 hjhan
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refactor(accrual): 抽取BuildSegmentRates共享分段取率+清理needPrice死参数
- 抽取 BuildSegmentRates：统一单利/复利分段取率循环，参数化 fetchAfterDate (单利传 ValueDate 仅取新段，复利传 null 全程取)
- 修复 BuildSegmentRates static→instance：访问实例属性 IndexFixer
- 清理 CalcDaily 层 needPrice 死参数：4个 CalcDaily* 方法签名移除 needPrice；上层 CalcSwapInterests/GetInterests 保留 (virtual seam/位置参数兼容)
- 修复 6 处调用点 needPrice 参数传递
- 新增影子测试：单利+FR007浮动+部分平仓+历史归档，验证 segmentRates 一致
- 新增 TdCarryInCharacterizationTest：钉死部分平仓 TdInterestAmount carry-in 行为
测试: 511通过 / 7预存在失败(数据依赖) / 9跳过
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2026-08-12 18:02:36 +08:00 |
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hjhan
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9d8cfb5ad0
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refactor(accrual): 拆分FundingLegAccrual→SimpleInterestAccrual/CompoundInterestAccrual
单利与复利语义完全不同(单利本金恒定/复利重置日并本金),
拆成两个独立静态类,各自只含自己的方法:
SimpleInterestAccrual:
- AccrueEod (原AccrueSimpleEod)
- AccruePeriod (原AccrueSimplePeriod)
CompoundInterestAccrual:
- EodBasis (原CompoundEodBasis)
- AccrueEod (原AccrueCompoundEod)
- AccruePeriod (原AccrueCompoundPeriod)
方法名去掉Simple/Compound前缀(类名已携带类型),消除冗余
SwapModule零回归(7基线/510通过)
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2026-08-12 13:40:47 +08:00 |
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hjhan
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c86633479d
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refactor(accrual): 接线SimpleInterest/CompoundInterest内部 + 分段修复 + 去重
CalcDailySimpleInterest/CalcDailyCompoundInterest内部逐日循环→分段纯函数(签名不变):
- AccrueSimplePeriod: AccruedToday改未缩放累计(TdInterestAmount口径)
- AccrueCompoundPeriod: 新增out finalBasis供flowEvent.InterestPrincipal精确赋值
- 修复5处分段边界bug(includeStart/includeEnd/resetCarryInterest interestPeriod=1场景)
- 提取BuildSegmentRates消除SimpleInterest/CompoundInterest取率重复
- 影子测试补AccruedToday断言关闭测试盲区
SwapModule零回归(7基线/510通过)
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2026-08-12 13:09:17 +08:00 |
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hjhan
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ce6c0812e1
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refactor(accrual): 参数命名对齐业界标准(QuantLib/Strata)
FundingLegAccrual 4个方法的参数命名全面纠正:
| 旧名 | 新名 | 理由 |
|-------------------|-------------------|------|
| originalPv | referenceNotional | Pv(现值)概念错误,实际是参考本金 |
| closeRatio/closePercent | unwindFraction | 统一,对齐 ApplyUnwind.unwindPercent |
| consumedInterest | realizedInterest | 对齐 AccrualState.RealizedInterest |
| priorUnrealized | priorAccrued | 对齐 InterestResult.Accrued |
| priorAccrualPrincipal | priorNotional | 简洁,对齐 QuantLib notional |
| positionPrincipal | notional | 简化,去掉冗余前缀 |
| dynomicPrincipal | accrualBasis | 修正typo+用业界术语 |
同步更新:
- SwapDealService.CalcDailySimpleInterestByEod 调用点
- 3个影子测试文件命名参数
- SwapInterest.Round 改为 public(所有Round收口一处)
删除半成品残留: SwapInterest_CompoundInArrears_RolloverTimingTests.cs
验证: 编译0错误, 7个影子测试全过, 全量520测试7失败(基线一致)。
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2026-08-12 10:11:26 +08:00 |
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hjhan
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963b5e66af
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feat(accrual): 新增 AccrueSimplePeriod + 影子测试
第2步迁移: CalcDailySimpleInterest（盘中单利多日）。
新增纯函数 AccrueSimplePeriod:
- 单利特征: 计息本金恒定(差分 = priorAccrualPrincipal + positionPrincipal - originalPv)
- 按重置日分段, 每段用 AccrualDays 算天数×日利息(无逐日循环)
- 续接 priorValueDate 之后的日期
修复: SwapInterest.Round 是 private, 新方法改用 Math.Round。
修复: IReadOnlyList 无 IndexOf, 改用 for 循环索引。
影子测试(2个,全过):
- 固定利率无归档: 旧新一致(差分本金=0,利息=0,符合旧逻辑)
- 有归档续接+部分平仓50%: 旧新一致
验证: 编译0错误, 全量517测试7失败(基线一致)。
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2026-08-12 09:27:20 +08:00 |
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