 hjhan
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9d321378ac
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cleanup(accrual): 删除orginPv死参数（3个方法签名+所有调用点）
源码实证orginPv在5/6个CalcDaily方法中是死参数（方法体不读取）：
- CalcDailyCompoundInterest: 删 decimal orginPv（3个调用点同步删）
- CalcDailyCompoundInterestByEod: 删（1个调用点+4个测试同步删）
- CalcDailySimpleInterestByEod: 删（1个调用点+2个测试同步删）
保留orginPv的方法（真实消费者）：
- CalcDailySimpleInterest: 差分公式 posiPrincipal - orginPv
- GetInterests/CalcUnwindInterest/InitSwapDealInterest: 转发链
SwapModule零回归(7基线/510通过)
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2026-08-12 13:58:43 +08:00 |
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hjhan
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9d8cfb5ad0
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refactor(accrual): 拆分FundingLegAccrual→SimpleInterestAccrual/CompoundInterestAccrual
单利与复利语义完全不同(单利本金恒定/复利重置日并本金),
拆成两个独立静态类,各自只含自己的方法:
SimpleInterestAccrual:
- AccrueEod (原AccrueSimpleEod)
- AccruePeriod (原AccrueSimplePeriod)
CompoundInterestAccrual:
- EodBasis (原CompoundEodBasis)
- AccrueEod (原AccrueCompoundEod)
- AccruePeriod (原AccrueCompoundPeriod)
方法名去掉Simple/Compound前缀(类名已携带类型),消除冗余
SwapModule零回归(7基线/510通过)
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2026-08-12 13:40:47 +08:00 |
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hjhan
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c86633479d
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refactor(accrual): 接线SimpleInterest/CompoundInterest内部 + 分段修复 + 去重
CalcDailySimpleInterest/CalcDailyCompoundInterest内部逐日循环→分段纯函数(签名不变):
- AccrueSimplePeriod: AccruedToday改未缩放累计(TdInterestAmount口径)
- AccrueCompoundPeriod: 新增out finalBasis供flowEvent.InterestPrincipal精确赋值
- 修复5处分段边界bug(includeStart/includeEnd/resetCarryInterest interestPeriod=1场景)
- 提取BuildSegmentRates消除SimpleInterest/CompoundInterest取率重复
- 影子测试补AccruedToday断言关闭测试盲区
SwapModule零回归(7基线/510通过)
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2026-08-12 13:09:17 +08:00 |
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hjhan
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ce6c0812e1
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refactor(accrual): 参数命名对齐业界标准(QuantLib/Strata)
FundingLegAccrual 4个方法的参数命名全面纠正:
| 旧名 | 新名 | 理由 |
|-------------------|-------------------|------|
| originalPv | referenceNotional | Pv(现值)概念错误,实际是参考本金 |
| closeRatio/closePercent | unwindFraction | 统一,对齐 ApplyUnwind.unwindPercent |
| consumedInterest | realizedInterest | 对齐 AccrualState.RealizedInterest |
| priorUnrealized | priorAccrued | 对齐 InterestResult.Accrued |
| priorAccrualPrincipal | priorNotional | 简洁,对齐 QuantLib notional |
| positionPrincipal | notional | 简化,去掉冗余前缀 |
| dynomicPrincipal | accrualBasis | 修正typo+用业界术语 |
同步更新:
- SwapDealService.CalcDailySimpleInterestByEod 调用点
- 3个影子测试文件命名参数
- SwapInterest.Round 改为 public(所有Round收口一处)
删除半成品残留: SwapInterest_CompoundInArrears_RolloverTimingTests.cs
验证: 编译0错误, 7个影子测试全过, 全量520测试7失败(基线一致)。
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2026-08-12 10:11:26 +08:00 |
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hjhan
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431ac9b502
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feat(accrual): 新增 AccrueCompoundPeriod + 影子测试(3个全过)
第3步迁移: CalcDailyCompoundInterest（盘中复利多日）。
新增纯函数 AccrueCompoundPeriod:
- 从 PosiStartDate 到 endDate 全程重放
- 每个重置日并本金: principal + replayed interest
- 末日(endDate)为重置日且 resetCarryInterest!=0 时用存量替代
- consumedInterest × closePercent 在末尾扣除
- 分段模型替代逐日循环, 段内本金恒定+利率恒定
影子测试(3个,全过):
- 固定利率全平+末日重置日: 旧新一致
- 部分平仓30%+consumedInterest扣除: 旧新一致
- 算头算尾(calcMode=11): 旧新一致
清理: 删除 SwapInterestAccrueCompoundInArrearsTest(半成品残留,
依赖已回退的 SwapInterest 签名)。
修复: SwapInterestAccrueCompoundInArrearsTest 缺 using(已随文件删除)。
验证: 编译0错误, 全量520测试7失败(基线一致)。
4个CalcDaily*方法的新架构纯函数全部就绪, 旧方法暂保留对比。
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2026-08-12 09:48:49 +08:00 |
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