 张名锐
|
2eba4ce2a9
|
feat(settlement): 添加标的类型判断逻辑支持价格表分流
- 在ConsGlobal中为所有标的类型常量添加中文注释说明
- 新增UseStockPriceTable方法用于判断标的类型是否使用股票价格表
- 修改SettlementPriceImportService中的价格表分流逻辑
- 添加单元测试验证股指期货、基金等进入股票价格表的逻辑
- 确保Shibor、利率收益率和债券指数进入正确的商品期货价格表
|
2026-07-31 16:57:49 +08:00 |
|
|
yexuzhong
|
5afd766a5f
|
债券收益率改成了利率收益率
|
2026-07-31 15:13:51 +08:00 |
|
|
yexuzhong
|
5d580960d8
|
#EQD-6669 国联民生-期权希腊值计算步长和细节调整（定价引擎部分）
|
2026-07-31 10:35:25 +08:00 |
|
|
张名锐
|
a91010589a
|
fix: Bonds枚举对应的值改回Bond
|
2026-07-23 14:16:50 +08:00 |
|
|
张名锐
|
bbf98ba61c
|
fix(data): 修正债券常量定义
- 将 Bonds 常量值从 "Bond" 更正为 "Bonds"
|
2026-07-22 18:08:04 +08:00 |
|
|
张名锐
|
c58a9d40c4
|
feat(swap): 统一【期初、期末交割价格】精度处理
- 在ConsGlobal中新增SwapDeliveryPriceRound常量定义为9位小数
- 更新incomeSwapTrade.js中交割价格计算逻辑，添加getStorageDeliveryPrice方法
- 修改SwapConsumerService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 添加ValidateDeliveryPrices和NormalizeDeliveryPrices方法进行交割价格验证和标准化
- 在SwapEodPositionService中对PosiGrossPrice和UnderlyingPrice进行精度处理
- 更新SwapFlowEventService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 在SwapFlowImportService中添加交割价格精度处理
- 更新前端界面中的输入格式配置，使用新的交割价格精度设置
- 修改SwapflowList.js中交割价格精度处理逻辑
- 在SwapFlowService中添加交割价格验证和精度处理
- 更新SwapTradeAutoService中交割价格精度处理
- 修改SwapTradeService中PosiGrossPrice字段的精度处理
- 更新unwindSwapTrade.js中交割价格计算逻辑
|
2026-07-22 14:53:46 +08:00 |
|
|
吴方海
|
3e650b8f38
|
期初标的价格（债券的）希望是小数点9位问题
|
2026-05-28 15:16:32 +08:00 |
|
|
锦麟 王
|
83fdfa60cd
|
BugFix 页面未展示，权限问题，Bonds问题
|
2026-03-03 13:35:26 +08:00 |
|
|
吴方海
|
0372dd6b14
|
自动簿记&风控修复
|
2025-04-14 17:46:14 +08:00 |
|
|
吴方海
|
ad0a8fa0d9
|
利息计算参考申万poc
|
2025-04-11 14:09:47 +08:00 |
|
|
吴方海
|
54942e26c8
|
限额监控 名义本金单位改为万
|
2024-06-14 18:26:18 +08:00 |
|
|
吴方海
|
327a4158a5
|
删除定义文件类型，删除所有判断山西固收的地方
|
2024-06-05 14:37:30 +08:00 |
|
|
吴方海
|
f9d8a256a6
|
从山证v2.3.0拷贝
|
2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
|