 hjhan
|
ef1a126b8f
|
refactor(margin): 4处散落marginTypes收敛到MarginModes
SwapEodPositionService: 删除 marginTypes 字段(13处.Contains全改MarginModes.Contains)
SwapEventEmailService: marginTypes 字段改为 MarginModes.All.ToList()
EodClientBalanceCalc: 删除未使用的 marginTypes 局部变量(死代码)
ClientBalanceUtility: 删除未使用的 marginTypes 局部变量(死代码)
收敛后 {初始预付金,追加预付金} 集合只在 MarginModes.All 一处定义,
消除6处副本口径分裂风险。
验证: sln编译0错误, 全量485测试7失败(基线一致,零回归)。
注: 上次27失败是stash残留导致的状态不一致,本次从干净状态逐步改。
|
2026-08-11 09:40:48 +08:00 |
|
|
张名锐
|
1d954621c1
|
fix(bond): 修复债券计算中的价格倍数应用问题
- 在BondCalcHelper调用中添加了bondShowPriceMultiple倍数转换
- 确保deal_full_price_avg在传递给债券计算器之前进行正确的价格倍数调整
- 保持原有的空值检查逻辑以确保计算安全性
|
2026-08-10 14:15:42 +08:00 |
|
|
yexuzhong
|
5d580960d8
|
#EQD-6669 国联民生-期权希腊值计算步长和细节调整（定价引擎部分）
|
2026-07-31 10:35:25 +08:00 |
|
|
张名锐
|
bc961c3411
|
fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算
- 统一债券价格四舍五入规则，使用AwayFromZero模式
- 为债券类型添加特殊的精度处理逻辑
- 修复前端价格显示精度计算问题
- 优化价格存储精度控制，区分债券和其他产品类型
- 修复初始化YTM和净价精度处理问题
- 更新价格验证逻辑以支持动态精度设置
|
2026-07-23 11:06:50 +08:00 |
|
|
hjhan
|
985162242d
|
feat(greeks): 新增 risk-factor bump 计算与注册
ParameterBase.Clone() 保留运行时类型深拷贝; ValueCalculator 两个薄接入方法; GreeksBumpCalculator/GreeksRiskFactor 引擎。加法性重定价桥，不动现有定价输出。
|
2026-07-21 15:28:15 +08:00 |
|
|
hjhan
|
782e1f6a7a
|
refactor(swap): 债券价格÷100转换收敛到BondPriceConverter统一入口
消除9处价格转换字面量(*0.01m/*100)，统一走BondPriceConverter.ToStorage/ToDisplay。
- 新增YLErpDAL/Helpers/BondPriceConverter.cs(含可空重载)
- 批次1(危险字面量): BondPaymentService/RealtimePnlCalc/RealTimeClientBanlanceService/SwapTradeAutoService
- 批次2-4(调用收敛): SwapFlowService/SwapFlowImportService/SwapEndConfirmService/EodPriceProvider/EodPriceQueryService
- RealtimePnlCalc:601/602价格×数量维度交织处加注释,不机械合并
不改bondPriceMultiple常量值,纯调用方式收敛。SwapModule 155测试全绿,行为不变。
|
2026-07-03 08:22:27 +08:00 |
|
|
锦麟 王
|
d9fc5965d3
|
BugFix 系统中MarkCloseValue歧义部分修改
|
2026-06-26 16:06:13 +08:00 |
|
|
锦麟 王
|
e3d2feedb2
|
OA用印自动同步，完善确认书来源标识
|
2026-04-16 15:12:39 +08:00 |
|
|
锦麟 王
|
3ce2dfe4c7
|
BugFix 添加信用债的计算
|
2026-03-11 15:04:10 +08:00 |
|
|
gongpei
|
4d77c34e33
|
fix: 计算合约持仓净价加括号
|
2025-11-04 17:28:57 +08:00 |
|
|
gongpei
|
374182de62
|
fix: 实时持仓计算成交净价
|
2025-11-04 14:31:02 +08:00 |
|
|
gongpei
|
c7e13fceb4
|
fix: 实时持仓合并流水成交净价（平均）✖️乘数
|
2025-11-03 13:33:07 +08:00 |
|
|
gongpei
|
e891ce8faa
|
fix: 实时持仓计算持仓盈亏
|
2025-10-29 17:25:14 +08:00 |
|
|
yexuzhong
|
98e41afec4
|
Merge branch 'feature/zs_v1.3_0822' into feature/zs_v1.3_risk
|
2025-09-12 09:31:36 +08:00 |
|
|
吴方海
|
4e73507c43
|
可用资金计算修复
|
2025-09-08 16:27:59 +08:00 |
|
|
吴方海
|
06213a3d4f
|
期末结存修复
|
2025-09-08 14:49:06 +08:00 |
|
|
吴方海
|
ac07eae81e
|
TRS-ZS-721 资金划转
|
2025-09-05 14:11:15 +08:00 |
|
|
shangzhongyuan
|
e57f31c4e9
|
代码优化
|
2025-08-11 10:26:06 +08:00 |
|
|
shangzhongyuan
|
741bc28211
|
历史持仓名义本金修复
|
2025-08-11 10:01:28 +08:00 |
|
|
shangzhongyuan
|
282554e2e9
|
TRS-ZS-578 收盘增加风控存库
|
2025-08-05 13:18:03 +08:00 |
|
|
吴方海
|
aa26f712bb
|
TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成
|
2025-07-18 17:44:58 +08:00 |
|
|
嬴政 时
|
0b88d240f4
|
#TRS-ZS-594 数据库client_balance_view表，所有的字段落库值应保留2位小数
|
2025-07-08 16:30:54 +08:00 |
|
|
吴方海
|
f98b556816
|
Merge branch 'hotfix/zs_trs' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into hotfix/zs_trs
# Conflicts:
# YLErpDAL/BLL/EodSettlement/ClientBalanceUtility.cs
|
2025-07-08 13:22:32 +08:00 |
|
|
吴方海
|
e152388316
|
日终交易费用修复
|
2025-07-08 13:21:07 +08:00 |
|
|
嬴政 时
|
32060b0d6c
|
#TRS-ZS-584 保证金中台获取数据的视图提供调整为日终收盘后入库
|
2025-07-08 13:10:25 +08:00 |
|
|
吴方海
|
688ed0d682
|
TRS-ZS-546 资金监控增加费用及利息
|
2025-07-08 10:28:28 +08:00 |
|
|
吴方海
|
89d3dfd13f
|
收盘开仓日不算持仓盈亏
|
2025-06-30 15:19:07 +08:00 |
|
|
吴方海
|
dc1df57dcf
|
TRS-ZS-560 费用保留2位落库，平仓利息保留2位，估值保留2位
|
2025-06-30 10:20:50 +08:00 |
|
|
吴方海
|
3935d46b0d
|
收盘去掉标的交易的pv
|
2025-06-24 11:32:35 +08:00 |
|
|
吴方海
|
4b24bc8a9b
|
有持仓有流水情况，持仓数量及名义本机计算倍数修复
|
2025-06-17 15:52:23 +08:00 |
|
|
吴方海
|
1cc195cb78
|
资金监控改成字节流导出
|
2025-06-03 13:25:44 +08:00 |
|
|
吴方海
|
829334a4fd
|
每日估值bug修复
|
2025-05-30 13:08:59 +08:00 |
|
|
吴方海
|
787368a171
|
TRS-ZS-460 每日估值报告，单边费用
|
2025-05-29 13:47:49 +08:00 |
|
|
吴方海
|
fe4b431faf
|
标的交易&风控
|
2025-04-25 15:50:51 +08:00 |
|
|
吴方海
|
dfa3500ac5
|
客户导入导出修改
|
2025-04-24 16:25:17 +08:00 |
|
|
吴方海
|
10dceb9ada
|
收盘时间
|
2025-04-23 15:37:55 +08:00 |
|
|
吴方海
|
9f47caa3ed
|
bug修复
|
2025-04-23 13:58:26 +08:00 |
|
|
吴方海
|
29b40160ba
|
Merge branch 'hotfix/zs_trs'
|
2025-04-22 19:05:50 +08:00 |
|
|
吴方海
|
47bd965942
|
日间期末结存修复&质押记录去掉
|
2025-04-22 19:05:37 +08:00 |
|
|
吴方海
|
2abf6c4f4e
|
Merge branch 'hotfix/zs_trs'
|
2025-04-22 16:12:02 +08:00 |
|
|
吴方海
|
893d30ab29
|
收盘追保账户资金修复
|
2025-04-22 16:11:34 +08:00 |
|
|
吴方海
|
1b44df7b71
|
实时持仓没取到中债估值时给默认值
|
2025-04-22 14:54:19 +08:00 |
|
|
吴方海
|
3ecd0a2357
|
期末结存未算上追保账户
|
2025-04-21 16:19:19 +08:00 |
|
|
吴方海
|
1a0b25fe04
|
bug 修复
|
2025-04-21 15:15:08 +08:00 |
|
|
吴方海
|
f2466bc7b7
|
收盘修复&可取修复
|
2025-04-21 10:20:47 +08:00 |
|
|
吴方海
|
4b9bcfb2dc
|
bug修复
|
2025-04-18 17:00:25 +08:00 |
|
|
吴方海
|
e4ef5d7d25
|
bug修复
|
2025-04-18 14:12:26 +08:00 |
|
|
吴方海
|
8e61f23e18
|
保证金算法&资金计算
|
2025-04-16 15:15:59 +08:00 |
|
|
吴方海
|
0372dd6b14
|
自动簿记&风控修复
|
2025-04-14 17:46:14 +08:00 |
|
|
吴方海
|
cbe8b2dc91
|
名义本金算价格
|
2025-04-11 16:25:46 +08:00 |
|