 张名锐
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fix(swap): 修正掉期产品保证金利息计算逻辑
- 修正FloatingUnrealizedPnl字段定义，包含未结交易费用
- 更新MarginInterestGain和MarginInterestLoss字段的文档说明
- 添加CalculateSwapRealizedPnl方法处理保证金腿利息现金流方向
- 修正RealizedPnL计算逻辑，避免保证金利息重复计算
- 调整保证金本金和利息计算口径的一致性处理
- 修正保证金利息现金流方向与本金方向的相反关系
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2026-07-16 19:55:44 +08:00 |
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张名锐
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feat(swap): 更新互换估值功能并优化数据模型
- 添加互换估值V1配置常量以支持新版本
- 将PeriodAmount和DividendAmount字段改为可空decimal类型
- 更新字段注释说明预付金利率和利息的计算方式
- 修改净额结算金额定义，排除期初和追加预付金本金
- 在报表服务中添加安全求和操作防止空值异常
- 增加多个汇总字段包括股息、保证金利息等统计
- 重构预付金处理逻辑，改用加权平均计算方式
- 新增加权保证金利率和利息计算辅助方法
- 调整前端表格列顺序，优化交易编号显示位置
- 更新数值格式化器以支持空值处理和精度控制
- 添加文档列顺序恢复功能确保表格一致性
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2026-07-14 09:46:54 +08:00 |
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张名锐
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feat(swap): 添加互换合约估值功能和优化数据模型
- 在ClientSwapPositionRequest中新增BookId字段用于资产分类查询
- 新增FloatingUnrealizedPnl、InterestPaymentMethod、MaturityNettingValuation等估值相关字段
- 添加MaturitySettlementDate、DividendAmount、AdditionalMarginAmount等持仓详情字段
- 更新前端表格列模型，调整浮动端和估值实现收益分组显示
- 实现框架合约导出功能，支持完整数据筛选结果导出
- 优化名义本金计算逻辑，修复长短仓数值处理问题
- 完善付息方式和估值口径的业务逻辑处理
- 添加TRS估值、期间分红等关键业务字段计算
- 实现Excel导出时分组表头格式化功能
- 修复框架合约列排序和分组表头显示问题
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2026-07-10 18:20:20 +08:00 |
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张名锐
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feat(swaptrade): 添加期末头寸风险表新字段支持
- 在EodSwap实体模型中新增标的类型、期间付息/分红、保证金利息收支字段
- 在前端表格列模型中添加标的类型、期间付息/分红列定义
- 在前端表格分组配置中将新字段归入对应分组显示
- 实现后端服务中对新字段的数据查询和计算逻辑
- 添加保证金利息收入支出的分类汇总功能
- 完善标的类型字段的数据源获取和展示逻辑
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2026-07-09 15:11:58 +08:00 |
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吴方海
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#EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计
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2026-06-23 10:48:51 +08:00 |
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吴方海
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dv01全局去除
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2024-06-12 10:28:49 +08:00 |
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吴方海
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f9d8a256a6
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从山证v2.3.0拷贝
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2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
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