 hjhan
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test(swap): EQD-6968 补前一营业日基准组合+算尾非重置日放行（方案一场景2/3落格）
- PrevBizDay_TailCalced×2：算尾(11)+rule=-1+当日(7/20)未发布 → 放行（取价日回拨至7/17已发布）
- PrevBizDay_NoTail：不算尾(10)+rule=-1+当日未发布 → 放行
- PrevBizDay_FixingDayMissing：rule=-1 但取价日(7/17)本身缺价 → 仍拦（真实依赖守卫）
- TailCalced_NonResetDay×2：算尾(11)+当日非重置日(7/22)+当日缺价 → 放行（非重置日不取当日价）
新增 Fr007MarketPrevBizDay 市场：重置日7/6、7/13、7/20 回拨取价日7/3、7/10、7/17
验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 23/23 内存全绿
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2026-08-19 09:28:27 +08:00 |
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hjhan
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f069c38d48
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test(swap): EQD-6968 补算尾依赖守卫——重置日缺价仍拦+newCalcLast覆盖算尾仍拦
防'不算尾放宽'误扩到依赖场景（方案一场景4）：
- Guard_TailCalced×2：算尾(11)+当日重置日+当日缺价 → 必须仍抛（复利/单利）
- Baseline_TailCalced：算尾+当日有价 → 成功（对照）
- Guard_NewCalcLast：交易10不算尾但本次平仓指定算尾 → effectiveCalcLast=true 仍拦
- Baseline_NewCalcLast：指定算尾+有价 → 成功
Run 运行器扩参：calcMode/interestRule/newCalcLast/market（本提交仅用 calcMode/newCalcLast）
验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 17/17 内存全绿
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2026-08-19 09:26:30 +08:00 |
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hjhanandClaude Opus 4.7
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cb5ba86d85
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EQD-6968: 不算尾缺价改沿用已有利率(删期初回退) + 取价决策FIX常驻日志
① GetFloatRate 不算尾缺价不再回退取期初定盘，改沿用已有利率
(preEod.FloatRate/position.FloatRate)——其返回值仅作 preEod.id==0 的种子
且会被分段首段强制取价覆盖，期初取价是无消费者的多余DB读且语义误导；
② BuildSegmentRates 等价重排为 if/else-if 结构，注释改"跳过取价/沿用"准确措辞
（行为不变：排除日有价仍取新利率，缺价沿用上一重置日利率）；
③ 防历史bug"取错重置日利率"复发：GetFloatRate/ResolveFloatRate/BuildSegmentRates
三处取价决策经 SwapCalcTrace.Critical 常驻 Info 落盘——重置日判定、取价日
(interest_rule回拨)、命中/缺失、不算尾缺价沿用来源、排除日跳过全程可审计；
④ 测试真内存化：Stub 补 GetConsumedInterest=>0 override（复利路径原偷连96库，
与类注释"内存，不连库"矛盾）；一致性断言措辞对齐新语义；
⑤ 修复 SwapDealService.cs 文件头双 BOM 损坏。
验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 12/12 内存全绿；
邻近套件 67过/15败与改动前基线完全一致（15败均为沙箱无96库 Connect Timeout）。
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
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2026-08-17 22:21:55 +08:00 |
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hjhan
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EQD-6968: 补强 FR007 不算尾平仓误拦截回归套件（单利Red/数值一致性/非整倍数边界，重构为 Run 运行器）
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2026-08-17 11:42:41 +08:00 |
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hjhan
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EQD-6968: 不算尾计息不再因平仓日FR007未发布误拦平仓（缺价回退上一重置日利率，有价仍取新利率）
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2026-08-17 11:22:37 +08:00 |
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