 hjhan
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refactor(accrual): 计息类型整体迁入 DAL——新增 Accrual/InterestMath，删 Core 未接线孤儿
搬迁（算法体逐字未动，仅换命名空间与归属）：
- SwapInterest.Round/AccrualDays/FundingLegPrecision + AccrualBoundary/InterestResult
→ YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/InterestMath.cs
- AccrualTrace → Accrual/AccrualTrace.cs（被迫同迁：其 MarkStart 引用 AccrualBoundary，
Core 不能反向依赖 DAL）
- 引用切换：Simple/CompoundInterestAccrual、AccrualPolicy、SwapCalcTrace、SwapDealService
（保留 using YLErp.Derivatives.Interest——IIndexFixer/IndexFixerBase 留 Core）
删除（零生产引用，孤儿清零）：
- Core：SwapInterest.cs 算法方法（AccrueSimple/AccrueCompoundInArrears/ApplyUnwind/
AccrueUnrealized/ToInterestRate，未接线且与 DAL 生产实现舍入/rollover 口径已分叉）、
AccrualContext.cs、InterestRate.cs
- DAL：AccrualState.cs（零引用死类）
- 测试：SwapInterest_CompoundInArrears_RolloverTimingTests.cs（仅测已删原语）
验证：两解决方案 Rebuild 0 错误；磁盘 SwapInterest. 残留 0；影子/分红/场景 86/86 通过
（含 Accrual 3 影子对账、Margin 影子、divPower 新增 AutoUnwindMultiPartial）。
注：AccrualContext 默认精度 11 与生产 12 的分叉隐患随删除一并消除；
已删原语若将来重建须先补对账测试，勿凭记忆复原（ARCHITECTURE.md 已留警告）。
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2026-08-14 15:31:04 +08:00 |
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hjhan
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docs(margin): 修复保证金计息重构后的过时文档与注释
按最新代码（CalcMarginInterest 已接生产、orginPv hack 已删、MarginAccount 未接线、保证金精度=12）修正：
- 删除 orginPv 维度重映射的孤儿 summary（方法已删）
- SwapDealService 注释：去掉 orginPv(InitSwapDealInterest)/保证金腿 引用
- SwapInterest/AccrualContext/InterestRate：去掉 Precision=11 是"保证金腿"、"保证金场景"等错误归因（保证金实际跑精度12）
- MarginAccount/MarginBalance：标注"尚未接线"，生产入口指向 CalcMarginInterest，去掉"余额×利率×天数"过度简化
- 测试注释：去掉"无 orginPv/差分"（盘中保留差分）、"提交2 待切换"（已完成）
仅文档/注释，零代码行为变化。
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2026-08-13 10:58:47 +08:00 |
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hjhan
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refactor(margin): 保证金计息切换到 CalcMarginInterest + 删 orginPv 外部维度 hack
- GetInterests 保证金分支(5/6)切到 CalcMarginInterest，不再走融资腿通用 CalcEodInterest/CalcUnwindInterest
- 删除 InitSwapDealInterest 的保证金 orginPv 维度 hack（保证金已不走该方法，成为死代码）
- CalcMarginInterest 修正三处与旧管线的对齐（全量回归发现）：
· 加 endDate 参数（盘中用 InitInterestDate 的 endDate，否则少算天数）
· calcLast 合并 newCalcLast（与 CalcUnwindInterest 一致，算尾）
· 盘中保留 accrualBasis 差分（posiPrincipal 对齐状态路径相关，单一本金变量无法覆盖；orginPv 内部按 PreviousBalance 算，消除外部维度 hack）
- 更新 Shadow/GoldenReplay 测试调用点（加 endDate）
修正说明：盘中“消除差分”不可行——SPC_006(position 已对齐) 与 PrepaidPrincipalCloseTrace(position 未对齐) 期望相反，差分 accrualBasis 经 orginPv 自适应两种状态。CalcMarginInterest 真实收益收敛为：保证金领域独立 + orginPv 内聚 + 消除浮动/分段/复利死分支，而非消除差分。EOD 路径无差分（用昨日终本金）。
验证：全量 SwapModule 522/522 通过（0 失败）；真实库黄金回放 60 条 0 差异。
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2026-08-13 10:39:03 +08:00 |
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hjhan
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test(margin): 新增 CalcMarginInterest 影子对账——保证金计息消除 orginPv/差分，与旧管线数值一致
- 新增 CalcMarginInterest（SwapDealService）：保证金专属计息，复用 SimpleInterestAccrual 纯函数，notional 直接取保证金余额（EOD=昨日终本金/盘中=今日本金），消除融资腿差分公式 accrualBasis=TdInterestPrincipal+posiPrincipal-orginPv 与 orginPv 维度 hack（对保证金 accrualBasis 恒等于 posiPrincipal，差分冗余）
- 保留累计语义（priorAccrued+增量），满足下游 SwapEodPositionService 字段契约
- 新增 MarginInterestShadowTest：5 场景对账（EOD 续接/首日、盘中全平/部分平仓/互换），新旧 InterestAmount/TdInterestAmount 严格一致
- 本提交仅影子对账，生产路径未改（GetInterests 仍走 CalcEodInterest/CalcUnwindInterest）；下一步提交2 切换生产 + 删 orginPv hack
零生产风险；编译 0 错误；影子对账 5/5 + 现有保证金/利息回归 60/60 通过。
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2026-08-13 09:37:42 +08:00 |
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