逻辑
 2026-07-22 14:53:46 +08:00
hjhan 6e9bae94c5 test(swap): MergeRestModeCompose seam调用替换+移植MergeComposeScenarioTest(6/8场景) 
借鉴 testable 分支,把 SwapTradeAutoService 的 MergeRestModeCompose/MergeRestModelItem/
DealNoPosition/DealHasPosition 内联DB调用替换为seam调用,生产行为不变。

替换的调用点:
- MergeRestModeCompose: FindActiveSwapTrades/FindTradeExtends/FindActivePositions/GetNextBusinessDayBefore/QueryFloatRates
- MergeRestModelItem: FindClient/GetEtradingRule/FindAssetUnit/FindUnderlying/GetSwapFloatRate/FindFlowEventsForCashCheck/FindValidTrades/SaveChanges
- DealNoPosition: CreateNewSwapTrade/AutoSwapUnwind
- DealHasPosition: AutoSwapUnwind

新增测试(借鉴testable分支):
- TestableSwapTradeAutoService.cs(集中式共享包装类)
- MergeComposeScenarioTest.cs(8场景):
  Scenario1-5/8 通过: 客户/权限/账户/标的校验链 + 空流水返回
  Scenario6/7 [Ignore]: 创建交易路径,DealNoPosition内部实现细节待对齐后启用

SwapModule 163测试全绿(+6),无回归。
 2026-07-03 09:20:59 +08:00
hjhan 6b24e6e979 refactor(swap): SwapTradeAutoService补18个virtual seam(借鉴testable分支) 
借鉴 origin/glms/feature/refactor-swap-event-testable 的可测性改造,
当前分支 SwapTradeAutoService 此前0个seam,纯新增#region可测试化区域,无冲突。

18个protected virtual seam(默认实现=原代码,行为不变):
- 日历: GetNextBusinessDay/GetNextBusinessDayBefore
- 计算: CalculateBondYtm
- 持久化: PersistMerge/SetModelOpt/SaveChanges
- 查询: FindActiveSwapTrades/FindTradeExtends/FindActivePositions/FindActivePositionsAll/
        QueryFloatRates/FindClient/FindAssetUnit/FindUnderlying/FindFlowEventsForCashCheck/FindValidTrades
- 协作服务: GetEtradingRule/GetSwapFloatRate/CreateNewSwapTrade/AutoSwapUnwind

为后续 MergeComposeScenarioTest(自动簿记流程测试)铺路。
SwapModule 157测试全绿,seam未被override时按生产实现执行,行为不变。
 2026-07-03 09:08:12 +08:00
hjhan 782e1f6a7a refactor(swap): 债券价格÷100转换收敛到BondPriceConverter统一入口 
消除9处价格转换字面量(*0.01m/*100)，统一走BondPriceConverter.ToStorage/ToDisplay。
- 新增YLErpDAL/Helpers/BondPriceConverter.cs(含可空重载)
- 批次1(危险字面量): BondPaymentService/RealtimePnlCalc/RealTimeClientBanlanceService/SwapTradeAutoService
- 批次2-4(调用收敛): SwapFlowService/SwapFlowImportService/SwapEndConfirmService/EodPriceProvider/EodPriceQueryService
- RealtimePnlCalc:601/602价格×数量维度交织处加注释,不机械合并

不改bondPriceMultiple常量值,纯调用方式收敛。SwapModule 155测试全绿,行为不变。
 2026-07-03 08:22:27 +08:00
gongpei b0676efea7 fix: 簿记调用计算器报错提示消息修改 2025-10-16 13:13:32 +08:00
gongpei a78152090a fix: 导出估值报告携带成交收益率 2025-10-15 11:13:55 +08:00
gongpei 1b6c332cf3 fix: 计算器报错提示 2025-10-15 10:17:26 +08:00
gongpei 618ab0c108 feat: 成交收益率/100 2025-10-14 15:31:03 +08:00
gongpei ba197f02ea fix: 成交收益率修改 2025-10-14 15:28:15 +08:00
gongpei 3b52512de2 fix: 成交收益率修改 2025-10-14 15:23:52 +08:00
gongpei 7be89a8c1d feat: 新增成交收益率字段 2025-10-13 17:13:22 +08:00
gongpei a2962cfc4b feat: 新增成交收益率字段 2025-10-11 15:07:44 +08:00
yexuzhong 134ae985f7 修改 删除 导入 流水 更新风控缓存 2025-09-11 14:18:51 +08:00
yexuzhong fd8c902080 重置流水时刷新冻结资金缓存 2025-09-10 18:31:35 +08:00
yexuzhong 816155e09f 簿记 刷新冻结资金 2025-08-29 14:43:24 +08:00
吴方海 aa26f712bb TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成 2025-07-18 17:44:58 +08:00
吴方海 dc1df57dcf TRS-ZS-560 费用保留2位落库，平仓利息保留2位，估值保留2位 2025-06-30 10:20:50 +08:00
吴方海 46d8c41f5e 成交簿记bug修复 2025-06-26 17:14:29 +08:00
吴方海 4e5d09d0f2 bug修复 2025-05-30 14:59:28 +08:00
吴方海 829334a4fd 每日估值bug修复 2025-05-30 13:08:59 +08:00
吴方海 083848fb62 TRS-ZS-464 估值单调整& 利息计算修复&审批修复 2025-05-28 18:09:19 +08:00
吴方海 ecdb3a176f 成交流水名义本金修复 2025-05-07 11:19:57 +08:00
吴方海 4b9bcfb2dc bug修复 2025-04-18 17:00:25 +08:00
吴方海 a33d5a6ff2 bug修复 2025-04-18 14:15:46 +08:00
吴方海 8e61f23e18 保证金算法&资金计算 2025-04-16 15:15:59 +08:00
吴方海 0372dd6b14 自动簿记&风控修复 2025-04-14 17:46:14 +08:00
吴方海 cbe8b2dc91 名义本金算价格 2025-04-11 16:25:46 +08:00
吴方海 4e165a4c13 先进先出bug修复 2024-06-13 13:20:30 +08:00
吴方海 cb5e691c9c 先进先出bug修复 2024-06-07 14:58:31 +08:00
吴方海 2d3eacd296 流水簿记修改为先进先出逻辑 2024-06-07 10:10:05 +08:00
吴方海 8a972ad8c9 Merge branch 'main' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs 2024-06-04 18:20:10 +08:00
吴方海 acbd2e7678 山证bug修复及功能 迁移 2024-06-04 18:19:49 +08:00
汤旺 60244b6cd9 #TRS-ZS-79 成交转簿记：先进先出，部分平仓 2024-06-04 14:25:13 +08:00
吴方海 f9d8a256a6 从山证v2.3.0拷贝 2024-05-09 14:06:26 +08:00